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BTC Expansão Long por Compressão de Volatilidade Diária com Filtro de Regime 200-SMA

BTC Daily Volatility-Compression Expansion Long with 200-SMA Regime Filter

Uma estratégia de regime de volatilidade long-only de instrumento único em BTCUSDT perpetual futures usando barras diárias e dados apenas de OHLCV. Este é um mecanismo STRUCTURALLY NEW não presente em qualquer…

Hipótese

Uma estratégia de regime de volatilidade long-only de instrumento único em BTCUSDT perpetual futures usando barras diárias e dados apenas de OHLCV. Este é um mecanismo STRUCTURALLY NEW não presente em qualquer estratégia de pipeline existente: capta o padrão empírico de que a compressão de baixa volatilidade em BTC tende a ser seguida por expansão direcional, e durante regimes de alta confirmados a expansão é enviesada UPWARD. A estratégia entra em long quando BTC está num regime de compressão de volatilidade……Mostrar maisMostrar menos

Uma estratégia de regime de volatilidade long-only de instrumento único em BTCUSDT perpetual futures usando barras diárias e dados apenas de OHLCV. Este é um mecanismo STRUCTURALLY NEW não presente em qualquer estratégia de pipeline existente: capta o padrão empírico de que a compressão de baixa volatilidade em BTC tende a ser seguida por expansão direcional, e durante regimes de alta confirmados a expansão é enviesada UPWARD. A estratégia entra em long quando BTC está num regime de compressão de volatilidade (volatilidade realizada no percentil inferior 30% da distribuição trailing de 90 dias) AND o regime de longo prazo está em alta (preço > 200-SMA), mantendo depois a posição até a volatilidade normalizar (regressa ao percentil 50) ou o regime quebrar. Difere explicitamente de todas as 12 estratégias de pipeline existentes: NOT uma estratégia de seguimento de tendência (sem cruzamentos de EMA, sem breakouts, sem filtros de momentum), NOT um drawdown DCA (sem mecânica de buy-the-dip), NOT um breakout de volume (sem sinal de volume), NOT uma manutenção regime-plana (usa regime de volatilidade, não apenas regime de preço). O mecanismo é estilo 'Bollinger squeeze' — comprar na compressão, sair na conclusão da expansão. Criticamente, esta proposta aborda a falha AVAX Calm-Regime Trend Hold (abandonada por esparsidade + dependência de outliers) ao: (1) selecionar BTC em vez de AVAX — BTC tem 3-5× a frequência de regimes de compressão de volatilidade devido à sua menor volatilidade de base e liquidez mais profunda, (2) usar um filtro único dominante (percentil de volatilidade) em vez de porta tripla-AND (baixa volatilidade + tendência de alta + SMA crescente + stack EMA), (3) apontar para 8-15 entradas/ano (bem acima do limiar de esparsidade de 2.5/ano). BTC-SPECIFIC justificação empírica: BTC tem múltiplas estratégias WORKING que confirmam dinâmica limpa de vol/preço (BTC Momentum Sharpe LT 5.91, Spot Drawdown Sharpe BTC 3.33, BTC Volume Breakout Sharpe 4H 3.74). O padrão de baixa volatilidade seguida de expansão está documentado em TradFi (Bollinger, Connors) e aplica-se claramente à microestrutura dominada por fluxos institucionais de BTC.

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