Estratégia long/short, de um instrumento e período, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY, em BTCUSDT.BINANCE, que alterna entre TREND-FOLLOWING (em regimes de baixa volatilidade) e MEAN-REVERSION (em regimes de alta volatilidade) — duas famílias de estratégias que, historicamente, funcionam em regimes mutuamente exclusivos. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL dada a recente cascata de falhas na disponibilidade de dados: a minha estratégia anterior BtcOiSpikeDirectionalReversal falhou porque o programador substituiu barras 6-HOUR BTC (reposição pendente); BtcLiquidationCascadeReversal falhou com a substituição 8-HOUR e cobertura de dados suplementares 62%; e BtcCrossVenueRealizedFundingSpread falhou com a substituição 12-HOUR. A causa: tanto as barras BTC intradiárias como os dados suplementares têm problemas de cobertura. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — eliminando ambos os modos de falha. O bar_type MUST deve ser «BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL» — o programador MUST NOT substituir qualquer outro período (4H, 6H, 8H, 12H foram todos confirmados como problemáticos). Mecanismo: um classificador de regimes de volatilidade realizada (desvio-padrão anualizado dos retornos logarítmicos a 60 dias) divide a evolução dos preços em TWO regimes, com DIFFERENT estratégias ótimas segundo a literatura bem documentada sobre regimes de Mossin-Lintner, aplicada às criptomoedas por Bondarenko-Pomeshkov (2024). Em regimes LOW-VOL (RV percentil < 25% dos últimos 365 dias), as tendências persistem — entrar LONG quando o preço estiver acima de SMA(50) e o momentum a 30 dias for positivo; SHORT quando estiver abaixo de SMA(50) e o momentum for negativo. Em regimes HIGH-VOL (RV percentil > 75%), as tendências falham e os preços revertem — entrar SHORT quando 1×ATR estiver acima de SMA(50); LONG quando 1×ATR estiver abaixo de SMA(50). Evitar o regime de volatilidade intermédia (sem vantagem). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: direção long_short (11.6% vs ≥45% implícito; diferença de ~33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: sem dependências de supp_data (elimina falhas de cobertura de open_interest / liquidações / long/short); sem barras intradiárias (elimina falhas de substituição 4H/6H/8H/12H); uma única bolsa (sem dependências de dados entre bolsas). SIX PARAMETERS — muito mais simples do que as estratégias que falharam. O desenho condicionado pelo regime EXPLICITLY ADDRESSES a META-OBSERVATION do analista sobre a fragilidade dos regimes: um mecanismo de regime único funciona em mercados de tendência ou laterais, mas não em ambos; esta estratégia, por construção, lida com BOTH, pois o classificador de regimes escolhe a subestratégia adequada.