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ETH Pullback Long de Dias Consecutivos em Queda Diários com Filtro de Regime Bull 200-SMA

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long with 200-SMA Bull Regime Filter

Uma estratégia SHORT-TERM MEAN-REVERSION long-only de instrumento único sobre futuros perpétuos ETHUSDT utilizando barras diárias e dados apenas OHLCV, com um filtro de regime bull 200-SMA. O gatilho é STRUCTURALLY…

Hipótese

Uma estratégia SHORT-TERM MEAN-REVERSION long-only de instrumento único sobre futuros perpétuos ETHUSDT utilizando barras diárias e dados apenas OHLCV, com um filtro de regime bull 200-SMA. O gatilho é STRUCTURALLY NOVEL dentro da carteira: conta CONSECUTIVE DOWN DAYS (uma contagem de eventos discretos, não uma estatística contínua), tornando-o mecanicamente ortogonal a todas as estratégias existentes. As estratégias existentes de reversão à média disparam em extremos de estatísticas contínuas:……Mostrar maisMostrar menos

Uma estratégia SHORT-TERM MEAN-REVERSION long-only de instrumento único sobre futuros perpétuos ETHUSDT utilizando barras diárias e dados apenas OHLCV, com um filtro de regime bull 200-SMA. O gatilho é STRUCTURALLY NOVEL dentro da carteira: conta CONSECUTIVE DOWN DAYS (uma contagem de eventos discretos, não uma estatística contínua), tornando-o mecanicamente ortogonal a todas as estratégias existentes. As estratégias existentes de reversão à média disparam em extremos de estatísticas contínuas: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong na distância de desvio-padrão, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong na velocidade suavizada de Wilder, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong na distância ponderada pelo volume, e as estratégias Drawdown Accumulation no % relativamente ao máximo de N dias. Nenhuma utiliza um mecanismo de evento de contagem discreta. O padrão de N-dias-consecutivos-em-queda foi extensivamente documentado por Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) e tem permanecido como um gatilho robusto de reversão à média de curto prazo entre classes de ativos durante ~17 anos. Captura um regime de microestrutura diferente dos extremos do oscilador: pressão vendedora persistente de múltiplos dias que se esgota à medida que os vendedores sistemáticos concluem o seu fluxo, em vez de capitulação acentuada numa única barra (RSI(2)) ou posição-relativa-à-média (BB). A periodicidade diária é escolhida porque (a) o caminho de dados de futuros diários ETH é empiricamente fiável (provado pelo EthDailyGoldenCrossMomentumLong já em pipeline), (b) ETH 4H tem falhado consistentemente a infraestrutura da Camada 3 (4 iterações), (c) padrões de dias consecutivos em queda só são estatisticamente significativos na resolução diária — a 4H tornam-se ruído. ETH é escolhido especificamente porque (a) ETH é o ativo mais subutilizado na carteira (apenas 1 estratégia apesar do caminho de dados fiável), (b) ETH tem dinâmicas de recuo-depois-retoma de curto prazo bem documentadas em regimes bull (os fluxos institucionais de reversão à média são mais intensos em ETH devido ao seu ecossistema de derivados/staking), (c) o EthDailyGoldenCrossMomentumLong existente dispara em eventos de regime de longo prazo RARE, enquanto este dispara em recuos de curto prazo FREQUENT — uma calendarização de sinal verdadeiramente ortogonal no mesmo ativo. Apenas 4 parâmetros (limiar de contagem de dias em queda, período do regime SMA, lookback de saída, percentagem de stop-loss), todos economicamente significativos e estáveis.

O Stratmill é uma ferramenta de investigação e paper trading, não constitui aconselhamento financeiro nem é uma corretora. Os resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.