Estratégia de reversão à média, exclusivamente compradora e num único instrumento, baseada num efeito de calendário em futuros perpétuos de BNBUSDT, com barras diárias (1D). A hipótese explora um padrão de microestrutura bem documentado, mas pouco aproveitado, nas criptomoedas: a redução da liquidez ao fim de semana nas plataformas centralizadas de derivados. De sexta-feira ao fim da tarde UTC até domingo UTC, os inventários dos market makers e a atividade das mesas de CEX caem acentuadamente (os mercados TradFi estão fechados e o fluxo institucional asiático é moderado), pelo que os livros de ordens ficam menos densos e até uma pressão vendedora moderada provoca drawdowns exagerados. Com a abertura asiática de segunda-feira e, na terça-feira, com o regresso da atividade institucional US, a liquidez regressa e os excessos tendem a reverter. A estratégia aguarda um drawdown significativo ao fim de semana e, em seguida, assume uma posição compradora para uma reversão de 2-3 dia. A estrutura distingue-se claramente do conjunto de estratégias que falharam: não segue tendências, não usa um indicador padrão, não é uma estratégia contrária baseada na taxa de financiamento ou na relação entre posições longas e curtas e utiliza apenas OHLCV. BNBUSDT foi escolhido porque (a) não consta do conjunto de estratégias que falharam nem do pipeline atual, (b) tem elevada concentração de negociação nativa de criptomoedas CEX (token do ecossistema Binance), pelo que o efeito de fim de semana é mais acentuado do que em BTC, onde predominam os fluxos TradFi, e (c) tem liquidez suficiente para permitir execuções sem problemas.