Estratégia long-short, de curto prazo, próxima da criação de mercado, para negociação estatística de intervalos em DOGEUSDT.BINANCE — confirmada como testável pelas adições recentes ao pipeline (DOGEVolContractionSqueezeLong, DOGEVolatilityTargetedLong, DOGEADACointegrationPairsReversion60Day, todas testadas com sucesso em barras de DOGE). Responde DIRECTLY à classe de mecanismos não preenchidos, repetidamente assinalada pelo analista: «Criação de mercado / captura do spread (ainda sem exploração significativa)». É estruturalmente distinta de todas as estratégias atuais da carteira — estas são direcionais com múltiplos períodos temporais ou de reversão à média ao longo de vários dias; esta é uma estratégia simétrica de negociação de intervalos a curto prazo (entradas de 30 min, posições mantidas durante 2-8 horas). Mecanismo (Keltner 1960, Chester Keltner; adaptações sistemáticas de Linda Raschke 1996; investigação sobre microestrutura cripto da AmberData 2023): a maior volatilidade idiossincrática de DOGE face à sua taxa de tendência cria um regime intradiário documentado e persistente de negociação de intervalos. Os Canais Keltner (EMA ± multiplicador × ATR) definem limites superior e inferior com base estatística. Os fornecedores de liquidez obtêm o spread equivalente à diferença entre compra e venda ao comprar no canal inferior e vender no superior — esta estratégia sistematiza essa abordagem. O período de 30 min é suficientemente curto para captar a reversão intradiária (vários toques por dia nos períodos ativos), mas suficientemente longo para evitar o ruído de microestrutura de menos de um minuto que fez fracassar estratégias anteriores de padrões intradiários. NO filtro de tendência — por conceção, trata-se de negociação simétrica de intervalos (numa estratégia de criação de mercado, o filtro de tendência contraria o objetivo ao reduzir para metade a frequência das oportunidades). Usa barras de ONLY DOGEUSDT.BINANCE de 30 min + ATR — a dependência OHLCV mais simples possível de um instrumento com funcionamento confirmado. Colmata lacunas críticas: (1) classe de mecanismo NEW (criação de mercado/negociação de intervalos, ausente da carteira), (2) período temporal SHORT-HORIZON (mid_30m_2h a 10.5% — abaixo da quota), (3) direção LONG-SHORT (15.1% → em direção a 45%), (4) instrumento confirmado como testável (evita o problema de audit_stale entre os principais ativos), (5) simplicidade de instrumento único (minimiza a dependência da recolha automática).