Seguimento diário de tendências de LTC com dimensionamento de posição por volatilidade de ATR

Hipótese

Uma estratégia simples de seguimento de tendência no timeframe diário sobre futuros de LTCUSDT. LTC é uma das altcoins mais antigas e líquidas, com fortes características de momentum durante mudanças de regime (halvings, fases de correlação com BTC). A estratégia utiliza um único sinal contínuo: a posição do fecho diário dentro de um canal de preços de 50 dias, normalizada para [-1, +1]. Quando o sinal cruza acima de +0.6 (preço próximo da máxima dos últimos 50 dias), abre-se uma posição longa. Quando fica abaixo de -0.6, abre-se uma posição curta. A dimensão da posição é ajustada à volatilidade usando 14-dias de ATR, para que o risco por operação se mantenha constante entre regimes de volatilidade. As barras diárias significam apenas ~50-100 operações por ano, tornando mínimo o impacto das comissões (~0.10% RT, face aos objetivos típicos de movimentos diários de 5-15%). Isto evita o problema do sinal congelado porque o sinal de posição no canal é contínuo e varia em cada barra — as condições de entrada e saída são simples cruzamentos de limiar, não cadeias de filtros de AND.