Estratégia multi-timeframe LONG-ONLY em futuros perpétuos DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M), usando barras BOTH WEEKLY (filtro de tendência) e barras DAILY (momento de entrada). O mecanismo é o «Triple Screen Trading System» de Alexander Elder (Elder 1993 «Trading for a Living», aperfeiçoado em «New Trading for a Living» 2014): o período temporal mais longo define o regime, e o mais curto determina o momento de entrada. Em concreto: entrar longo DOGE na barra diária quando (a) a tendência WEEKLY está confirmada UP (fecho semanal > média 10 de SMA períodos semanal, 10-SMA semanal > 40-SMA semanal), AND (b) o fecho DAILY de hoje recuou abaixo da média diária 20-SMA (sobrevenda de curto prazo numa tendência ascendente de longo prazo). Sair quando o preço diário recupera a 20-SMA, no stop baseado em ATR ou no stop temporal de 10 dias. Esta estratégia é estruturalmente distinta de todas as estratégias do pipeline e de todos os mecanismos que falharam na sessão: (1) as estratégias do pipeline ALL 12 usam um período temporal SINGLE — esta é a primeira estratégia multi-timeframe; (2) DOGE tem exposição no pipeline ZERO (diversificação de instrumentos); (3) o sinal combinado de tendência e recuo é fundamentalmente diferente do seguimento de tendência puro (Tier 1 falhou 4x), das ruturas puras (Tier 2 falhou 3x), da reversão à média pura (o subdiário MR falhou) e do recuo XRP 20-SMA (que usa apenas dados diários, sem filtro de tendência semanal). DOGE foi escolhido como instrumento porque: (1) está cotado na Binance USD-M desde julho de 2020 (5+ anos de dados plurianuais); (2) NOT foi descontinuado — DOGE é uma das principais criptomoedas mais negociadas e também está disponível na Binance Options (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE, segundo a especificação da infraestrutura de dados); (3) DOGE tem uma microestrutura distinta de ciclos explosivos (movimentos impulsionados por tweets de Elon e memes), que produz tendências semanais particularmente claras quando ocorrem; (4) a maior volatilidade de DOGE (~80-120% anualizada, face a ~60% de BTC) significa que movimentos relevantes por operação de 5-10% podem desenvolver-se dentro da janela de manutenção de 10 dias, superando facilmente o impacto das comissões. O filtro de dois períodos temporais é a resposta estrutural ao padrão de mecanismos falhados da sessão: exigir TWO confirmações independentes (tendência semanal + recuo diário) antes de entrar filtra naturalmente as oscilações falsas em regimes laterais que fizeram falhar as estratégias puras de seguimento de tendência num único período temporal.