Estratégia de rotação long-only entre os dois principais criptoativos, com vários instrumentos (BTCUSDT.BINANCE e ETHUSDT.BINANCE) no período diário. Mecanismo: a cada dia, comparar o retorno de BTC com o de ETH em 20 dias (comparação de força relativa), manter o ativo mais forte e mudar apenas quando a força relativa inverter por uma margem de histerese (evita mudanças repetidas). Aplicar um filtro de tendência específico para cada ativo (fecho > 50-dia SMA no ativo detido); se nenhum dos ativos estiver numa tendência ascendente própria, manter liquidez. Isto executa diretamente a recomendação EXPLICIT do analista, proveniente do feedback de abandono de ADAAroonTrendStrength: «MULTI-INSTRUMENT [sinal] (comparação da força da tendência entre ativos)» — aplicada aos dois principais criptoativos com a disponibilidade mais fiável de barras diárias. Diferencia-se de todas as entradas existentes no pipeline: (a) NOT uma estratégia de instrumento único (âmbito de vários instrumentos em 8.8% face ao objetivo — preenche diretamente a categoria abaixo da quota); (b) NOT uma estratégia Donchian/de breakout, de pico de volume, de basis ou de oscilador (são mecanismos de ativo único ou base); (c) IS uma rotação por força relativa — uma classe de mecanismos com extensa literatura relevante para cripto (Liu-Tsyvinski 2018, Cohen-Frazzini 2008 adaptado a cripto por Greer 2021), mas ZERO presença no nosso portefólio atual. Long-only porque ambas as posições são nos principais criptoativos, com tendência positiva de longo prazo documentada; o filtro de tendência evita posições em tendências descendentes (lição da falha de Keltner), e a direção short-only nos principais criptoativos foi refutada empiricamente (-2.6 diferença de Sharpe face às posições long). Usa apenas barras diárias — evita o risco de infraestrutura de 4H audit_stale (EthDailyGoldenCrossMomentumLong valida que ETH funciona em barras diárias; várias estratégias BTC validam que BTC funciona em barras diárias).