Estratégia contrária mínima, com orientação predominantemente short, num único instrumento: futuros perpétuos de ETHUSDT, com barras diárias (1D) e open interest como sinal auxiliar. A hipótese é que, quando o open interest aumenta rapidamente durante uma subida de preço (isto é, OI sobe >X% ao longo de N dias, enquanto o preço também sobe >Y%), a valorização é impulsionada sobretudo por entradas alavancadas em posições longas, e não por acumulação no mercado à vista — uma configuração clássica para uma liquidação em cascata de posições longas. A estratégia abre uma posição curta nesta divergência e fecha-a quando OI reverte à média (a desalavancagem termina) ou quando o preço cai abaixo de um limite definido. Distingue-se de todas as estratégias existentes nos pipelines (nenhuma usa OI) e de todas as hipóteses que falharam (nenhuma usou OI; nenhuma falha envolveu uma configuração de divergência ou liquidação em cascata; nenhuma falha foi uma posição curta contrária em ETH). Usa deliberadamente ETH em vez de SOL/XRP/BNB porque (1) ETH tem o histórico OI mais limpo e profundo, em grande escala; (2) as posições curtas anteriores baseadas em funding em SOL/XRP falharam; e (3) o mercado perpétuo de ETH é o segundo mercado perpétuo de criptomoedas mais negociado a nível mundial — a dinâmica de liquidação em cascata é muito visível. Três parâmetros no total: limite de subida de OI, limite de subida do preço e janela retrospetiva.