Estratégia de reversão à média transversal, neutra em dólares, num universo fixo de 6 contratos perpétuos Binance USD-M principais, com dados confirmados como limpos: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK (todos com margem em USDT). A cada 24 horas, a estratégia ordena os 6 ativos pelo retorno dos últimos 7 dias, fica LONG nos 2 ativos com pior desempenho e SHORT nos 2 com melhor desempenho, com ponderação igual em cada posição e neutralidade em dólares. Mantém as posições durante 24 horas e, depois, volta a ordená-las. Os 2 ativos intermédios são excluídos. Esta é a anomalia transversal mais documentada na literatura académica: a reversão de retornos a curto prazo (Jegadeesh 1990, Lo & MacKinlay 1990, Hubrich 2018 para evidência específica sobre criptomoedas). O mecanismo: quando um ativo de um cabaz supera os pares numa janela de 1-30 dias, os fluxos de realização de lucros de posições longas, os fluxos de reequilíbrio de capitais que acompanham índices ou cabazes e os fluxos contrários de participantes orientados para o valor, em conjunto, fazem o ativo regressar à média do cabaz. De forma simétrica, o ativo com pior desempenho beneficia do regresso dos compradores. Responde diretamente à recomendação prescritiva do analista nesta sessão: «dar prioridade aos mecanismos transversais, e não ao momentum direcional, no regime atual» — a dispersão transversal aumentou INCREASED em 2024-2026, à medida que o cabaz principal perdeu correlação, criando uma vantagem de MORE para estratégias transversais. Difere de CrossSectionalMeanReversion3Major (que usa HL + ordenação pela taxa de financiamento + ciclo de 8h): esta estratégia usa BINANCE USD-M + ordenação pelo retorno de 7 dias + ciclo de 24h. São duas estratégias transversais complementares, baseadas em sinais ortogonais. Preenche FIVE categorias sub-representadas: direção long-short (13.9% → rumo a 45%), universo com vários instrumentos (7.1% → aumentar), classe de mecanismo transversal (a única confirmada como funcional), diversificação da carteira face a estratégias direcionais e apenas BINANCE-USD-M (dados limpos, sem modo de falha). Dimensionamento das posições: 12% do capital próprio por perna longa × 2 + 12% por perna curta × 2 = exposição bruta de 48%, neutra em dólares. Risco por operação: cerca de 1% do capital próprio, com base na volatilidade da dispersão diária.