Uma estratégia exclusivamente longa de efeito de calendário sobre um único instrumento, em futuros perpétuos de SOLUSDT, com barras diárias (1D). Explora a anomalia bem documentada da «viragem do mês» (TOM), em que os fluxos de capital institucionais e de retalho se concentram em torno das mudanças de mês. Nas finanças tradicionais (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988), os últimos 4 dias de negociação e os primeiros 3 de cada mês captam uma parcela desproporcionada dos rendimentos mensais das ações, devido às contribuições para fundos de pensões, às afetações salariais e à calendarização dos fluxos de 401k. As criptomoedas têm um mecanismo paralelo: programas mensais de DCA (compras recorrentes da Coinbase, Auto-Invest da Binance, Strike), reequilíbrios de fundos ao estilo da Grayscale, reequilíbrios mensais de índices de altcoins (CoinShares, produtos Bitwise) e depósitos em carteiras de retalho no «primeiro dia do mês» criam pressão compradora previsível em torno da mudança de mês. SOL foi selecionado porque (a) tem uma penetração de retalho muito elevada através da carteira Phantom e do ecossistema de memecoins Solana, (b) é um dos principais constituintes da maioria dos índices de criptomoedas que são reequilibrados no fim do mês, (c) a beta elevada amplifica o efeito de TOM mais do que em BTC e (d) SOL está NOT no conjunto de falhas ou na carteira atual. A estratégia é totalmente determinística — a entrada e a saída são acionadas exclusivamente pela posição do dia no calendário; não há indicadores, limiares nem filtros de regime. Isto minimiza os parâmetros sujeitos a debate para combater o sobreajustamento e mantém a verificação rápida.