Uma rotação transversal LONG-ONLY, reequilibrada semanalmente, sobre um universo 10 de BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, LTCUSDT), cujo sinal de ordenação é REALIZED VOLATILITY — explicitamente, um sinal não usado por nenhum cabaz promovido (o vencedor transversal implementado ordena pela rendibilidade da força relativa; os cabazes de carry implementados ordenam pelo financiamento), cumprindo o requisito de L24 de usar um dado de entrada genuinamente novo, em vez de reponderar a força relativa. A cada semana, ordena o universo pela volatilidade realizada passada (desvio-padrão das rendibilidades diárias num período retrospetivo) e mantém os 4 ativos de menor volatilidade LOWEST com ponderação igual. O mecanismo/possível vantagem é a anomalia da baixa volatilidade/aposta contra o beta: os investidores pagam sistematicamente em excesso por ativos «lotaria» de elevada volatilidade (em cripto, as moedas meme e as altcoins de beta elevado), pelo que os ativos de menor volatilidade geram rendibilidades RISK-ADJUSTED superiores. Crucialmente, ao contrário da rotação por momentum bruto, esta inclinação é DEFENSIVE — em regimes de volatilidade elevada ou de mercado em baixa, a ordenação concentra-se nas principais moedas mais estáveis (BTC, ETH, LTC) e afasta-se AWAY das altcoins de beta elevado que mais caem, usando o mesmo mecanismo de rotação para longe das piores que permitiu ao cabaz de momentum long-only implementado sobreviver a 2022, em vez da queda −60% do cabaz long gerido por volatilidade. Reutiliza a estrutura long-only ONE cuja capacidade de sobrevivência foi comprovada aqui (rotação semanal K de N → contagem de transações certificável em sandbox, baixo volume de negociação, viável quanto a comissões), com dados exclusivamente OHLCV e sem barreira de dados. Não é NOT de ativo individual MR/reversão (família confirmadamente sem resultados), NOT carry de financiamento (mapeado/saturado), NOT opções (L23), NOT um cabaz L/S neutro ao mercado (L12 barreira de comissões — é long-only), NOT seguimento de tendências nem NOT uma duplicação da rotação por força relativa (sinal de ordenação e perfil de risco diferentes). 2 parâmetros principais (período retrospetivo da volatilidade, número de ativos mantidos).