Tendência diária BTC USD-M confirmada por funding, long-short (perpétuo BINANCE de um único instrumento, velas diárias e histórico profundo de funding de vários anos, negociar WITH a tendência apenas quando o funding CONFIRMS procura direcional genuína, sair perante divergência entre funding e preço, dimensionamento protegido contra perdas extremas, poucos parâmetros)

Uma estratégia de seguimento de tendência LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, DAILY em BTCUSDT.BINANCE (perpétuo USD-M) que completa a família SEPARATELY-VALIDATED, PROMOTED de tendência confirmada por funding da fábrica — promovida em ETH (EthPerpDailyFundingConfirmedTrendLS), pendente em SOL (a minha submissão anterior) — aplicando-a a BTC, o principal ativo com maior liquidez, tendência mais limpa e validação mais fiável. Esta é a escolha determinada pelas evidências depois de o espaço de desenho se reduzir a exatamente dois mecanismos funcionais e testáveis por backtest: (1) tendência/momentum diário do preço em BTC/ETH/SOL (promovido) e (2) tendência CONFIRMED do funding (promovida ETH). O analista estabeleceu explicitamente e repetidamente os limites: a tendência WORKS de funding-CONFIRMED funciona, enquanto a reversão CONTRARIAN de funding-EXTREME é CLOSED OUT (sem vantagem); clones de tendência de nome único PRICE-ONLY em altcoins não principais ALL falham (BNB/LTC/LINK/AVAX/DOT), mas a vantagem da tendência é real nos principais ativos; todas as reversões intradiárias e contrárias perdem; e qualquer estratégia de liquidações/OI-SIGNAL não pode ser testada por backtest devido à lacuna de dados de fluxos forçados em torno de abril de -2026. Esta hipótese insere-se inteiramente nas duas famílias WORKING, no ativo mais validável, com um histórico profundo de funding BACKTESTABLE (a análise dos extremos de funding confirmou que existem ~6 anos / 149 observações de funding para BTC, pelo que o funding como sinal pode ser testado por backtest, ao contrário das liquidações/OI). Foi concebida para evitar todos os riscos confirmados: SINGLE-INSTRUMENT / SINGLE-VENUE / SINGLE-ACCOUNT (sem erros de agregação de capital próprio/retorno entre instrumentos); funding usado apenas como SIGNAL de confirmação (sem problemas de carry, acumulação ou contas cruzadas); cadência DAILY (não o horizonte de reversão intradiária sem resultados); direção momentum (negociar a favor de WITH tendência, a direção funcional, nunca contra ela); e controlos TAIL-SAFE (alavancagem <=1.5, stop rígido de ATR, limite modesto de valor nocional) para evitar uma perda total da conta ao estilo LINK. A confirmação pelo funding é o verdadeiro fator diferenciador face à estratégia simples promovida de momentum BTC TS: filtra tendências «vazias» (preço a subir devido ao fecho de posições curtas sem confirmação do funding) e sai mais cedo quando há divergência entre funding e preço (exaustão), com o objetivo de reduzir a correlação e melhorar face à estratégia irmã de tendência BTC baseada apenas no preço. O baixo número de parâmetros reduz o risco de sobreajuste.

Falhou decisivamente no Sharpe deflacionado e na validação futura na tentativa de otimização 1. DSR=0.0003 (vs. limiar de 0.95 barras), com Sharpe otimizado 0.739 FAR abaixo do limiar de sorte para o máximo esperado em 225 tentativas, de 2.0094 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.0382 a abranger 0, PBO 0.6164 >0.5) — após a correção para testes múltiplos, a melhor configuração selecionada entre -225 é estatisticamente indistinguível do ruído de melhor entre N; probabilistic_sharpe 0.9762 vs. DSR 0.0003 é a clássica armadilha de inflação da seleção PSR-vs-DSR. De forma decisiva, o HOLDOUT FAILED intacto e ordenado no tempo tem resultado NEGATIVE (holdout_sharpe -0.9946, rácio -1.239 vs. WF-OOS 0.8027) — o regime recente perde dinheiro em dados que o otimizador nunca viu, e a primeira janela OOS walk-forward já é negativa (-0.786). A sensibilidade FAILED apresenta parâmetros com descontinuidades abruptas 3 (trend_ma, tp_atr_mult, funding_smooth_obs) e toda a grelha fica a ~0.27-0.92, uniformemente abaixo do limiar de sorte. A estratégia tem um NEGATIVE information_ratio (base -0.674, otimizado -0.6187) e benchmark_meaningful=true — tem um desempenho inferior ao da sua própria estratégia de comprar e manter em termos ajustados ao risco BTC — e a sua vantagem depende de valores atípicos (curtose 55.6->79.8, assimetria 4.1->6.9, tail_ratio 0.05) e está a diminuir (anual 2023 -5.5%, 2025 -10%, 2026 -2%). Não iterar (tentativa 1 de 2): as falhas determinantes são uma validação futura negativa e a insignificância de melhor entre -225 com PBO 0.62, e toda a superfície de sensibilidade está abaixo do nível de significância, pelo que não há uma região robusta a afinar — uma segunda varredura de melhor entre -225 voltaria a selecionar a mesma configuração não significativa e em deterioração. Não revise_hypothesis: BTC é um instrumento adequado e esta é uma falha de generalização futura/testes múltiplos, não um mecanismo comprovado que ficou preso num alvo inviável — a família de tendências confirmadas por funding já tem uma estratégia irmã ETH promovida e BTC já tem uma estratégia irmã simples de momentum TS promovida, pelo que acrescentar confirmação por funding em BTC não criou uma vantagem distinta passível de promoção. FAILURE PATTERN: transferir o mecanismo promovido de tendência confirmada por funding ETH para BTC de ativo único não NOT herda a possibilidade de promoção — a transferência BTC produz a mesma assinatura de deflação de tendência diária de nome único (DSR 0.0003, Sharpe otimizado 0.739 abaixo do limiar de sorte 2.01, PBO 0.62, descontinuidades de sensibilidade 3), uma validação futura NEGATIVE (-0.9946) e um rácio de informação negativo face à sua própria estratégia de comprar e manter, com uma vantagem dependente de valores atípicos e em deterioração desde 2023. Uma validação walk-forward sem sinalização de sobreajuste e uma média OOS positiva medem consistência, não significância ou generalização futura, e não salvam uma estratégia cuja validação futura perde dinheiro.

A verificação falhou (camada 2 — cenários sintéticos): Parâmetros utilizados: ['fast_ema', 'slow_ema', 'trend_ma', 'risk_frac', 'atr_period', 'tp_atr_mult', 'conf_funding', 'entry_thresh', 'exit_funding', 'min_notional', 'atr_stop_mult', 'ma_slope_lookback', 'funding_smooth_obs'] Confirme que __init__ define todos os atributos a partir de self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (instante da vela: 1735697040000) - steady_downtrend: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (instante da vela: 1735697040000) - flat_ranging: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (instante da vela: 1735697040000) - volatility_spike: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (instante da vela: 1735697040000) - zero_volume: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (instante da vela: 1735697040000) - price_gap: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recebe 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (instante da vela: 1735697040000)