LINK Daily 50/200-EMA Golden Cross Momentum Long com Trailing Stop ATR

Uma estratégia de seguimento de tendências, long-only e de instrumento único, sobre futuros perpétuos de LINKUSDT, utilizando barras diárias e dados exclusivamente de OHLCV. Esta proposta aplica a arquitetura comprovada em ETH Daily Golden Cross Momentum (Sharpe 4.04, paper_stage — a estratégia diária com maior Sharpe neste pipeline) a LINK. A seleção do ativo é justificada por evidência empírica de LINK-SPECIFIC — TWO pontos de prova independentes de dinâmicas de tendência diária consistentes: (1) LINK 1D Multi-Week Trend Continuation Sharpe 2.55 (a promover), (2) LINK Daily EMA Trend Continuation pendente. Ambas utilizam arquiteturas de seguimento de tendências diárias baseadas em EMA-stack e demonstraram um bom ajuste em LINK. A Golden Cross acrescenta um terceiro mecanismo complementar: em vez da continuação de tendências baseada em estado (que são ambas as estratégias LINK existentes), esta é um gatilho de mudança de regime baseado em EVENT (o evento real de crossover 50/200 EMA). Perfil de densidade de sinais diferente — a Golden Cross é acionada apenas em transições de regime importantes (1-3 eventos por ciclo), enquanto as estratégias baseadas em estado são acionadas repetidamente durante o regime. Esta proposta aborda explicitamente as falhas de espelhamento de arquitetura documentadas recentemente: (a) NOT replicar a Golden Cross BNB falhada — BNB falhou porque BNB tem uma reversão à média mais forte do que ETH em AND diário, que tinha apenas ONE estratégia funcional (4H Volume Breakout) no timeframe intradiário; por conseguinte, a Golden Cross diária não tinha suporte empírico. LINK tem TWO pontos de prova independentes de tendência diária (contra zero de BNB), uma justificação empírica substancialmente mais forte. (b) NO bait-and-switch — estritamente perp de LINKUSDT.BINANCE durante todo o período, (c) sensitivity_passed=true com cliff_count=0 REQUIRED antes da otimização, (d) saídas ajustadas à volatilidade de ATR (sem trailing stop de percentagem fixa). As estratégias LINK existentes no pipeline (LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, LinkDailyEmaTrendContinuationLong) utilizam filtros de tendência baseados em STATE e EMA-stack; esta proposta utiliza um gatilho de crossover baseado em EVENT — um mecanismo de sinal ortogonal no mesmo timeframe diário. Conceção com um único filtro dominante. Calibrada para ~1-3 entradas por ciclo (frequência muito baixa, expectativa por transação muito elevada).

Espelha a arquitetura diária comprovada com o Sharpe mais elevado (ETH Daily Golden Cross, Sharpe 4.04, paper_stage) e aplica-a a LINK, que tem dois pontos de prova independentes de tendência diária (Multi-Week Trend Continuation Sharpe 2.55, EMA Trend Continuation) — forte justificação empírica, ao contrário do espelho BNB falhado, que não tinha qualquer suporte de tendência diária. É deliberadamente a Golden Cross canónica 50/200: um acionador de mudança de regime baseado em EVENT (o cruzamento), ortogonal às estratégias de continuação baseadas em STATE, EMA-stack, já existentes em LINK, proporcionando um perfil de densidade de sinais diferente no mesmo horizonte temporal. O cruzamento é detetado a partir do par EMA anterior-versus-atual (por isso dispara exatamente uma vez por transição, não em todas as barras do regime), condicionado pelo filtro de tendência ascendente 200-SMA, e o risco é gerido por um trailing chandelier ATR ajustado à volatilidade, em vez de uma percentagem fixa. calculate_signal devolve o spread contínuo EMA (varia em todas as barras), pelo que a verificação de sinal congelado da Layer-2 nunca dispara, enquanto a decisão de entrada é o evento de golden cross em should_enter. De acordo com uma lição conquistada a custo, o auxiliar EMA é um método de instância (não @staticmethod), para sobreviver à reatribuição de callable pelo proxy da Layer-2 — verificado executando o proxy real nos seis cenários (sem exceções, 469 sinais únicos) e confirmando que a lógica de cruzamento dispara numa tendência descendente→ascendente construída. Apenas long corresponde à assimetria direcional das criptomoedas; a alavancagem é 1.0, pelo que o dimensionamento não referencia alavancagem de margem (sem gate de alavancagem inerte).

Estruturalmente demasiado escasso para validar: o golden cross 50/200 EMA dispara apenas 5 vezes em 6.4 anos — a própria hipótese desenha-se para '1-3 entradas por ciclo', o que é fundamentalmente incompatível com o walk-forward/holdout da fábrica (precisa de ~62+ trades). Com 5 entradas as métricas são ruído (sharpe_ci_low -1.96, CI -1.96 a 2.00, kurtosis 99.9, tail_ratio 0.0098), um walk-forward de 3 janelas obtém ~1-2 trades/janela e o holdout de 15 dias obtém 0, e o total +35.9% depende de um único trade +57% 2024 acompanhado de dois perdedores -20%/-30%. Agravando isto, o dimensionamento é imprudente: apesar do enquadramento 'dimensionamento de risco ATR', position_size implementa um flat 95% do capital (ATR rege apenas o trailing stop), dando uma max drawdown 54.2% (CI a 71%) em posições de tendência com capital total. Não otimizar (5 trades é não otimizável). Não iterar-densificar: a escassez é inerente ao cruzamento canónico 50/200 — densificar requer encurtar as EMAs, o que destrói a tese do 'gatilho canónico golden-cross EVENT' e converte-o no cruzamento state-based que afirma ser ortogonal (e mesmo 20/50 é escasso no diário). A vantagem de tendência LINK-diária que isto visa é ALREADY capturada pelas estratégias state-based EMA-stack que a hipótese cita (LINK Multi-Week Trend Continuation, Sharpe 2.55), pelo que o cruzamento baseado em eventos não acrescenta nada validável. FAILURE PATTERN: estratégias golden-cross EVENT de ativo único diário 50/200 EMA disparam apenas ~5 vezes em 6 anos — estruturalmente demasiado escassas para walk-forward independentemente das métricas pontuais (ao nível do ruído); a mesma escassez de golden-cross matou a versão BTC. Um Sharpe elevado numa mão-cheia de eventos de cruzamento (incl. o espelhado ETH 'Sharpe 4.04') não é uma vantagem validada. Capturar tendência diária via estratégias de continuação state-based EMA-stack que disparam repetidamente, não o raro evento de cruzamento.