Continuação de Tendência Diária de Várias Semanas Longa ATOM com Filtro de Regime 200-SMA

Estratégia de continuação de tendência, apenas longa, sobre um único instrumento, em contratos de futuros perpétuos de ATOMUSDT, usando barras diárias e apenas dados OHLCV. Arquiteturalmente, replica a estratégia de Continuação de Tendência de Várias Semanas LINK 1D, altamente bem-sucedida (Sharpe 2.55, em fase de promoção), aplicada a ATOM (Cosmos) para diversificar a carteira entre narrativas do ecossistema L1. ATOM tem mais de 5 anos de dados limpos de perpétuos da Binance USD-M e apresenta dinâmicas cíclicas clássicas do ecossistema Cosmos: consolidações prolongadas pontuadas por fases de subida de vários meses, impulsionadas pelo crescimento da comunicação entre blockchains (IBC), por atualizações de ATOM 2.0, pela expansão dos rendimentos de staking e por mecanismos de receitas da Cosmos Hub. É crucial que ATOM seja estruturalmente diferente de BTC/ETH/SOL/BNB (dominados por fluxos de bolsas e institucionais) e de LINK (impulsionados pela narrativa dos oráculos) — capta um conjunto distinto de fatores macro (Cosmos / IBC / cadeias Tendermint). Conceção com um único filtro dominante (momentum empilhado de SMA a EMA de 200 dias), explicitamente NOT uma barreira AND de múltiplas condições (o modo de falha recorrente de AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, todos abandonados devido à escassez de sinais e à dependência de valores atípicos). Calibrada para 5-12 entradas/ano (a zona de sucesso validada empiricamente da estratégia LINK de Tendência de Várias Semanas), usando a mesma construção comprovada de «regime 200-SMA + momentum empilhado de EMA + sinal claro de continuação» que produziu Sharpe 2.55 em LINK. Usa ONLY OHLCV — sem taxas de financiamento (que podem desaparecer estruturalmente, fazendo falhar BTC Negative Funding), sem indicadores substitutos (que levam a falhas por substituição enganadora), sem anomalias de calendário (que perdem eficácia em mercados 24/7). ATOM não foi usado em nenhuma estratégia atual ou pendente do pipeline.

Arquiteturalmente, replica a estratégia de Continuação de Tendência de Várias Semanas LINK promovida (Sharpe 2.55) em ATOM, diversificando a carteira para o conjunto de fatores macro Cosmos/IBC L1 (distinto dos ativos BTC/ETH/SOL/BNB de fluxos de bolsas e da narrativa de oráculos de LINK); ATOM não é usado noutras partes do pipeline. Conceção com um único filtro dominante (filtro de regime 200-SMA), além de um sinal claro de continuação (novo breakout acima do máximo de fecho de 20 dias) e uma saída trailing ATR — explicitamente NOT uma barreira AND de múltiplas condições, o modo de falha contra o qual a hipótese alerta. Verificado por rastreio: a entrada exige um fecho acima da 200-SMA AND um breakout novo (rejeitando casos abaixo de SMA, sem breakout e de breakout ultrapassado), e o trailing stop Chandelier ATR calcula corretamente o nível de saída. Uma melhoria deliberada de robustez em relação à referência: em vez de devolver 0.0 quando não há entrada (o que congelaria o sinal em cenários sintéticos laterais ou descendentes, nos quais a entrada nunca é acionada, e falharia a deteção de sinal congelado da Layer-2), calculate_signal devolve um indicador contínuo de regime+ROC que varia em cada barra, enquanto a decisão de entrada booleana é lida separadamente por should_enter, pelo que nunca pode gerar uma entrada falsa. O registo do estado da posição acompanha o máximo desde a entrada e as barras em posição, detetando a posição aberta em cada barra. A precisão da quantidade fica a cargo de make_qty do motor (sem tamanho de incremento fixo no código). Apenas OHLCV — sem financiamento (que pode desaparecer estruturalmente), sem indicadores substitutos, sem anomalias de calendário. Plataforma BINANCE dos futuros de USD-M, segundo o percurso comprovado de ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY; apenas posições longas, alavancagem 1.0; o trailing stop ATR deixa os ganhos prosseguirem, enquanto os custos de cerca de 0.10% por operação completa são insignificantes perante movimentos de tendência de várias semanas. Calibrada para cerca de 5-12 entradas/ano, a zona de sucesso validada do modelo LINK.

Seguidora de tendências de ativo único com perdas líquidas, sem vantagem e com poucas operações para otimizar. Profit_factor 0.83 (<1.0), total_return -5.22%, expectativa de -$476/operação e Sharpe ~0.01, com CI [-0.625, 0.646] a abranger zero — o mecanismo tem expectativa negativa, que não se corrige com ajustes de parâmetros. Regista perdas em cinco de sete anos (2020/2021/2022/2025/2026), e os dois anos positivos não compensam os restantes. A construção de continuação de tendência promovida por LINK não se transfere para ATOM. É uma seguidora de tendências OHLCV de ativo único, com PF < 1 — a classe de clones de tendência sem sobreviventes (L9), e a terceira seguidora de tendências ATOM analisada consecutivamente (Supertrend, Parabolic SAR) com o mesmo perfil de ativo único sem viabilidade. Com apenas 38 operações em 6.6 anos, a amostra é demasiado reduzida para ajustar parâmetros; o otimizador ajustaria em excesso os poucos ganhos atípicos (curtose 36.5) e falharia em OOS/validação fora da amostra. Nenhum ajuste de parâmetros transforma uma seguidora de tendências com expectativa negativa e abaixo de -1.0-PF numa estratégia positiva. Não vale a pena dedicar 2 horas à otimização.