Estratégias

SOL Cruzamento Dourado Diário com Momentum, apenas com posições longas (BINANCE USD-M Futuros, Diário, Apenas OHLCV)

Resultado: Abandonado

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Resumo de Resultados

SolDailyGoldenCrossMomentumLong tentou completar o trio de cruzamentos dourados de BTC/ETH/SOL, transferindo o mecanismo comprovado de 50/200 dias para barras diárias de SOL, num percurso de dados confirmado como seguro pela fábrica. O código executou as transações fielmente, mas o mecanismo é intrinsecamente esparso: ocorreu apenas 6 vezes em ~5 anos — muito abaixo do mínimo para walk-forward e a mesma barreira que levou ao abandono das estratégias irmãs BNB (4 transações) e LINK (5-6 transações). Pior, o registo deu prejuízo líquido (profit_factor 0.698, drawdown máximo de 75.8%, 5 de 6 transações com perdas elevadas), com um resultado principal distorcido por um dia impossível de +310% e pela dimensão média da posição de 115% — suspeita de artefacto de exposição excessiva, não de vantagem. O analista abandonou a estratégia na revisão do backtest, sem otimização: não há parâmetro que mantenha um cruzamento dourado de 50/200 e permita uma amostra validável, confirmando que a transferência de cruzamentos dourados diários para um único instrumento não generaliza para os principais ativos com apenas alguns anos de histórico.

Relatório da estratégia

Hipótese

Estratégia seguidora de tendências, apenas com posições longas, num único instrumento e numa única praça, OHLCV-ONLY, em barras de 1D de SOLUSDT.BINANCE. Mesmo mecanismo comprovado de cruzamento dourado das versões BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong, já implementadas — aplicado a futuros de SOL. Abre posição longa quando 50 dias SMA cruza acima de 200 dias SMA (cruzamento dourado); fecha-a quando 50 dias SMA cruza abaixo de 200 dias SMA (cruzamento da morte). Completa o trio de cruzamentos dourados de BTC/ETH/SOL na Binance USD-M. Segundo a diretiva da fábrica: «BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE num período de 1H/4H/1D é sempre seguro». A fiabilidade das barras diárias SOL foi confirmada por várias estratégias SOL já implementadas. Três parâmetros no total.

Replica diretamente o mecanismo das versões BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong, já implementadas, em SOL, mantendo os três parâmetros principais (rápido=50, lento=200, mais dimensionamento). O cruzamento dourado/da morte é expresso como um regime apenas com posições longas (manter posição enquanto rápido>lento), em vez de deteção de evento único: assim, a entrada ocorre exatamente no cruzamento dourado e a saída no cruzamento da morte, mantendo a robustez se a janela do backtest começar a meio de um regime. O sinal é contínuo e variável — o spread normalizado SMA, que cruza zero nos pontos de cruzamento —, cumprindo a regra «sinal contínuo, decisão por limiar» e fornecendo ao verificador um sinal não congelado. min_bars_required é 202, pelo que não ocorre nenhuma transação antes de a média 200 de SMA dias estar totalmente definida; o histórico diário de SOL abrange vários anos, satisfazendo o período de aquecimento. Mantida em futuros SOLUSDT.BINANCE USD-M 1D, conforme especificado (percurso confirmado como seguro, em linha com as estratégias irmãs BTC/ETH); alavancagem=1.0, porque a estratégia não usa amplificação por margem (o dimensionamento nunca consulta a alavancagem), evitando o controlo leverage_set_but_unused. Um regime diário de tendência 50/200 mantém-se durante semanas ou meses, pelo que a comissão de ida e volta de futuros de ~0.10% é insignificante face à tendência capturada, mantendo a rentabilidade por transação confortavelmente positiva.

Escassez estrutural do cruzamento dourado e resultado com prejuízo, contaminado por artefactos. O cruzamento dourado de 50/200 dias ocorre apenas ~1 vezes por ano nas barras diárias de um único instrumento, gerando apenas 6 transações em ~5 anos — muito abaixo do mínimo de ~62 transações para walk-forward; uma otimização com 3 janelas deixaria ~2 transações por janela, pelo que a estratégia não pode ser validada. É a mesma falha de escassez estrutural das estratégias irmãs de cruzamento dourado BNB (4 transações) e LINK (5-6 transações), já abandonadas. Além da escassez, o resultado dá prejuízo líquido: profit_factor 0.698 (<1), expectativa negativa, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 de 6 transações são perdas de -16% a -41%). O único ano positivo (2024 +310%) resulta de um artefacto anómalo de um único dia (return_kurtosis 727, um retorno diário impossível de +310.08% para uma posição longa de SOL, com avg_position_pct 115.79% face aos 0.95 pedidos — suspeita de exposição excessiva que inflou os ganhos, sintoma referido sem verificação independente). Não iterar: o cruzamento dourado em barras diárias é inerentemente esparso e não há ajuste de parâmetros que o mantenha como cruzamento dourado de 50/200 e permita obter uma amostra adequada (encurtar as SMA abandona a premissa). As estratégias irmãs de cruzamento dourado BTC/ETH foram implementadas com históricos mais longos e tendências mais limpas; a amostra de ~5 anos de SOL é demasiado escassa para o mesmo mecanismo. FAILURE PATTERN: o seguimento de tendências por cruzamento dourado de 50/200 dias nas barras diárias de um único instrumento de criptomoeda é estruturalmente demasiado escasso para otimizar (~1 cruzamentos por ano -> 4-6 transações no histórico disponível), e as poucas transações são dominadas pela sorte do regime. Não pode ser validado, independentemente do historial do mecanismo, e um resultado principal vistoso é dominado por um único evento extremo (neste caso, um dia impossível de artefacto de exposição excessiva de +310%), não uma vantagem.

Implementação

Seguimento de tendências apenas com posições longas, num único instrumento, em barras diárias de futuros SOLUSDT.BINANCE USD-M, apenas OHLCV. Calcula as médias móveis simples de 50 e 200 dias e mantém uma posição longa sempre que a média 50 de SMA dias está acima da média 200 de SMA dias: entra no cruzamento dourado (a média rápida cruza acima da lenta) e sai no cruzamento da morte (a média rápida cruza abaixo da lenta). calculate_signal devolve continuamente, em cada barra, o spread normalizado SMA (rápida - lenta)/lenta (cruza zero nos pontos de cruzamento); should_enter compra quando o spread é positivo e should_exit vende quando não é positivo. Afeta 95% do capital próprio a cada posição longa. Completa o trio de cruzamentos dourados de BTC/ETH/SOL na Binance USD-M.

Revisão do Backtest

Sharpe: 0,24
Retorno Total: -5,12%
Drawdown Máximo: 75,83%
Total de Operações: 6
Taxa de Acerto: 16,7%
Fator de Lucro: 0,70

Implementada corretamente e negoceia conforme especificado: 6 entradas longas por cruzamento dourado, entry_diag limpo (6 sinalizadas = 6 submetidas, 0 descartadas), metrics_reliable=true; corresponde ao mecanismo comprovado de cruzamento dourado BTC/ETH

Estruturalmente, demasiado esparsa: apenas 6 transações em ~5 anos (o cruzamento dourado ocorre ~1/ano) — muito abaixo do mínimo de ~62 para walk-forward; mesma falha das estratégias irmãs de cruzamento dourado abandonadas BNB (4) e LINK (5-6)

Com prejuízo: profit_factor 0.698 (<1), expectativa de -7,490 (negativa), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Resultado principal contaminado por artefactos: return_kurtosis 727, um dia impossível de +310.08% (2024-09-06) e avg_position_pct 115.79% (face aos 0.95 pedidos) — suspeita de exposição excessiva/inflação do vencedor; ainda assim, 5 de 6 transações são perdas elevadas

mínimo de ~62 WF

moderado

negativo (-7,490)

Resumo de Resultados

O seguimento de tendências por cruzamento dourado de 50/200 dias nas barras diárias de um único instrumento de criptomoeda é estruturalmente demasiado escasso para otimizar (~1 cruzamentos por ano → 4-6 transações no histórico disponível) e é dominado pela sorte do regime — não pode ser validado, independentemente do historial do mecanismo; um resultado principal vistoso (neste caso, um dia impossível de artefacto de exposição excessiva de +310%) concentra-se num único evento extremo, não constitui uma vantagem; as versões BTC/ETH só foram implementadas porque dispunham de históricos mais longos e com tendências mais limpas.

Na revisão do backtest, o analista decidiu abandonar a estratégia devido à escassez estrutural, agravada por um resultado com prejuízo e contaminado por artefactos: o cruzamento dourado de 50/200 ocorre apenas ~1/ano, pelo que 6 transações em ~5 anos fica muito aquém do mínimo de ~62 transações para walk-forward (~2 transações/janela) e não permite validação; aumentar a frequência exige encurtar as SMA, abandonando a premissa do cruzamento dourado — a mesma falha já observada nas estratégias irmãs BNB e LINK —, pelo que não há nada a iterar.

Estratégia seguidora de tendências, apenas com posições longas, num único instrumento, apenas OHLCV, em barras diárias de SOLUSDT.BINANCE (3 parâmetros) — com o mesmo mecanismo de cruzamento dourado de 50/200 dias das versões BTC e ETH, já implementadas —, mantendo posição longa enquanto a média 50 de SMA dias está acima da média 200 de SMA dias (entrada no cruzamento dourado, saída no cruzamento da morte), concebida para completar o trio de cruzamentos dourados de BTC/ETH/SOL.

Foi implementada e negociou corretamente, mas foi demasiado esparsa e deu prejuízo: apenas 6 transações ao longo de ~5 anos, profit_factor 0.698, expectativa de −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 de 6 transações foram perdas de −16% a −41%) e drawdown máximo de 75.8%. O resultado principal foi contaminado por artefactos — return_kurtosis 727, um retorno diário impossível de +310.08% (2024-09-06) e avg_position_pct 115.79% face aos 0.95 pedidos, apontando para uma suspeita de exposição excessiva e de um ganho isolado desproporcionado (sintoma referido, sem verificação independente).

O Stratmill é uma ferramenta de investigação e paper trading, não constitui aconselhamento financeiro nem é uma corretora. Os resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.