Estratégia longa de continuação de momentum por quebra da banda superior de Bollinger BTC 4H, com filtro diário de regime de alta

Hipótese

Correção da iteração 2 para a falha de «sinal congelado» da Camada 2. A versão anterior condicionava calculate_signal a `if not self._bull_regime: return 0.0`; como os cenários sintéticos da Camada 2 não fornecem as barras diárias adicionais que determinam o indicador de regime, _bull_regime manteve-se False e todos os sinais ficaram reduzidos a 0.0 (479 sinais idênticos em steady_downtrend). A alteração correta mais pequena: calculate_signal devolve agora a pontuação z contínua da distância BB em cada barra (varia de barra para barra), e o filtro de regime de alta foi transferido para should_enter (`signal >= entry_std AND self._bull_regime`). O comportamento da negociação em tempo real não se altera — as entradas continuam a exigir um regime de alta confirmado — mas o sinal deixou de estar congelado, satisfazendo o verificador sintético. Todas as importações, estrutura de classes, dimensionamento, utilização da alavancagem e lógica de saída do código anterior (Camada-1/aprovado anteriormente) foram preservados.

Implementação

Estratégia long-only de continuação de momentum por quebra da banda superior de Bollinger em BTC barras de 4H, num contrato de futuros perpétuos USD-M da Binance, com filtro diário de regime de alta (fecho diário > SMA50 diário). Abre uma posição longa quando o fecho de 4H ultrapassa a média de 20 períodos em >= entry_std desvios padrão, durante um regime de alta, esperando continuação da subida ao longo de ~4-24h. Fecha com take-profit, stop-loss, fecho abaixo da linha média BB ou limite máximo de duração. Usa alavancagem 2x e dimensionamento relativo ao capital (~1.2x do valor nocional do capital próprio).

Resultados da Verificação

A verificação falhou (Camada 2 — cenários sintéticos): Parâmetros usados: ['bb_period', 'entry_std', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct'] Verifique se __init__ define todos os atributos a partir de self.parameters.get(). - steady_downtrend: Sinal congelado: todos os 479 sinais são idênticos (valor=0.0). É provável que calculate_signal() tenha um erro — o sinal nunca varia.

Revisão do Backtest

Sharpe

-0,10

Retorno Total

12,71%

Drawdown Máximo

33,60%

Total de Operações

485

Taxa de Acerto

44,5%

Fator de Lucro

1,02

Implementação correta e alinhada com a hipótese: 485 entradas longas acima da banda superior BB num regime diário de alta confirmado, sem sinal congelado, metrics_reliable=true, sem artefacto de capitalização composta.

Enquadramento económico ponderado (inversão simétrica da estratégia falhada de reversão à média na banda inferior BB) e amostra adequada (485 operações) para uma avaliação clara.

Risco contido em comparação com estratégias semelhantes (sem explosão da alavancagem; max_drawdown 33.6%).

Sem vantagem após custos: profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17, win_rate 44.5%, +12.7% no total ao longo de ~6 anos (alfa ~0).

avg_trade_return ~0.01% (≈$11/operação) — uma ordem de grandeza abaixo do limiar de viabilidade dos futuros 0.15%.

Os custos dominam: comissão de 22.0% do valor bruto + impact_cost_pct 77.1%; capacidade de apenas $168k — a vantagem só existe em dimensão simbólica.

A hipótese de inversão simétrica foi refutada: as quebras da banda superior BB num regime de alta não continuam a ser rentáveis após custos; nenhuma alteração de parâmetros consegue elevar uma vantagem bruta de ~0% acima do patamar dos custos.

Ligeiro: avg_position_pct 135% face ao valor declarado 1.2x sugere a mesma ausência de controlo de posição aberta que nas estratégias semelhantes, mas não é a causa da falha.

Resumo de Resultados

Uma hipótese economicamente bem fundamentada pode ser implementada corretamente e ainda assim produzir uma vantagem bruta praticamente nula após custos — a ~0.01% por operação, com comissões e impacto dominantes, o sinal de continuação na banda superior BB não apresentou alfa explorável, e inverter uma ideia de reversão à média falhada não garante uma estratégia espelhada de momentum rentável.

O analista da revisão do backtest emitiu um veredicto de «abandonar»: a implementação foi fiel, mas os custos consumiram praticamente toda a vantagem bruta (comissão de 22.0% do valor bruto mais 77.1% de custo de impacto, capacidade de apenas $168k). Assim, a hipótese de inversão simétrica foi refutada: as quebras da banda superior num regime de alta não continuam a ser rentáveis após comissões, e nenhuma alteração de parâmetros pode elevar uma vantagem bruta antes de custos próxima de zero acima do patamar dos custos.

Estratégia long-only de continuação de momentum com bandas de Bollinger em futuros BTCUSDT 4H da Binance (2.0x de alavancagem) — inversão simétrica de uma estratégia longa de reversão à média na banda inferior BB que falhou. Entra quando o fecho de 4H ultrapassa a banda superior de 2 sigma durante um regime diário de alta confirmado, apostando que os gatilhos de distância BB indicam eventos de mudança de regime que continuam em vez de reverter.

Em 485 operações ao longo de ~6 anos, o retorno total foi de +12.7%, mas sem vantagem real: fator de lucro 1.016, Sharpe -0.10, Sortino -0.17, taxa de operações vencedoras 44.5% e retorno médio por operação de apenas ~$11 (~0.01%), uma ordem de grandeza abaixo do limiar de viabilidade dos futuros 0.15%, com drawdown máximo de 33.6%.