BTC USD-M multi-timeframe, long-short (perp de instrumento único BINANCE, entrada diária condicionada por um regime semanal de timeframe superior, puro OHLCV, dimensionamento seguro para eventos extremos, poucos parâmetros)

Uma estratégia LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME seguidora de tendência em BTCUSDT.BINANCE (perpétuo USD-M) que negoceia a vantagem de tendência validada pela fábrica, mas condiciona as entradas DAILY a um regime de período temporal superior WEEKLY — só aceita sinais diários de tendência que ALIGN com a tendência semanal dominante e fica sem posição quando divergem. Esta é a escolha imposta pelas evidências depois de o espaço de conceção se reduzir a um único ponto viável: o analista limitou os sinais utilizáveis a OHLCV + financiamento ONLY (liquidações/OI/rácio de contas/taker, todos sem acesso aos dados), excluiu o mercado à vista (artefacto de valorização do capital próprio + ausência de vantagem face à estratégia comprar e manter), encerrou todas as estratégias contrárias à tendência/de reversão, demonstrou que o motor está avariado para vários instrumentos/opções e que a tendência PRICE de ativo único FAILS em altcoins fora do núcleo, mas WORKS nos ativos que seguem a tendência central (BTC/ETH/SOL, promovida). As expressões validadas de período temporal único (TS-momentum, breakout, impulso, Bollinger, pullback, confirmada por financiamento) já saturam o núcleo-3; a construção de vários períodos temporais é a expressão distinta ainda não abrangida. Foi concebida estritamente dentro de parâmetros comprovadamente seguros: BTC (o ativo central mais limpo e com maior liquidez que segue tendências — não uma altcoin sem atividade); OHLCV-ONLY (os dados mais completos sem restrições de acesso); MOMENTUM/a favor da tendência (não uma estratégia de reversão); frequência de entrada DAILY (amostra de transações adequada — evita a armadilha de uma amostra reduzida que afetaria uma estratégia puramente semanal, enquanto o filtro semanal acrescenta robustez); USD-M PERP (não mercado à vista — evita o artefacto de valorização do capital próprio; não intradiária — evita o fracasso em mercados laterais); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (sem erro de agregação de vários instrumentos); e controlos TAIL-SAFE (alavancagem <=1.5, stop rígido de ATR, limite moderado de valor nocional) para evitar uma derrocada ao estilo de LINK. O filtro de regime semanal é o verdadeiro elemento diferenciador face ao momentum diário BTC TS de um único período temporal já promovido: ao suprimir sinais diários contrários à tendência semanal dominante, reduz as oscilações e os sinais falsos, procurando aumentar a taxa de acerto, reduzir o drawdown e descorrelacionar o fluxo de retornos. O baixo número de parâmetros ajuda a resistir ao sobreajustamento.

Falhou no Sharpe deflacionado e, decisivamente, no teste futuro reservado da tentativa de otimização 1. DSR=0.0038 (vs barra 0.95) com o Sharpe otimizado 0.459 BELOW a barra de sorte do máximo esperado em 225 tentativas, de 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 a cruzar 0, PBO 0.7354 >0.5) — após correção para testes múltiplos, a configuração selecionada é estatisticamente indistinguível do ruído do melhor entre -225; probabilistic_sharpe 0.9955 vs DSR 0.0038 é a clássica armadilha da inflação por seleção. Decisivamente, o HOLDOUT FAILED cronológico e intocado é NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156, rácio -0.422 vs WF-OOS 0.370). O walk-forward é is_overfitted=TRUE (média IS 0.994 -> média OOS 0.370, uma janela OOS -0.863). A vantagem de base é um outlier de um só dia 2021 (retorno diário de 2021-05-11 +88.9%, return_kurtosis 1655, assimetria 39.5, tail_ratio 0.086) — o 2021 anual de +90.8% dá destaque a um resultado cujos outros anos são de um só dígito. A superfície de sensibilidade com precipício em 0 mede consistência, não significância, e toda a superfície fica perto de 0.43 de Sharpe, abaixo da barra de sorte 0.93. Não iterar (tentativa 1 de 2): as falhas determinantes são um teste futuro negativo e um walk-forward sobreajustado, sem região robusta acima da barra de sorte para afinar — uma segunda análise de melhor entre -225 voltaria a sobreajustar o outlier 2021. Não revise_hypothesis: pela regra de abandonar após sobreajuste, isto é sobreajustamento com IS elevado e teste futuro negativo, BTC é um bom instrumento, e o livro de momentum BTC TS promovido, de um só período temporal, já cobre este terreno — o filtro de regime semanal não acrescentou uma vantagem generalizável. FAILURE PATTERN: acrescentar um filtro de regime semanal de período temporal superior à estratégia diária BTC TS-momentum já promovida, de um só período temporal, não cria NOT uma vantagem distinta que possa ser promovida — a variante de vários períodos temporais produz a mesma assinatura de deflação de tendência diária num único ativo (DSR 0.004, Sharpe otimizado abaixo da barra de sorte, PBO 0.74, teste futuro negativo, is_overfitted), com todo o retorno de base proveniente de um único dia 2021 (curtose 1655). Uma grelha de sensibilidade com precipício em 0 e uma média walk-forward positiva de OOS não salvam uma estratégia diária long-short, de um só ativo, cujo retorno depende de um outlier e que falha simultaneamente o Sharpe deflacionado e o teste futuro.

A verificação falhou (Camada 2 — cenários sintéticos): Parâmetros usados: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Verifique se __init__ define todos os atributos a partir de self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() aceita 2 argumentos posicionais, mas foram fornecidos 3 (timestamp da barra: 1735692840000)