Continuação de tendência multi-semanal diária BNB, apenas posições longas (BINANCE USD-M Futures, diário, apenas OHLCV)

Hipótese

Estratégia diária BNB, apenas posições longas, em futuros BINANCE USD-M. Segue o mesmo modelo comprovado de continuação de tendência multi-semanal das versões diárias Link/Btc/Sol já integradas — aplicado a BNB para alargar a família do mecanismo a um quarto instrumento, mantendo a disciplina de instrumento único, apenas OHLCV e aprovado pela fábrica (BNBUSDT.BINANCE 1D). A estratégia BnbFourHourVolumeBreakoutLong já integrada demonstra um comportamento de continuação consistente em BNB; esta é a versão análoga no período diário.

Correção da iteração 2: a Camada 2 (sintética) falhou com `_ema() takes 2 positional arguments but 3 were given` porque `_sma` e `_ema` foram declarados como `@staticmethod`. O proxy sintético da Camada-2 invoca os auxiliares da estratégia como métodos associados que recebem self, pelo que os métodos estáticos de 2 argumentos receberam 3 argumentos. A correção mínima converte `_sma` e `_ema` de métodos estáticos em métodos de instância (adicionar `self`, remover `@staticmethod`) — à semelhança de `_compute_atr`, que já funcionava com o mesmo proxy. Todos os pontos de chamada já utilizam `self._sma(...)`/`self._ema(...)`, pelo que não foi necessária qualquer outra alteração. A lógica dos sinais, os parâmetros, o dimensionamento e as importações são idênticos, byte a byte, à versão anterior, preservando todas as verificações da Camada 1 que já tinham passado.

Implementação

Estratégia BNBUSDT diária de continuação de tendência ao longo de várias semanas, apenas com posições longas, em futuros BINANCE USD-M. Entra quando se verificam: regime (1): fecho > 200-SMA; sequência de tendência (2): EMA30 > EMA80; momentum (3): retorno de 20 dias > 0; AND (4), sinal de continuação: o fecho ultrapassa o máximo dos 5 dias anteriores. Sai quando ocorre uma quebra do trailing stop chandelier ATR(14) x3, uma quebra da tendência (fecho < EMA80) ou uma quebra do regime (fecho < 200-SMA). Dimensionamento do risco relativo ao capital de ATR, com risco de 2% por operação.

Resultados da Verificação

Revisão do Backtest

Sharpe

0,64

Retorno Total

126,50%

Drawdown Máximo

14,63%

Total de Operações

30

Taxa de Acerto

36,7%

Fator de Lucro

3,99

O mecanismo é sólido e já foi validado/integrado nos alvos adequados (continuação diária multi-semanal LINK/BTC/SOL; BnbFourHourVolumeBreakout no próprio BNB)

Mecânica simples e de baixo custo (comissão de 0.68% do valor bruto, max_DD 14.6%), sem erros de correção

Todo o retorno depende de cerca de 2 dias atípicos: 2021-03-06 +88.3% (largest_win $86k) e 2024-04-02 +17.3%; return_kurtosis 571, assimetria 23.5 — excluindo os valores atípicos, os resultados são estáveis ou negativos em todos os anos

sharpe_ci_low -1.75 (CI atravessa profundamente 0); Sharpe 0.64 não se distingue do ruído; PF 3.99 / Sortino 8.2 inflacionados por valores atípicos

Escassez estrutural: 30 operações em 6 anos, com uma barreira de 4 condições e AND; distribuídas por 3 janelas walk-forward, deixam as janelas OOS sem operações

Esta estratégia EXACT já tinha sido abandonada após a otimização (DSR 0.0 face a uma referência de sorte de 4.19, is_overfitted com todas as janelas 3 OOS sem operações, período de teste sem operações, PBO 0.73) — voltar a executar a otimização reproduzirá esse resultado

O mesmo modo de falha de escassez por valores atípicos isolados que o das estratégias irmãs, entretanto abandonadas, de continuação diária ao longo de várias semanas SOL e ADA

Resumo de Resultados

Uma condição 4 e uma barreira AND que dispara apenas 30 vezes em 6 anos não conseguem criar uma vantagem distribuída e validável fora da amostra — quando o retorno destacado depende de um ou dois dias atípicos, nenhuma otimização de parâmetros pode salvá-la, e voltar a submeter uma configuração já abandonada reproduz a mesma falha.

O analista emitiu um veredito de «abandonar» na etapa de revisão do backtest anterior à otimização, pelo que a otimização e a análise posterior à otimização nem chegaram a ser realizadas; o motivo decisivo foi que esta estratégia exata já tinha sido abandonada após a otimização (DSR 0.0 face a uma referência de sorte de 4.19, sobreajuste walk-forward com as três janelas OOS sem operações, período de teste sem operações, PBO 0.73), e a nova submissão da versão base apresentava a mesma assinatura estruturalmente escassa, dependente de um único valor atípico.

Estratégia diária de futuros BNBUSDT para um único instrumento, apenas OHLCV e com posições longas, que adapta o modelo de continuação de tendência ao longo de várias semanas LINK/BTC/SOL a BNB — entra numa quebra do máximo dos 5 dias apenas quando se mantêm todos estes critérios: filtro de regime 200-SMA, sequência de tendências 30/80 EMA e momentum positivo a 20 dias; sai através de um trailing stop chandelier ATR, de uma quebra da tendência lenta EMA ou de uma quebra do regime.

O backtest base apresentou um retorno total de 126.5% (CAGR 15.9%) em apenas 30 operações, com fator de lucro 3.99 e drawdown de 14.6%, mas o Sharpe foi de apenas 0.64, com um mínimo de CI em -1.75 e caudas extremas (curtose 571, assimetria 23.5) — o revisor concluiu que todo o retorno dependia de cerca de dois dias atípicos (2021-03-06 +88.3% e 2024-04-02 +17.3%), ficando todos os anos estáveis ou negativos depois de os excluir.