Momentum Hyperliquid SOL filtrado pelo regime de mercado BTC, long-short (executa o perpétuo SOLUSD.HYPERLIQUID com momentum em 4H ONLY quando a tendência do líder de mercado BTCUSD.HYPERLIQUID concorda — nunca contrariar o regime do Bitcoin —, trailing de ATR, 3 parâmetros)

A LONG-SHORT, de dois instrumentos (na mesma plataforma), de tendência baseada apenas em OHLCV, que EXECUTES apenas em SOLUSD.HYPERLIQUID, mas GATES cada operação direcional pelo regime de mercado do Bitcoin (BTCUSD.HYPERLIQUID). Mantém-se na única família que sobreviveu à otimização até agora (momentum direcional, long-short, apenas OHLCV — a confluência dual-timeframe BTC, com Sharpe ~1.99), mas a sua ideia distintiva é um CROSS-ASSET MARKET-BETA GATE, em vez de uma confirmação do mesmo ativo: as altcoins de beta elevado, como SOL, seguem o Bitcoin, pelo que o momentum de SOL só prossegue de forma fiável quando BTC — o líder de mercado — segue a tendência na direção SAME; o momentum de SOL que contraria o regime prevalecente de BTC é precisamente onde as ruturas das altcoins sofrem reversões bruscas e perdas. Assim, a estratégia abre posições longas em SOL apenas quando SOL está a subir AND BTC está numa tendência ascendente; abre posições curtas em SOL apenas quando SOL está a descer AND BTC está numa tendência descendente; e fica FLAT sempre que SOL e BTC estão em desacordo. BTC é um GATE ONLY — nunca é negociado —, pelo que isto NOT é uma operação de spread por rotação de pares/força relativa (a família esgotada empiricamente), nem NOT a confluência dual-timeframe do mesmo ativo; o segundo instrumento é um filtro de contexto de mercado. Difere substancialmente das quatro estratégias de momentum HL que já estão no pipeline desta fábrica: rutura Donchian SOL (canal de instrumento único), recuo ETH RSI, filtro de rácio de eficiência AVAX, confluência dual-BTC TF — nenhuma usa um filtro de regime do líder de mercado entre ativos. Preenche as categorias seguras para os dados com menos representação: plataforma HYPERLIQUID (5.9% face à quota de 20%), direção long_short (13.7% face ao objetivo) e âmbito multi-instrumento. Ambas as componentes usam barras de HYPERLIQUID 4H (~2.3 anos de histórico utilizável, acima do limite de HL sub-horário) — na mesma plataforma, evitando assim o problema de junção de esquemas entre plataformas NO price_precision. Apenas OHLCV, sem dados suplementares (família de etiquetas com melhor desempenho persistente em 4%). Evita todos os modos de falha recentes: sem cadência ligada ao vencimento de opções, sem erro de consulta de preços à vista/esquema entre plataformas, sem comissão mínima de financiamento, sem limite dos dados de liquidação de 90 dias, sem defeito de registo de COIN-M.

Implementa diretamente a hipótese: SOL executa, BTC filtra; nunca contrariar o Bitcoin; posição neutra em caso de divergência; ATR móvel; long-short; Hyperliquid na mesma plataforma, 4H; apenas OHLCV; três parâmetros ajustáveis. Quatro notas. (1) O risco estrutural numa estratégia de SAME períodos com duas pernas é a barreira de alinhamento entre pernas da classe base, que adia o sinal principal até que todas as pernas adicionais do mesmo período tenham uma barra no mesmo instante — se a cobertura fosse irregular, os sinais seriam escassos. Medi-o em vez de presumir: SOL e BTC Hyperliquid 4H partilham 100% dos instantes (2,191/2,191 na janela de verificação de 365 dias e 5,494/5,494 em todo o histórico até 2024-01-25), pelo que aqui a barreira só traz vantagens — garante uma leitura contemporânea do regime em vez de uma leitura T-1 desatualizada, precisamente o sinal fantasma que a barreira existe para evitar. (2) Também testei a seco a condição composta FULL (limiar de momentum AND BTC de concordância) antes de submeter, uma vez que condições acumuladas são a principal causa de falhas com zero operações: com os valores predefinidos, é satisfeita em 280 barras longas e 416 curtas dentro da janela de verificação, e a distribuição de |momentum| de SOL tem mediana ~1.4 / percentil 75 ~2.3 ATR, pelo que o limiar 1.5 fica logo acima da mediana, e não na cauda. (3) BTC serve genuinamente apenas de filtro — não existe qualquer caminho no código que submeta uma ordem no instrumento adicional —, pelo que isto não é um spread de pares/força relativa e não tem comissões de uma segunda perna; se o feed de BTC alguma vez faltar, o regime mantém-se 0 e a estratégia não negoceia, em vez de passar a momentum SOL sem filtro. Ambas as pernas são da mesma plataforma, pelo que não há fusão de precisão/esquema entre plataformas. (4) Os controlos de risco seguem a lição sobre perdas explosivas por capitalização: arrisca-se 1% do capital por operação através do stop inicial de 3-ATR, com o valor nocional bruto limitado a 1x do capital, sem alavancagem definida ou referida; o período de espera baseia-se nos instantes das barras, e não num contador de barras, pelo que é seguro após reinício e idêntico no backtest e na negociação simulada. Uma ressalva honesta para o analista: o filtro de regime BTC está altamente correlacionado com a própria tendência de SOL, pelo que eliminará menos operações do que um filtro independente — o seu valor concentra-se nas reversões bruscas específicas das altcoins, quando SOL se move contra o mercado; se o backtest mostrar que o filtro quase não altera o conjunto de operações, a conclusão correta é que o filtro beta do mercado não acrescenta valor aqui, e não que os parâmetros precisam de ajuste.

Vantagem demasiado reduzida para otimizar. Numa amostra decisiva de 187 operações, o momentum SOL filtrado pelo regime BTC tem um Sharpe líquido de 0.205, com CI [-0.797, 1.17] a abranger zero, profit_factor 1.086 (< 1.2, as comissões consomem quase toda a vantagem bruta), information_ratio -0.29 e apenas 9.3% de rendibilidade total ao longo de ~2.5 anos (rendibilidades anuais de ~1-3% cada). A vantagem por operação (avg_trade_return_pct 0.388%) supera o mínimo exigido pelas comissões, pelo que não se trata de uma eliminação total da vantagem pelas comissões; ainda assim, a rentabilidade agregada é estatisticamente indistinguível de zero — o filtro entre ativos «nunca contrariar o Bitcoin», o mecanismo que distingue a estratégia, não criou uma vantagem significativa. Esta é a família de momentum/tendência apenas OHLCV (PF < 1.2, sem sobreviventes históricos). A otimização exige Sharpe OOS > 0.5; elevar um Sharpe de 0.20 com um CI que abrange zero até esse patamar exigiria uma melhoria fora da amostra de 2.5x, ou seja, sobreajuste da pesquisa, e não há uma região robusta de parâmetros evidente. O impacto no mercado (impact_cost_pct 24.2%, capacidade de ~$1.7M) reduz ainda mais a pequena vantagem. Abandone em vez de gastar 2 horas a otimizar um sinal quase no ponto de equilíbrio.

Momentum long-short de 4H no contrato perpétuo Hyperliquid SOLUSD, permitido apenas na direção do regime de mercado do Bitcoin. A cada barra, calcula o momentum de SOL, normalizado por ATR, em 10 barras (sinal = direção, magnitude = ATR percorridos) e lê o regime de BTCUSD.HYPERLIQUID comparando o fecho com uma SMA de 100 barras. Abre posições longas SOL quando o momentum é igual ou superior a +1.5 ATR AND o Bitcoin está em tendência ascendente; abre posições curtas SOL na condição inversa e fica sem posição sempre que SOL e BTC discordam ou o regime do Bitcoin é desconhecido. BTC é apenas um filtro e nunca é negociado: sem ordens, exposição nominal ou comissões nessa perna. As saídas usam um trailing chandelier de 3x-ATR, calculado a partir do extremo desde a entrada, ou uma inversão do regime do Bitcoin contra a posição, com um período de espera de 12 horas, ancorado no calendário, após cada saída. O dimensionamento arrisca 1% do capital próprio até ao stop inicial, com a exposição nominal bruta limitada a 1x do capital próprio; alavancagem 1.0. Exatamente três parâmetros ajustáveis (momentum_window, momentum_threshold, atr_trail_mult); a janela do regime BTC, a janela ATR, a fração de risco, o limite de exposição nominal e o período de espera são constantes fixas.