DOGE 4H Continuação de tendência long com três filtros

Estratégia minimalista de seguimento de tendências, apenas long, em futuros perpétuos de DOGEUSDT, com barras de 4 horas. Usa dados ONLY OHLCV (sem fontes de dados complementares) para manter a verificação simples e determinística. A estratégia abre uma posição long quando se alinham três confirmações de tendência independentes: (1) preço acima da 50 de SMA períodos, (2) a própria 50-SMA tem inclinação ascendente nas últimas 10 barras (tendência de longo prazo em alta) e (3) o fecho mais recente de 4H está no terço superior do intervalo Donchian de 20 barras (força recente). A saída usa um stop móvel ATR ao estilo chandelier (3x ATR(14) abaixo do fecho mais alto desde a entrada), além de um stop temporal rígido após 30 barras (~5 dias). DOGE foi escolhido porque (a) apresenta volatilidade realizada cronicamente elevada em 4H (média ATR/preço ~2-3%), gerando movimentos por transação que superam com folga o custo de ida e volta dos futuros Binance de 0.10%; (b) apresenta forte agrupamento de momentum durante ondas de entusiasmo impulsionadas pelo retalho; e (c) tem elevada liquidez, com volume diário de futuros superior a $1B. A intenção é deliberadamente simples — três filtros clássicos, um stop móvel e um stop temporal — para evitar tanto o sobreajuste como bloqueios de verificação causados por estratégias complexas com várias fontes de dados.

Implementa a hipótese exatamente com o padrão habitual de quatro hooks para um único instrumento. calculate_signal calcula os três filtros em cada barra e devolve um valor contínuo graduado (distância percentual entre o fecho e SMA50), para que a deteção de sinal congelado da Layer-2 seja aprovada; já a decisão binária de entrada é sujeita a limiar em should_enter face às três flags de filtro armazenadas (regime: fecho>SMA50; inclinação: SMA50 em subida ao longo de slope_lookback, usando um offset SMA; força: fecho na faixa superior de upper_frac do intervalo Donchian de 20 barras). should_exit implementa o trailing stop chandelier ATR usando o fecho mais alto desde a entrada (acompanhado em calculate_signal face ao estado da posição em tempo real, reiniciado quando não há posição), além de um stop temporal de 30 barras. position_size é relativo ao capital e baseado no risco ATR: risco de 2% do capital próprio para um stop de 3x-ATR, limitado a um valor nocional 50%, para que uma única posição DOGE nunca exceda metade do capital próprio (alavancagem 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 garante que todos os indicadores são válidos antes de negociar. Mantém-se a venue em futuros BINANCE USD-M, conforme a hipótese: embora a estratégia seja apenas compradora e sem alavancagem, o custo de ida e volta dos futuros (~0.10%) é, na realidade, inferior ao do mercado à vista (~0.20%), e a hipótese assenta explicitamente na liquidez de futuros perpétuos DOGE; o ~2-3% 4H ATR/preço de DOGE proporciona movimentos por transação bastante superiores a esse custo. size_precision 0 (DOGE transações em incrementos de lotes de moedas inteiras); make_qty ajusta à precisão exata do instrumento.

Não otimize — o resultado esperado é um beco sem saída conhecido. A base não apresenta vantagem antes da seleção (Sharpe 0.95 com sharpe_ci_low 0.041, CI praticamente a tocar no zero), e o retorno está concentrado em mercados em alta e é impulsionado por caudas pesadas (return_kurtosis 164, assimetria 10.4; +219% sustentado por alguns dias de fortes subidas, como 2021-04-15 +42.5% e 2024-03-01 +20.5%, além de dois anos de mercado em alta, 2021 +91% e 2024 +43%, com 2020/2023/2025 sem variação ou negativo). A otimização do melhor entre -225 inflacionará este Sharpe marginal, e o Sharpe deflacionado corrigi-lo-á para baixo do limiar de sorte de DOGE-4H (~3-5.8 nas estratégias semelhantes), enquanto o período de validação por ordem temporal revelará a concentração em mercados em alta. Esta é a terceira estratégia long de tendência/rompimento concentrada em mercados em alta de DOGE 4H nesta sessão com a mesma assinatura; as duas semelhantes já falharam decisivamente após a otimização — DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, validação -0.41) e a versão com confirmação de regime por volume (DSR 0.0, validação -1.23) — ambas aprovadas em amostra e em testes de sensibilidade, mas falharam na validação cronológica. O mecanismo de continuação de tendência com três filtros é genérico e já foi validado em ativos principais líquidos; DOGE 4H é a vertente desta família concentrada em mercados em alta e que falha na validação. Não se justifica gastar 2 horas de otimização para voltar a chegar à mesma decisão de abandono; a ideia deve ser abandonada, em vez de otimizada ou iterada (nenhuma alteração de parâmetros transforma uma vantagem dependente de 2 anos de mercado em alta e de caudas pesadas numa vantagem robusta para o futuro).