SOL Acumulação spot após rutura de compressão da volatilidade, apenas longa (BINANCE_SPOT, barras de 4H, compra quando uma compressão de várias semanas da largura das Bandas de Bollinger termina UPWARD — aproveita a expansão da volatilidade, puro OHLCV, sem alavancagem, 3 parâmetros

Uma estratégia swing spot LONG-ONLY, para um único ativo, em SOLUSDT.BINANCE_SPOT (barras de 4 horas), que procura captar o prémio de agrupamento da volatilidade: períodos de volatilidade realizada invulgarmente LOW («compressão») precedem estatisticamente grandes movimentos de expansão, e, nas criptomoedas, essas expansões terminam mais vezes em alta do que em baixa dentro de uma estrutura de mercado ascendente. A estratégia visa deliberadamente as duas opções com maior potencial de comissões e sobrevivência disponíveis: (1) VENUE — BINANCE_SPOT está sub-representado (10.4% face ao objetivo de ≥15%), enquanto os futuros BINANCE estão saturados em 72.1%; segundo as regras do mercado, uma estratégia apenas longa e sem alavancagem é CORRECTLY encaminhada para spot, não para futuros. (2) DATA — utiliza PURE OHLCV (sem dados suplementares), a família de etiquetas com melhor sobrevivência no histórico de resultados (5% face a ≤3% para todas as restantes) e imune às limitações de disponibilidade de dados que levaram ao abandono das estratégias de opções/liquidações/financiamento SOL nesta sessão. SOL é escolhido deliberadamente: a maior amplitude por movimento permite que as pernas de expansão (tipicamente 3-8%) superem com ampla margem o limite de comissões spot de ida e volta de ~0.20-0.25%. Evita todos os casos recentes de insucesso: opções NOT (L2), financiamento NOT (L13), liquidações NOT (L3), Hyperliquid NOT (L11), arbitragem entre mercados NOT (L1), uma cesta de N ativos NOT (L12) e um ativo genérico NOT que segue uma estratégia de reversão à média RSI/MACD. Apenas 3 parâmetros, para resistir ao sobreajustamento — o fator destrutivo n.º 1 (202x).

Implementa exatamente a hipótese com apenas 3 parâmetros de ajuste (bb_period, squeeze_lookback, squeeze_percentile) para resistir ao sobreajustamento — bb_std_mult e os valores de saída/dimensionamento são constantes convencionais. A compressão é detetada através de um quantil móvel do histórico da própria largura das bandas da estratégia, em vez de um limiar fixo; assim, a frequência de transações é invariante à escala entre regimes (resolvendo diretamente o problema de falha causado por limiares absolutos e poucas transações). Como a estratégia é apenas longa, sem alavancagem, e a sua vantagem é puro OHLCV (não financiamento), é corretamente encaminhada para BINANCE_SPOT (CASH conta, alavancagem forçada a 1) segundo as regras do mercado — preenchendo a categoria spot sub-representada e a família de dados puro OHLCV com melhor sobrevivência, e evitando todos os casos recentes de insucesso (não opções/financiamento/liquidações/Hyperliquid/entre mercados/N ativos). SOL é escolhido pela sua grande amplitude por movimento, para que as pernas de expansão 3-8% superem com ampla margem o limite de comissões spot de ida e volta de ~0.20-0.25%; a saída por stop móvel acompanha as expansões e a perda da banda central corta as ruturas falhadas. calculate_signal devolve uma distância z contínua e variável por barra entre o preço e a média da banda (nunca congelada), enquanto a condição discreta de compressão recente e rutura da banda superior está em should_enter. O dimensionamento é relativo ao capital através de get_account_equity(), sem quantidades pequenas fixas, e respeita o valor nominal mínimo de $10; é respeitada a precisão de dimensão spot SOL (3). O período de 4H ao longo do histórico spot de vários anos de SOL fornece barras suficientes após o aquecimento de ~85 barras, cumprindo o critério de pelo menos 1 transações da Camada-3.

Rutura sem vantagem num único ativo OHLCV — classe de sobrevivência 0/213 que, segundo a iteração L9, nunca foi recuperada quando o primeiro backtest apresenta PF < 1.2 (aqui 0.81). A cobertura de dados é total (166 transações, 164 dias de negociação, metrics_reliable=true), pelo que este é um resultado genuíno sem vantagem, não uma limitação dos dados: total_return -53.7%, max_drawdown 76.1% (abandono definitivo segundo L19), Sharpe -0.51, expectativa negativa, max_consecutive_losses 17. De forma decisiva, avg_trade_return_pct é 0.083% — BELOW do limite de comissões de ida e volta de ~0.25% BINANCE_SPOT (L22); assim, a vantagem por transação é inferior ao custo de a executar, algo que nenhuma alteração de limiar ou parâmetro pode corrigir. Todo o resultado positivo provém de um único regime (2023 +86%), com perdas em todos os outros anos, o padrão de uma rutura de compressão da volatilidade que só funciona numa tendência prolongada e perde com movimentos bruscos em sentido contrário nos restantes períodos. Otimizar os parâmetros 3 apenas desloca as perdas entre regimes. Recomenda-se que o Responsável de Investigação abandone as variantes de compressão/rutura/tendência OHLCV num único ativo nos principais ativos, repetidamente 0-for-N aqui; uma nova vantagem exige um sinal genuinamente ortogonal ou um mecanismo comprovadamente capaz de superar o limite de comissões por transação, não outra reparametrização de uma rutura baseada apenas no preço.