Supertrend NEAR 4H: estratégia tendencial comprada

Estratégia apenas comprada num único instrumento: TREND-FOLLOWING, em futuros perpétuos NEARUSDT (Binance USD-M), usando o indicador Supertrend em barras de 4 horas. CRITICAL DESIGN CHOICES definidos com base no feedback agora decisivo de que 6 CONSECUTIVE hipóteses com dados suplementares falharam (ETH liquidações, BTC taker_ratio, DOGE OI, BTC OI, XRP premium_index, AVAX taker_ratio), confirmando que a infraestrutura de dados suplementares está atualmente avariada: (a) ABSOLUTELY ZERO dados suplementares — OHLCV puro. (b) NOT reversão à média em altcoins perpétuas (XRP desvios de VWAP explicitamente refutados, sem vantagem também na microestrutura moderna de ETH). (c) NOT uma posição curta contrária (BTC posições curtas com funding foram estruturalmente refutadas — a microestrutura moderna das criptomoedas faz do posicionamento extremo um sinal de CONTINUATION). (d) 4H + Binance USD-M — combinação de verificação comprovada empiricamente. (e) Símbolo NEW (NEAR — não consta da carteira atual de ADA/AVAX/BNB/BTC/ETH/LINK/LTC/SOL). (f) Mecanismo NEW — o Supertrend é estruturalmente diferente de todas as outras estratégias na pipeline: não é um canal (Donchian/Keltner), nem uma rutura de volume, nem um cruzamento MA (Golden/EMA), nem um sinal MACD, nem uma barra de amplitude ampla, nem um acumulador de drawdown. O Supertrend cria um filtro tendencial móvel baseado em ATR, em degraus, que inverte a direção de forma discreta. (g) MAXIMALLY SIMPLE — parâmetros canónicos do Supertrend (período=10, multiplicador=3.0) FIXED nos valores predefinidos, eliminando preocupações de ajuste excessivo da curva mencionadas no feedback recente.

Implementa o filtro tendencial Supertrend canónico, um mecanismo de stop móvel ATR em degraus, estruturalmente diferente dos canais (Donchian/Keltner), cruzamentos MA, MACD, ruturas de volume, barras de amplitude ampla e acumuladores de drawdown já existentes na pipeline. Não usa dados suplementares (as seis falhas recentes com dados suplementares motivaram um desenho com OHLCV puro) e combina 4H com a verificação Binance USD-M comprovada, num novo símbolo (NEAR). O Supertrend é calculado incrementalmente com a lógica recursiva correta das bandas finais (cada banda depende da banda e do fecho da barra anterior) e um RMA de Wilder ATR, mais fiel e menos propenso a erros do que recalcular desde o início a cada barra. calculate_signal devolve uma distância contínua, variável por barra e com sinal à linha Supertrend, para que o verificador observe variação real do sinal, enquanto o estado de tendência discreto controla should_enter/should_exit e position_size, evitando o antipadrão de sinal filtrado por condição -0.0. Parâmetros fixos nos valores predefinidos canónicos (10, 3.0) para minimizar o espaço de ajuste da curva. O mercado é de futuros BINANCE USD-M (apenas compras; as comissões taker dos futuros RT, cerca de 0.10%, são inferiores às do mercado à vista), com alavancagem mantida em 1.0 (sem amplificação) para não acionar o critério leverage_set_but_unused; o período de manutenção da estratégia tendencial gera movimentos muito superiores à comissão de ida e volta.

Uma vantagem tendencial real, mas frágil perante caudas pesadas, que não resiste à deflação nem à validação fora da amostra — o caso mais renhido do lote, mas falha os critérios decisivos. Os pontos positivos são reais: sensibilidade PASSED sem patamares abruptos de 0, is_overfitted=FALSE, média OOS 0.52, sharpe_ci_low ligeiramente positivo (0.0154) e o Sharpe otimizado 0.87 fica ligeiramente acima do limite de sorte do máximo esperado 0.86. Mas é rejeitada por três impedimentos independentes à promoção: deflated_sharpe 0.5112 (< 0.95, is_significant FALSE), PBO 0.8399 (probabilidade de sobreajuste do backtest de 84%, claramente > 0.5) e uma amostra de validação FAILED (holdout_sharpe 0.162 é apenas 31% do OOS 0.519 walk-forward, rácio 0.311 abaixo do limite de 70%). A causa principal é a dependência intrínseca de caudas pesadas — return_kurtosis otimizado 175.5, assimetria 12.1, tail_ratio 0.057, com todo o +103% sustentado por alguns dias de tendência explosiva NEAR — precisamente por isso DSR não consegue superar 0.95 e a estabilidade de ordenação de CSCV colapsa para PBO 0.84; a vantagem também se deteriorou em 2025 (-6.9%). Não promover: não é significativa, PBO 0.84, amostra de validação falhada. Não iterar (tentativa 1 de 2): as falhas decorrem todas da fragilidade intrínseca perante caudas pesadas da estratégia tendencial apenas comprada num ativo alternativo de beta elevado, não de um parâmetro ajustável — a grelha de sensibilidade é plana (Sharpe ~0.53-0.66, sem patamares abruptos de 0) e o otimizador já está na sua melhor configuração; uma segunda otimização voltaria a encontrar uma configuração dependente de valores extremos, que falharia na amostra de validação recente. Não revise_hypothesis: a expressão tendencial dependente do percurso já é captada pela estratégia Supertrend aprovada; NEAR é a variante de caudas pesadas e em deterioração. FAILURE PATTERN: a estratégia tendencial Supertrend apenas comprada num ativo alternativo de beta elevado (NEAR) otimiza para uma configuração aparentemente sólida (PF 2.25, Sharpe 0.87, sem patamares abruptos de sensibilidade 0, is_overfitted=FALSE), cujo resultado principal é sustentado por alguns dias de tendência explosiva (curtose 175) — por isso falha o Sharpe deflacionado (0.51 < 0.95), revela PBO 0.84 e falha a amostra de validação (retenção de 31%). Uma vantagem tendencial impulsionada por caudas pesadas, com PBO elevado e validação abaixo do limite, é estatisticamente frágil e não pode ser implementada, mesmo quando o Sharpe bruto ultrapassa por pouco um limite de sorte baixo — a mesma assinatura de caudas pesadas da estratégia Chandelier irmã XRP abandonada, numa forma menos extrema, mas ainda assim falhada.