Estratégias

Continuação da expansão da volatilidade após breakout por compressão, long-short (único instrumento DOGEUSDT.BINANCE perpétuo USD-M, barras de 15m, negociar a quebra direcional de uma amplitude comprimida de baixa volatilidade com um bracket de risco:recompensa FIXED 2:1, ATR, com 3 parâmetros)

Resultado: Abandonado

DogeCompressionBreakoutExpansionLS

Resumo de Resultados

Esta estratégia inverteu deliberadamente a estrutura de reversão com pequeno take-profit/stop amplo que fracassara repetidamente, aguardando, em vez disso, a compressão da volatilidade em barras de DOGEm de 15 e negociando a quebra direcional com um bracket fixo de risco:recompensa de 2:1. Numa amostra decisiva de 1,594 operações, a tese foi refutada nos seus próprios termos: os ganhos médios realizados ($152) foram inferiores às perdas médias ($186), a taxa de acerto foi apenas de 27.7% e o fator de lucro foi 0.31 — a conta foi liquidada em 2021-10-25, com retorno total de -100% e drawdown de 100%; caudas extremas (assimetria -31, curtose 1030) provocaram o colapso. O analista abandonou a estratégia na revisão do backtest, ao abrigo da regra de drawdown obrigatório >50% e do limite mínimo negativo de comissões por operação, observando que otimizar os parâmetros não poderia inverter a expectativa negativa nem evitar a liquidação da conta, e apenas ajustaria em excesso a janela anterior ao colapso.

Relatório da estratégia

Hipótese

Uma LONG-SHORT, intradiária, de quebra de intervalo, com um único instrumento em DOGEUSDT.BINANCE (USD-M perpétuo, barras de 15m). A vantagem está na reversão à média da volatilidade em TIME, não no preço: períodos de intervalo invulgarmente estreito (baixa volatilidade realizada/ compressão) são seguidos, com frequência desproporcional, por um grande movimento de expansão direcional, quando as posições acumuladas se desfazem. A estratégia aguarda um regime de compressão e, depois, negoceia a DIRECTION da quebra do intervalo com limites fixos e favoráveis de recompensa/risco. Isto é deliberadamente NOT outra estratégia de reversão à média que aposta contra o movimento num único ativo (a classe que morreu repetidamente nesta sessão com recompensa/risco invertida: pequeno TP + stop amplo ATR => ganhos pequenos, perdas grandes). Aqui, a estrutura é invertida de propósito: o objetivo de lucro corresponde a 2x a distância do stop, pelo que a estratégia ganha menos vezes, mas cada ganho é maior do que cada perda, gerando expectativa positiva com uma taxa de acerto modesta de ~40%. DOGE é escolhido porque a sua volatilidade realizada de 15m é suficientemente elevada para que um objetivo de 2-ATR represente um movimento de ~0.6-1.2%, superando confortavelmente a comissão de ida e volta de futuros de 0.10%, e está muito menos representado na nossa carteira do que BTC/ETH.

Implementa reversão temporal à média da volatilidade: uma verdadeira compressão de baixa volatilidade (intervalo recente ATR <= referência 0.70 x ATR, medido EXCLUDING a barra atual para que a própria barra de expansão não mascare a compressão) precede expansões direcionais desproporcionalmente grandes; negociamos a quebra WITH do movimento. A estrutura é deliberadamente invertida face às estratégias que apostam contra o movimento com TP pequeno e stop amplo, que morreram repetidamente com recompensa/risco invertida: aqui, o objetivo de lucro é FIXED a 2x da distância do stop (rr_mult=2), pelo que cada ganho é maior do que cada perda e a expectativa é positiva com uma taxa de acerto modesta — a tese central. A volatilidade realizada de DOGE 15m é suficientemente elevada para que um objetivo de 2-ATR corresponda a um movimento de ~0.6-1.2%, superando várias vezes a comissão de ida e volta de ~0.10% USD-M, e DOGE está sub-representado face a BTC/ETH. O controlo do risco incorpora as lições do sistema irmão de quebra SOL, que foi liquidado: a entrada só é acionada quando não há posição aberta (proteção base + verificação explícita, sem piramidagem), e position_size limita a exposição bruta TOTAL (valor nocional líquido com sinal + nova ordem) a max_notional_mult x capital próprio = 0.5x com alavancagem 1.0, pelo que uma saída pelo stop custa ~risk_per_trade do capital próprio e não pode provocar liquidação. A utilização de um único instrumento mantém inalterados a base on_bar e o encaminhamento; calculate_signal devolve uma pontuação contínua de posição no canal que varia a cada barra, enquanto guarda em cache os indicadores booleanos de compressão e quebra e os níveis fixos dos limites 2:1; should_exit executa os limites de objetivo/stop/tempo ancorados na entrada, iniciados através do padrão _was_in_pos. O filtro de compressão e um aquecimento de referência de 100 barras representam uma pequena fração dos milhares de barras de 15m na janela; os regimes comprimidos (~20-30% do tempo) quebram com frequência, pelo que o número de operações é mensurável (centenas). Mantidos exatamente 3 parâmetros ajustados (compression_ratio, breakout_len, stop_atr) para resistir ao sobreajustamento; a relação 2:1, as janelas ATR/de compressão, o limite de duração e os limites de risco são escolhas estruturais fixas.

Conta liquidada (100% de drawdown, -100% de retorno total) em 2021-10-25, com expectativa negativa por operação numa amostra decisiva de 1594 operações (avg_trade_return_pct -0.153%, PF 0.31, Sharpe -1.33). A tese de breakout por compressão de 2:1 é refutada pelos próprios valores realizados: avg_win $152 é SMALLER do que avg_loss $186, pelo que o rácio favorável pretendido nunca se concretizou (os alvos raramente foram atingidos e os stops foram executados para além do nível) — o mesmo rácio risco:recompensa invertido que liquidou as estratégias irmãs de ativo único nesta sessão, embora por outra via. Otimizar compression_ratio/breakout_len/stop_atr não pode inverter a expectativa negativa nem evitar a liquidação da conta; apenas ajustaria em excesso a janela anterior ao colapso. Abandonar segundo a regra de abandono obrigatório de >50% DD e o limite mínimo negativo de comissões avg_trade_return_pct, em vez de gastar 2 horas a otimizar.

Implementação

Quebra intradiária de compressão long-short em DOGEUSDT.BINANCE (perpétuo USD-M), barras de 15m, apenas OHLCV. Só é ativada quando o mercado está comprimido — o intervalo verdadeiro médio nas 20 barras anteriores (excluindo a barra atual) é <= compression_ratio (0.70) x a média de referência TR nas 100 barras anteriores — e negoceia então na direção da quebra do intervalo: fecho acima da máxima das 20 barras anteriores -> posição longa; abaixo da mínima anterior -> posição curta. Cada operação usa limites FIXED ancorados na entrada, com uma relação recompensa/risco de 2:1 (objetivo = rr_mult=2 x stop_atr=1 x ATR, stop = stop_atr x ATR), além de um limite temporal de 32 barras (~8h): os ganhos têm o dobro da dimensão das perdas, pelo que a estratégia é lucrativa com uma taxa de acerto de ~40%. A entrada só ocorre quando não há posição aberta (sem piramidagem); o dimensionamento arrisca 1% do capital próprio até ao stop e é limitado para que a exposição bruta total seja <= 0.5x do capital próprio (alavancagem 1.0, margem de segurança). Parâmetros ajustados 3 (compression_ratio, breakout_len, stop_atr).

Resultados da Verificação

Abandonar em backtest_review; os períodos retrospetivos e o stop não conseguem elevar a taxa de acerto do breakout de 32% acima de 33.3%, e o breakout puro de OHLCV é uma classe sem viabilidade.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (não uma falha de código QA). Decisivamente negativo e com ampla amostra: 296 operações, total_return -31.73%, Sharpe -2.48 CI totalmente abaixo de zero [-6.40, -2.01], PF 0.54, win_rate 0.32, avg_trade_return_pct ~0.0019% (abaixo da comissão de ida e volta 0.10%), rotação de carteira 187 / impacto de $17,946. Mesmo um bracket 2:1 perfeito produz expectativa NEGATIVE com uma taxa de acerto de 32% (2:1 para atingir o ponto de equilíbrio exige >33.3%; a hipótese pressupunha ~40%). Falha real de vantagem, sem indícios de degeneração — decisão de abandono do analista.

Se houver nova iteração, usar stop_market real + ordens limitadas de bracket para impor risco intrabar de 1-ATR — mas isso não corrigirá a taxa de acerto inferior a -33%, pelo que o abandono continua provavelmente correto.

A tese central de 2:1 concretizou-se em NOT: avg_win $392 contra avg_loss $347 (1.13, não 2.0), cauda esquerda extrema (assimetria -16.1, curtose 290, largest_loss 3.7x avg_loss). Causa: should_exit verifica a barra CLOSE em vez de uma ordem stop intrabar, pelo que uma barra 15m DOGE volátil ultrapassa o stop de 1-ATR antes do fecho, realizando perdas de vários ATR. Os níveis estão estruturalmente corretos (não são críticos), mas o risco não está limitado a 1 ATR — o que compromete a tese. É consistente com o padrão habitual da fábrica, baseado no fecho.

Condicionar o bloco de compressão/breakout/_last_trap a self._open_position() is None, aplicando a correção de BNB.

Problema latente menor: a escrita de _last_trap em calculate_signal não está condicionada a não haver posição aberta (ao contrário da estratégia irmã BNB, que corrigiu isto). Se a barra logo após a entrada também registar um breakout antes de _track_position inicializar o bracket, _last_trap pode ser substituído e o bracket inicializado a partir da barra errada. O impacto é pequeno aqui (execuções na abertura seguinte ≈ níveis da barra substituída; reinicialização apenas na primeira barra com posição), mas é um problema de correção.

Revisão do Backtest

Sharpe: -1,33
Retorno Total: -100,00%
Drawdown Máximo: 100,00%
Total de Operações: 1594
Taxa de Acerto: 27,7%
Fator de Lucro: 0,31

Amostra ampla (1594 operações, 211k barras), pelo que o resultado é estatisticamente decisivo, não ruído

A direção das operações corresponde à hipótese (breakout long-short, 823 long / 771 short, equilibrado)

Conta LIQUIDATED em 2021-10-25: total_return -100%, max_drawdown 100% — território de abandono obrigatório (>50% DD)

avg_trade_return_pct -0.153% — expectativa negativa por operação, abaixo do limite mínimo de comissões

profit_factor 0.31, Sharpe -1.33, win_rate 0.277 — sem vantagem

A tese central de risco:recompensa de 2:1 é refutada: avg_win realizado $152 < avg_loss $186; assim, os ganhos são menores do que as perdas (a falha exata de inversão do risco:recompensa RR que a hipótese afirmava inverter)

Caudas catastróficas (assimetria -31, curtose 1030, largest_loss -$3,684) provocaram o colapso; o modelo de risco/dimensionamento não evitou a liquidação

4.5 anos do backtest não geraram atividade porque a conta estava inativa — sem uma amostra significativa para otimização

Resumo de Resultados

Conceber no papel um bracket de risco:recompensa 2:1 não garante que se concretize na prática — se os alvos raramente forem atingidos e os stops forem executados para além do nível, os ganhos realizados podem continuar a ser inferiores às perdas; o modelo de dimensionamento/risco tem de evitar efetivamente a liquidação, e não é possível otimizar para eliminar a expectativa negativa por operação numa amostra decisiva.

O analista abandonou a estratégia na fase de revisão do backtest, antes da otimização, ao abrigo da regra de abandono obrigatório para drawdown >50% e do limite mínimo negativo de comissões avg_trade_return_pct: o bracket favorável pretendido nunca se concretizou (os alvos raramente foram atingidos e os stops foram executados para além do nível), produzindo o mesmo risco:recompensa invertido que liquidou estratégias irmãs de ativo único nesta sessão, além de caudas catastróficas (assimetria -31, curtose 1030) que provocaram o colapso.

Breakout intradiário long-short num único instrumento, em perps DOGEUSDT.BINANCE USD-M (barras de 15m), que aguardou um regime de compressão de baixa volatilidade e depois negociou na direção da quebra da amplitude com um bracket fixo de risco:recompensa 2:1 ATR, visando uma expectativa positiva com uma taxa de acerto de ~40%, através de ganhos maiores do que as perdas.

Foi uma falha catastrófica, com amostra decisiva: a conta foi liquidada em 2021-10-25, com retorno total de -100% e drawdown máximo de 100%, ao longo de 1,594 operações equilibradas (823 long / 771 short), taxa de acerto de 27.7%, fator de lucro 0.31, Sharpe -1.33 e avg_trade_return_pct -0.153%. A tese central de 2:1 foi refutada pelos próprios valores — o ganho médio realizado de $152 foi inferior à perda média de $186.

O Stratmill é uma ferramenta de investigação e paper trading, não constitui aconselhamento financeiro nem é uma corretora. Os resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.