LINK Hyperliquid 每日深度回撤累積做多策略，搭配 200-SMA 牛市狀態過濾器

這是一個僅做多、單一標的的 LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION 策略，交易對象為 HYPERLIQUID 交易所（DEX 基礎的永續合約協議）上的 LINK 永續期貨，使用日線 K 線及僅限 OHLCV 的數據，並搭配 200-SMA 結構性趨勢過濾器。此提案針對投資組合中的兩個缺口：（1）LINK 是投資組合中 MOST UNDERUTILIZED 的資產（僅剩 LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong — 1 策略，相較於其他每個被追蹤資產的 2-3）；（2）我先前提出的 Binance LINK 每日回撤累積策略 FAILED 僅在第 3 層 INFRASTRUCTURE（審計心跳）上，而非在機制上——Hyperliquid 使用獨立的數據擷取路徑（HyperliquidCollector 類別），可能完全 BYPASS Binance 的審計失敗問題。CRITICAL 澄清：這並非 NOT 跨資產架構複製（分析師先前對自動複製的警告）——這是 SAME 資產（LINK）與 SAME 機制（回撤累積）在 DIFFERENT VENUE（Hyperliquid 相對於 Binance）上的應用。跨交易場所的重複在結構上是不同的：底層 LINK 現貨價格驅動著兩個交易場所，但 Hyperliquid 的微觀結構（由 DEX 驅動的流量、鏈上結算、沒有 CEX 做市商）會產生明顯不同的清算連鎖反應與復甦動態。無論交易場所為何，該機制皆非常適合 LINK：LINK 已記錄有多週期的回撤與復甦行為（2018 -93%、2019 -65%、2022 -78%、2023 -50%），每次之後都伴隨重大復甦（通常達 200%+）。當 LINK 較其 90 日高點低超過 25%，而 200 日 SMA 仍在上升時，這通常反映的是短暫的情緒/槓桿驅動型修正，而非結構性崩壞。200-SMA 過濾器經驗上能區分「持續上升趨勢中的週期性修正」（高復甦機率）與「終結性趨勢破壞衰退」（低復甦機率）。Hyperliquid 較低的手續費（約 0.09% RT，相對於 Binance 的 0.10%）提供了些微但確實存在的優勢——且由於每筆交易的目標波動為 25-60%，手續費影響無論如何都可忽略不計。僅使用 4 個明確參數（回撤回溯天數、回撤門檻百分比、狀態 SMA 期間、硬止損百分比）——屬於最少參數、稀疏觸發型策略。