LINK Hyperliquid每日深度回撤累积多头策略，带200-SMA牛市regime过滤器

一个仅做多的单一标的LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION策略，交易对象为HYPERLIQUID交易所（DEX基础的永续合约协议）上的LINK永续期货，使用日线K线和仅限OHLCV的数据，并采用200-SMA结构性趋势过滤器。该提案针对投资组合中的两个空白：（1）LINK是投资组合中MOST UNDERUTILIZED标的资产（只剩下LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong——1策略 vs 其他每个被跟踪资产的2-3）；（2）我此前提出的Binance LINK Daily Drawdown Accumulation策略FAILED仅在第3层INFRASTRUCTURE（审计心跳）上，而非在机制层面——Hyperliquid使用一条独立的数据获取路径（HyperliquidCollector类），这可能会BYPASS完全绕开Binance审计器故障。CRITICAL说明：这NOT跨资产架构复制（分析师此前对自动复制的警告）——这是SAME资产（LINK）和SAME机制（回撤累积）在DIFFERENT VENUE（Hyperliquid vs Binance）上的组合。跨平台复制在结构上是不同的：底层的LINK现货价格驱动两个平台，但Hyperliquid的微观结构（DEX驱动的流动、链上结算、没有CEX做市商）会产生明显不同的强平连锁反应和恢复动态。无论在哪个平台，该机制都非常适合LINK：LINK已记录了多轮回撤后恢复的行为（2018 -93%、2019 -65%、2022 -78%、2023 -50%），每次之后都伴随重大反弹（通常达到200%+）。当LINK相较其90日高点回落超过25%，而200日SMA仍在上升时，这通常反映的是一种短暂的、由情绪/杠杆驱动的回调，而非结构性崩溃。200-SMA过滤器能够从经验上区分“持续上升趋势中的周期性回调”（高恢复概率）与“终结性趋势破坏性衰退”（低恢复概率）。Hyperliquid更低的手续费（约0.09% RT vs Binance的0.10%）提供了边际但真实的优势——且由于每笔交易的目标波动为25-60%，无论如何手续费影响都可忽略不计。仅有4个显式参数（回撤回溯天数、回撤阈值百分比、regime SMA周期、硬止损百分比）——最少参数的稀疏触发策略。