Backtest Lab: การแบ็กเทสต์

ทดสอบย้อนหลังและปรับค่าที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ด้วยตนเอง นอกกระบวนการ โดยเลือกการตั้งค่าตามต้องการ

Backtest Lab คืออะไร

Backtest Lab ใช้ทดสอบย้อนหลังหรือปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของคุณ โดยไม่ต้องส่งกลยุทธ์ผ่านกระบวนการอีกครั้ง ระบบใช้เอนจิน ข้อมูล และแบบจำลองต้นทุนเดียวกับกระบวนการ จึงเปรียบเทียบผลจากแล็บกับผลของกลยุทธ์เองได้

สิ่งที่คุณทดสอบได้

คุณสามารถทดสอบเวอร์ชันปัจจุบันของกลยุทธ์ใดก็ได้ของคุณเอง กลยุทธ์ที่นำเข้าด้วยคำสั่ง Import strategy หลังจากพอร์ตผ่านการตรวจสอบแล้ว และสำเนาจากมาร์เก็ตเพลสในช่วงที่การสมัครสมาชิกของคุณยังปลดล็อกโค้ดอยู่

การตั้งค่าที่คุณควบคุมได้

เลือกช่วงเวลาทดสอบ เงินทุนเริ่มต้น ค่าธรรมเนียม เลเวอเรจ และค่าพารามิเตอร์ สำหรับการหาค่าที่เหมาะสม ให้กำหนดช่วงค้นหาของแต่ละพารามิเตอร์ด้วย เงินทุนเริ่มต้นเริ่มที่ $100 ค่าธรรมเนียมกำหนดได้สูงสุด 0.5% และช่วงเวลาทดสอบเริ่มย้อนหลังได้เร็วที่สุดในปี 2010 การทดสอบย้อนหลังต้องมีข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งวัน ส่วนการหาค่าที่เหมาะสมต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 90 วัน

ราคาและเครดิต

ระบบจะแสดงราคาของงานก่อนเริ่ม และกำหนดราคาคงที่เมื่อคุณส่งงาน การทดสอบย้อนหลังใช้เครดิตไม่กี่หน่วย โดยจำนวนเครดิตจะเพิ่มตามจำนวนแท่งข้อมูล ส่วนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดใช้เครดิตมากกว่า เพราะต้องทำการทดสอบย้อนหลังหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนพารามิเตอร์ที่ค้นหา งานใน Lab ต้องมีเครดิตในยอดคงเหลือเพียงพอ หากงานล้มเหลวก่อนเริ่มรัน ถูกยกเลิกก่อนเริ่ม หรือสูญหาย เครดิตจะได้รับคืนเต็มจำนวน

ข้อจำกัด

คุณมีงานในแล็บที่กำลังทำงานพร้อมกันได้สูงสุด 3 งาน โดยมีงานหาค่าที่เหมาะสมได้เพียงหนึ่งงาน และเริ่มงานได้สูงสุด 30 งานต่อชั่วโมง

การอ่านผลลัพธ์จาก Lab

แต่ละงานรายงานค่า Sharpe ผลตอบแทนรวม ดรอดาวน์สูงสุด จำนวนการซื้อขาย อัตราการชนะ และเส้นกราฟมูลค่าพอร์ต การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดใน Lab เป็นการทดลองของคุณเอง โดยไม่เปลี่ยนบันทึกในไปป์ไลน์ของกลยุทธ์ สถานะการเลื่อนขั้น หรือเกณฑ์ตรวจสอบ