การแบ็กเทสต์ การปรับแต่ง และเกณฑ์อนุมัติ

วิธีสร้างผลลัพธ์โดยคำนึงถึงต้นทุนจริง และวิธีที่กลยุทธ์ผ่านเกณฑ์เลื่อนขั้น

ค่าธรรมเนียมและต้นทุนจริงของ exchange

การทดสอบย้อนหลังใช้ค่าธรรมเนียม maker และ taker ที่แต่ละ venue เผยแพร่ไว้ รวมถึงการชำระ funding ของ perpetual futures และแบบจำลองผลกระทบต่อตลาดในทุกการจับคู่คำสั่ง ระบบประเมินมูลค่าพอร์ตตามราคาตลาดในทุกแท่งข้อมูล และสถานะที่ใช้เลเวอเรจอาจถูกบังคับปิดเมื่อถึงระดับหลักประกันคงเหลือของ venue ไม่มีการรายงานผลที่ยังไม่หักต้นทุน

การกำหนดขนาดสถานะและเลเวอเรจ

กลยุทธ์กำหนดขนาดสถานะโดยเทียบกับมูลค่าทุนในบัญชี แทนการใช้จำนวนคงที่ ระบบส่งค่าเลเวอเรจที่ร้องขอไปยัง engine และจำกัดไว้ไม่ให้เกินเพดานของ venue: venue สำหรับ spot และ options ใช้เลเวอเรจได้ไม่เกินหนึ่ง ส่วน venue สำหรับ futures อนุญาตให้ใช้ได้มากกว่า บัญชี spot ไม่สามารถเปิดสถานะขายชอร์ตได้ และคลาสพื้นฐานของกลยุทธ์บังคับใช้ข้อจำกัดนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพสามระยะ

การวิเคราะห์ความไวปรับพารามิเตอร์แต่ละตัวขึ้นหรือลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อค้นหาจุดที่ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน การเพิ่มประสิทธิภาพแบบ walk-forward ใช้การค้นหาแบบ Bayesian ในช่วงเวลาที่เลื่อนไปเรื่อย ๆ โดยติดตามผลในกลุ่มตัวอย่างและนอกกลุ่มตัวอย่างแยกจากกัน ส่วนชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าส่วนท้ายของข้อมูล จะถูกทดสอบเพียงครั้งเดียว และผลต้องยังดีเมื่อเทียบกับผลนอกกลุ่มตัวอย่างจาก walk-forward

การตรวจจับการปรับให้เข้ากับข้อมูลมากเกินไป

กลยุทธ์จะถูกปฏิเสธเมื่อผลนอกกลุ่มตัวอย่างติดลบ อัตราส่วนระหว่างผลในกลุ่มตัวอย่างกับผลนอกกลุ่มตัวอย่างสูงเกินไป ความน่าจะเป็นที่ผลการทดสอบย้อนหลังปรับให้เข้ากับข้อมูลมากเกินไปสูงกว่าครึ่งหนึ่ง หรือค่า Sharpe ratio ที่ปรับลดแล้ว ซึ่งคำนึงถึงจำนวนครั้งที่ทดลอง ไม่สนับสนุนผลลัพธ์อีกต่อไป

เกณฑ์การเลื่อนขั้น

ระบบบังคับใช้เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเลื่อนขั้นในโค้ด โดยอ้างอิงจากไฟล์เกณฑ์ที่เผยแพร่ไว้ เกณฑ์บังคับครอบคลุมการปรับให้เข้ากับข้อมูลมากเกินไป ผลนอกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นบวก ผลทดสอบชุดกันไว้ที่ไม่ผ่าน และการไม่มีรายการซื้อขาย เกณฑ์เหล่านี้ยกเว้นไม่ได้ ส่วนเกณฑ์ผ่อนผันครอบคลุม Sharpe ratio, profit factor, drawdown และอัตราการชนะ โดยยกเว้นได้เฉพาะเมื่อบันทึกเหตุผลไว้ และเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงยืนยันหรือปฏิเสธเหตุผลนั้น

อ่านผลการทดสอบย้อนหลังอย่างตรงไปตรงมา

เปรียบเทียบเส้นพอร์ตกับ drawdown ตรวจดูว่าผลลัพธ์อิงกับรายการซื้อขายกี่รายการ และเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อรายการกับต้นทุนการเปิดแล้วปิดสถานะ ผลตอบแทนสูงจากรายการซื้อขายเพียงไม่กี่รายการ หรือ Sharpe ratio ที่หายไปเมื่อนำไปทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่าง เป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้