模拟交易策略重启后，订单为何改变？

我们在一笔交易进行到一半时重启了一个模拟策略，得到的订单序列和重启前不同。市场数据相同，策略版本相同，账户余额也相同。信号计算结果一致，但策略对持仓和未完成订单的记忆却不一致。

我们花了一天时间重放，追查这处差异。得到的经验很简单：对软件来说，重启也是一次市场事件。如果你不测试策略如何重建状态，干净的回测就可能掩盖模拟交易系统忘记自己持有什么的问题。

测试策略交易一种流动性较好的永续合约：短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时做多，反向交叉时平仓。开始重放时，我们已经有一个小仓位，并挂着一笔只减仓限价单来减仓。这样一来，恢复过程需要重建两项信息：我们持有什么，以及已经要求交易场所执行什么操作。

检查点时，账户持有 0.04 张合约，另有一笔 0.01 张的挂单。策略进程在内存中缓存了这两个值，但启动流程只获取了持仓，把缓存中的订单当成已经消失。

重启后，策略发现已有多仓，运行信号逻辑，又提交了一笔 0.01 张的减仓单。模拟交易场所现在有两笔有效订单。单看每一笔都没有问题，但如果两笔都成交，卖出的数量就会是预期的两倍。

起初我们以为是信号循环出了问题。问题不在循环，而在快照不完整。策略问了“我持有什么仓位？”，却从没问“哪些订单仍在执行中？”

我们调整了启动流程：先根据账户持仓和未完成订单重建状态，再允许策略做出新决策。重复订单因此消失了。接着，我们让断连场景变得不那么简单：策略离线期间有一笔订单成交，成交通知则在重连后才到达。

账户快照已经反映了这笔成交。之后到达的延迟通知又让本地持仓减少了一次。有几秒钟，策略以为自己持有 0.02 张合约，而账户实际持有 0.03 张。它接下来的再平衡因此基于一个虚假的仓位缺口。

我们增加了对账规则：以账户快照作为起点，用事件标识忽略已反映在快照中的成交，并在初始同步完成前禁止提交订单。通知可能延迟到达，也可能重复到达。恢复流程必须能够应对这两种情况。

我们对原始运行和重启后的运行重放了同一段价格路径。如果只比较最终 P&L，就会漏掉问题：市场反转后，两种运行最终持仓相同。比较订单事件才暴露了差异。

我们记录了每次决策读取的状态：持仓、未完成订单、最近处理的成交标识、信号值和策略版本。这样，第一处分歧事件就有了明确解释：一次运行看到了正在执行的订单，另一次看到的却是空列表。之后，其中一次运行还把同一笔成交处理了两遍。

最终余额相同，并不能证明行为一致。要比较决策和订单的完整序列，尤其要关注恢复边界附近的情况。

我们花了太多时间重放价格数据，却没先检查账户状态的变化。下次，我们会先注入故障场景，并尽量让市场路径保持平稳。这样更容易看清软件错误，也不会被剧烈行情干扰诊断。

我们还学会了将恢复快照与策略版本、事件日志一起保存。这样几分钟内就能复现故障，不必依赖某个人记得确切的重连顺序。

如果一个模拟策略只有在进程一直运行时才表现正常，那它就还没有通过完整演练。试着在持仓期间重启它，让成交延迟到达，再检查它之后发出的每一笔订单。目的不是证明它永远不会出错，而是在模拟账户意外地再次给你上一课之前，让恢复过程清晰可见。

模拟交易策略状态回测订单管理可复现性

我们在重启后重放了一次模拟策略，订单变了。