有一个问题，每次回测都绕着走：同一份代码，喂给它真实的实时行情，还会做出同样的动作吗？再多的回测也回答不了它。唯一的答案来自：让策略跑在实时数据上、带着真实的执行语义，然后逐笔核对——两个世界是否一致。这项核对我们每天自动做一次，它是整个平台里最高产的 bug 捕手。
第一天：搭好这面镜子
每个晋级的策略都跑在自己独立的实时节点里，消费真实的交易所数据流：用实时报价撮合、真实价差、真实交易时段。策略之间不共享任何状态（这一课我们是踩坑学会的——共享节点会让一个策略的持仓查询串进另一个策略）。每一笔成交都连同触发它的信号值一起记录下来。
每天早上：重放并比对
一个每日任务会取出各策略的模拟盘时间窗，把完全相同的代码放进回测引擎、在同一区间用 catalog 数据跑一遍，然后把成交一对一匹配：方向一致、时间戳在容差内、数量一致。产出的不是相关系数，也不是"感觉挺像"，而是一张表：已匹配、仅模拟盘、仅重放。健康的策略停在 55 笔里匹配 54 笔。不健康的那个，会明明白白告诉你哪一笔、在什么时候分了岔。
坏掉的东西，按它们坏掉的顺序
- 预热期成交。实时节点会喂历史数据给指标做预热——而那些自定义了 bar 回调的策略，就心安理得地拿它下单了。回测从来看不到这些幽灵入场。修复放在下单提交层，而不是逐个改策略，否则每个策略都会继承这个 bug。
- 多腿的顺序预热。一个横截面策略逐个品种做预热；每条腿看到的兄弟腿都是空的，锚点从未初始化。实盘里它一笔没做；重放里它跑得好好的。零匹配成交——但只有比对结果把这件事说出了口。
- tick 精度导致的崩溃循环。实时 aggTrade 逐笔数据的精度，和沙盒 instrument 预期的精度不一样。节点在一个断言上反复崩溃，而回测永远触发不了它，因为 catalog 里的 bar 早已被归一化过。
- 重启失忆。进程重启会对已经存在的持仓重新触发入场逻辑——对再平衡类策略来说，一次重启悄悄变成了一次再平衡。放到实盘，这就不是一致性报告里的一条脚注了；那是一面带着真金白银的红旗。
注意这里的规律：没有一个是信号逻辑的 bug。它们全都是执行边界上的 bug——预热、状态、精度、重启。而这恰恰是回测在结构上就看不见的那一类故障，因为在回测里，回测引擎本身就是那条执行边界。
我们刻意保留的那些不对称
这两个世界是故意不做成一模一样的。回测在 PnL 里计入建模的半价差加平方根冲击；模拟盘则在成交价里付掉真实价差，且不带冲击模型。把建模价差再加到模拟盘上（或者把真实价差加进回测里）都会重复计算。一致性指的是相同的决策、容差内相同的成交——而不是 PnL 一位不差。分得清哪些差异是有道理的、哪些是 bug，这门功夫占了整件事的大半。
回测是假设。模拟盘是实验。重放一致性核对，是那本会当场抓住你自欺的实验记录本。
如果你在跑策略，却没有按固定节奏把实盘行为和重放行为拿来比对，那么有一整类 bug 你从未见过。我们大约每两周就能逮到一个，而每一个，从回测内部看都是隐形的。
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