Stratmill 有哪些新动态。
研究流程、交易、市场和平台每周推出的新功能、实用改进与修复。
每周一发布，涵盖上周一至周日。
29 weeks shown
没有符合搜索条件的更新。请尝试其他词语或选择“全部”。
Backtest Lab、私有导入授权、明确的风险控制和更清晰的优化结果
本周更新包括 Backtest Lab 页面、导入私有策略前的主动授权、明确的风险控制规则、更清晰的优化结果、免费数据源自动审批、导出权限修复，以及页面提速。
Backtest Lab：运行和优化自己的策略
新增的 Lab 页面允许你选择自己拥有的策略，然后设置时间范围、资金、费用、杠杆和参数。要进行优化，还可以设置搜索范围。运行前可以查看价格，并在任务列表中跟踪任务。结果采用与策略页面相同的报告布局。策略页面新增仅所有者可见的按钮，可打开 Lab。
现已启用私有策略导入授权
现已启用将自有策略导入并进行私有翻译所需的授权步骤。此前，导入功能尚未开放，相关请求会被告知暂不可用。Lab、导入功能和多个新卡片现在也改用网站自有的下拉菜单、文件拖放区和表单字段，取代浏览器原生控件。
以明确的风险控制取代固定的 5% 止损上限
旧规则要求止损距离不得超过 5%，这会阻止信号退出移植策略等合理策略。现在每个策略都必须有明确的风险控制：要么设置一个最多损失 2% 权益的止损，要么设置退出规则并限制单个持仓规模。该规则会在风险审核和晋级时检查，模拟盘和实盘运行也会重新按此规则评估。
优化结果会在策略页面上说明原因
优化结果现在会显示简短的通俗标签和一句说明，取代内部代码。对于交易次数不足以进行滚动前向验证的运行，页面现在会显示说明面板，并根据该次运行的实际数据解释原因。策略页面还会展示参数稳定性证据；如果运行过相应工具，也会展示收益窗口和跨市场覆盖面的证据。
Data Scout 自动审批免费数据源并支持现货黄金处理
对于新的数据需求，Data Scout 现在会自动审批能够满足需求的免费数据源。此前，每个新数据源都需要人工点击审批。只有付费数据源，或需要平台不具备的凭据的数据源，才会提交给运营人员。新增了 Alpaca 1 分钟美国股票 K 线数据源。对于现货黄金，交易时段内没有报价的分钟现在会按无交易处理，较长时间的数据缺口仍会标记出来以供审核。
导出锁定、页面提速，以及使用你的语言显示聊天标题
策略导出和下载现在遵循市场代码锁定规则，因此订阅已过期的用户无法再通过直接调用 API 获取移植策略。繁重的后台任务已从 Web 服务器主循环中移出，并对库列表进行了缓存，页面加载应会更快。聊天标题现在会对所有语言都采用你发送的第一条消息所用的语言，并会清除多余标记。
实盘交易体验优化、公开知识库，以及更清晰的策略状态
本周更新：更稳定的实盘交易控制；新增两个从首页链接的公开指南页面；通过应用内和电子邮件发送运行通知，并以通俗易懂的语言说明状态；展示低置信度的模拟交易证据；以及在策略页面显示基础设施恢复历史。
实盘交易按钮会显示进度；“添加策略”会列出所有兼容策略
以前，启动策略实盘交易或将策略添加到实盘账户时，请求处理期间不会显示任何反馈，所有者因此无法确定操作是否正在进行。实盘账户的“添加策略”选择器也只会显示从所有交易场所的策略中筛选出的有限近期列表，而不是所有能够在该账户所属交易场所交易的策略，因此列表会漏掉许多符合条件的策略。现在，“开始实盘”和“添加策略”按钮会在整个等待期间显示加载指示器，实盘账户选择器也会列出所有能够在该账户所属交易场所交易的策略。
全新公开知识库和自动化指南现已推出，并已添加到首页链接
现已推出两个全新公开页面：知识库为研究智能体阅读的每份来源文档提供本地化摘要页面，包含核心观点、标签、相关公开研究链接和原始来源；自动化指南介绍 TradingView Webhook 警报以及模拟盘和实盘自动交易规则。知识库页面配有针对不同市场调整的搜索标题和描述，首页现在也直接链接到知识库、自动化指南和策略研究页面。
应用内和电子邮件通知，以及通俗易懂的运行状态
当策略被放弃、获准进入模拟交易、达到实盘交易就绪状态、开始实盘交易或退役时，所有者现在可以在应用内和通过电子邮件收到通知。策略页面现在也会用通俗语言解释运行当前为何处于等待状态（例如正在修复数据或遇到平台问题），或说明运行如何结束，而不再显示内部技术代码。
低置信度模拟盘准入现在会展示依据
因研究结果不确定而获准进入模拟交易的策略，现在会在页面上显示清晰的低置信度标签，并列出作出准入决定所依据的统计证据。将这类策略升级为实盘交易，现在需要提供该策略自身的前向交易证据，或取得所有者的知情同意。用于随时间重新评估这些证据的前向收益，现在会根据交易账本和 K 线收盘价重新构建，不再依赖重启后可能缺失的快照。
策略页面显示基础设施恢复历史和迭代退款
因平台基础设施故障而被放弃、之后由团队恢复的策略，现在会在策略页面显示相关历史，包括退还了多少次迭代。迭代次数现在反映实际的编码尝试，不会再因平台导致的重启而减少。
策略页面显示负责编写代码的 AI 智能体
策略现在会显示徽章，标明编写其当前代码的 AI 智能体；悬停提示则会列出曾编写同一策略早期版本的其他智能体。对于开始追踪之前编写的策略，不会显示徽章，也不会猜测其编写者。
Bybit 现货交易、OKX 市场数据、回测与实盘一致性检查，以及知识库
新增端到端 Bybit 现货交易、OKX 市场数据采集、准确建模的 Polymarket 费用、多账户策略镜像、每日实盘与回测一致性检查，以及加入自动策略审核的知识库；同时修复账户和实盘交易界面问题。
交易所账户管理更加顺畅
添加新的交易所账户时，不会再先显示占位加载框，然后跳转到完整表单；弹窗现在首次显示时就包含完整内容，交易场所列表加载失败时还会提供重试选项。填写的 API 密钥和测试网开关现在不会再因账户页面每 30 秒自动刷新而被悄悄清除。新添加的账户现在会立即显示在账户列表中，即使它是在另一个已打开的浏览器标签页中添加的也一样。
交易状态和控件始终准确
启用或停用实盘交易后，状态徽标现在会在操作完成时立即更新，不会再偶尔显示点击前的旧状态，直到重新加载页面才刷新。界面中的 kill switch 现统一标为“紧急停止”，并说明它会阻止开立新仓位，但现有仓位的平仓流程仍会继续。测试网账户也会明确标注为“实盘 — 测试账户”，不会再看起来像真实资金账户。
一个策略现在可以同步到多个账户
现在，一个只在单一交易所交易的策略，可以同时将实盘交易同步到该交易所的多个账户，例如一个主网账户和一个测试网账户，或团队所属的多个账户，而不再只有最近连接的账户保持实盘运行。
OKX 市场数据采集；Bybit 现货交易端到端上线
OKX USDT 本位永续掉期的历史数据采集现已接入平台数据层，与现有交易场所并列。Bybit 现货交易现已实现端到端支持，涵盖数据采集、回测、模拟交易和实盘执行。Polymarket 回测和模拟交易现在会根据市场类别及交易场所的实时费率表，收取各市场自己的 taker 费率，而不再使用统一的占位费率；策略晋级门槛中的成本下限也已更新，以反映这些实际费用。
每日实盘与回测一致性检查
现在，系统会自动将每个已连接的实盘交易账户与该策略原始回测的重放结果进行比对，将实盘成交与触发它们的模拟交易匹配，并测量成交时间延迟和价格差异。实盘策略详情页新增“模拟交易与回测”和“实盘与回测 — 每日重放一致性”版块，用于展示这些对比结果；此外，每当发生实盘交易或模拟成交时，也会在约90秒内触发重放，不再仅按每日计划执行。
知识库与自动化策略评审
全新的可搜索知识库可导入书籍、文章、课程笔记本和代码，并保留其中的图表和图片。Library Refiner 智能体会读取与策略相关的页面，提出最多五条带引用来源的改进建议；用户可从策略页面请求这些建议，它们也会纳入每次开发迭代。知识库还收录了从交易所学习中心、TradingView、MQL5、ProRealCode 和 Quantpedia 抓取的页面。现在，从开源平台导入的策略也会迁移到平台中，并记录其原作者、来源和许可证以注明出处。
可靠的美股市场面板
美股页面上的市场面板现在彼此独立加载，因此一个缓慢的请求不会再拖住页面的其他部分。相同数据的并发请求现在会合并共享，而不会重复发起；卡住的请求会在20秒后超时，不再无限期挂起。
自带交易所账户、更严格的晋级门槛、完整回填市场历史数据
本周更新：使用自有交易所账户进行实盘交易、将策略移植到新交易场所、采用更严格的晋级依据、通过覆盖率台账完整回填历史数据、通过电子邮件发送排队等待的 Ask-AI 答案，以及重新设计并本地化的公开网站。
连接自有交易所账户，在所有受支持的交易场所进行实盘交易
用户现在可以从账户页面添加自己的交易所 API 密钥，不再依赖单一的共享运营账户。每个已连接账户都运行独立的实盘引擎，并维护自己的订单台账、仓位跟踪和对账流程；现在，所有受支持的交易场所都可进行实盘执行，而不再局限于单一场所。
重新设计实盘交易控制台，聚焦几个关键问题
实盘交易页面不再堆满工程术语和大多空置的卡片，而是改为简洁的状态栏、通俗易懂的就绪情况摘要、上线前待完成事项清单，以及并列展示的风险和对账信息。只有在引擎运行正常且 kill switch 已关闭时，“启用交易”控件才会激活。
将已验证策略移植到另一家交易所
现在可以将策略克隆到不同的交易场所，并按照该场所的规则重新映射其交易品种、K线类型和杠杆限制。克隆策略会重新进入验证流程，必须在新场所的真实价格、费用和资金费率基础上，分别通过回测、优化和评审，之后才能在那里进行模拟或实盘交易。
策略晋级前需要更严格的证据
每个创意的样本外留出窗口现在只锁定一次，并在所有评估中重复使用；试验集和留出集结果现在共用一条一致的盈亏序列，而不是各用一条不同的序列；交叉验证遇到缺失的滚动前推或留出证据时，现在会直接判定运行失败，不再放行。风控负责人现在会独立于分析师的报告审核原始数据；晋级门槛重新归为有效性、经济性和质量检查；每次模拟或实盘部署现在都会附带一份签署的发布记录，注明批准人及其适用限制。
全历史数据回补、Hyperliquid 现货交易场所及覆盖范围跟踪
一项新的回补计划会从每个交易品种的上市日期起，抓取其在 Binance、Bybit 和 Hyperliquid 上的完整价格与资金费率历史数据，修复此前部分运行留下的区间缺口；新的覆盖范围台账则会跟踪每条数据序列的预期范围与实际范围。现在支持将 Hyperliquid 现货市场作为独立交易场所，并正确处理其定价和费用；Hyperliquid 标记价格和预言机价格现在也会记录历史数据，不再仅能实时获取。经过验证的缓存会将已下载的归档文件保留到确认写入磁盘为止；期权链新增了每日到期选项，并加快了并发发现速度。
Ask-AI 忙碌时会将问题排队，并通过电子邮件发送答案
当所有 AI 席位都在忙时，聊天问题不会再只收到一条通用的繁忙提示后石沉大海。问题会进入队列，在有空余容量时尽快得到回答；提问者会收到一封包含答案和对话链接的电子邮件，若问题过期仍未回答，也会收到通知。如果排队问题等待过久，系统会提醒运营人员。助手现在也会遵守更严格的规则：只使用策略所属交易场所的数据来评估该策略。渲染方面的修复让较长的聊天表格和图表不再超出手机屏幕边缘。
公共网站重新设计并完成本地化，新增业务仪表板
公共营销网站（包括首页、工作流说明、常见问题和博客）已重新设计，所有页面现共用导航栏和页脚，并新增交互式成本分析与工作流示例。整个公共网站以及登录/注册流程现已发布为 39 种语言，并采用适配语言的 URL。新增的管理员业务仪表板会分页展示注册和收入历史，并汇总记录的 AI 使用情况洞察。
晋级至模拟交易、更智能的文档导入和交易准确性提升
策略所有者现在可以将一次运行直接晋级至模拟交易；研究资料导入现在可以读取扫描版 PDF 和内嵌图表；模拟交易与回测的准确性、验证严谨性和流水线调度可靠性均有所提升。
将策略直接晋级至模拟交易
策略所有者现在可以在策略详情页点击“晋级”，将策略直接转入模拟交易。即使流水线本身已放弃该次运行，只要所有者仍认为该策略值得观察，也可以这样做。系统会先检查策略是否具有可运行代码、配置和已完成的回测；若不符合条件，会明确说明原因。晋级的策略会显示“手动晋级”徽标，避免被误认为通过了流水线。
研究资料导入可读取扫描版 PDF 和内嵌图表
研究资料导入现在能更智能地处理文档。没有文本层的扫描版 PDF 会通过 OCR 读取，不再被跳过；PDF 中嵌入的图表或示意图，无论是位图还是矢量绘制，都会自动提取并作为图像附加，让研究代理能够实际查看这些内容，而不只是读取周围的文本。租户工作区中的聊天上传文件也会生成图表描述。
策略页面上的原生浏览器弹窗已替换为主题化对话框
策略详情页中的“基于此构建”、停止和晋级确认，以前使用浏览器原生提示框和警告框；这些弹窗在不同浏览器中的外观和行为不一致，也无法自定义样式。现在它们会打开与网站其他部分风格一致的应用内主题化对话框，支持使用 Escape 和 Enter 键操作，并兼容屏幕阅读器。
模拟交易重启时不再记入虚假盈亏
修复了两个模拟交易准确性问题。例行重启（例如部署或进程重新拉起）过去会强制平掉所有未平仓位并重新开仓，从而记入虚假盈亏，并每次多付一笔往返手续费；现在仓位会在重启后原样保留。记入模拟账户的资金费用此前从未进入该账户的权益曲线；现在会计入。距收盘仅差几毫秒的实盘价格 K 线也会被对齐到正确边界。
回测和策略评审更加严谨、贴近实际
回测和策略评审更加严谨了。一个会让部分策略看到尚未公布资金费率的错误现已修复。现在会将结果与同一交易品种此前的测试进行统计显著性检验，而不再只检查产出结果的那次运行；从模拟交易转为实盘交易现在也必须达到明确的表现和证据门槛。投资组合经理评审候选策略时，现在可以看到该策略对现有持仓组合的影响。回测还会为股票空头头寸计入借券成本，按交易场所应用订单延迟，并始终将每根价格柱视为在其收盘时间戳时可见。
跨用户工作区的流水线调度更公平、更可靠
流水线调度器经过重新设计，以提升公平性。现在每位用户的工作区都各自拥有一个八槽队列，用于代码编写、验证和回测，不再与平台的后台研究任务共用一个队列，因此繁忙账户不会拖延其他用户的运行；同一用户的运行也会优先于平台任务。新增的看护进程每分钟检查一次是否存在卡住或排队中的用户运行，并会自动恢复。另一项独立修复解决了并发代理调用偶尔读取彼此答案的问题；此前这会导致少数策略因评审时误读了其他策略而被错误放弃。
期权与资金费率数据采集更加可靠
修复了若干可能导致回测数据被悄然破坏的数据采集故障。Deribit 期权链请求现在会对暂时性网络错误进行重试，而不是直接失败。市场数据提供商的下载失败不再被误判为“没有可用数据”，从而造成回测数据缺口。Hyperliquid 资金费率历史现在只需一次请求即可获取每个市场的起始日期；此前冗长的重新下载会触发速率限制，导致资金费率数据无法获取。
新增全球市场、跨市场分析、更丰富的期权与新闻洞察
股票现已覆盖 15 个国际市场，并新增市场选择器；跨市场分析页面正式上线，期权和新闻覆盖范围扩大，同时修复了移动端和模拟交易界面问题。
股票页面现已覆盖 15 个国际股票市场
股票页面从仅覆盖美国市场扩展至 15 个市场——美国、香港、中国 A 股、日本、韩国、台湾、印度、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、巴西、瑞士和新加坡——每个市场都有自己的交易日历和交易时段。可通过深层链接访问的市场选择器可切换整个页面的市场范围、概览、涨跌情况和报价；市场异动现可筛选或合并所有市场中的涨幅榜、跌幅榜和成交活跃榜，并基于各市场完整的研究标的池，而非受限样本生成结果。
跨市场分析页面：相关性、表现和行业工具
新增的分析页面提供基于全球基准数据序列、FRED 宏观与利率数据以及公司简介的跨市场研究工具：支持可配置市场范围和时间窗口的相关性热力图（当数据点过少导致数据序列被排除时会显示提示）、跨资产表现表、表现树图和行业轮动视图。页面顶部设有实时全球基准看板，以卡片展示指数、外汇、大宗商品和利率数据；相关性分析的市场范围现在还包含 Binance 和 Hyperliquid 上的热门加密货币交易品种。
期权覆盖范围扩展至 66 个标的，并新增跨标的分析
期权覆盖范围从 18 个标的扩展至 66 个，新增国家和地区 ETF，以及行业、大宗商品、利率/信用和外汇类别。新增的跨标的分析会针对每个标的展示平值隐含波动率、期限结构斜率、看跌/看涨偏斜、看跌/看涨比率和最大痛点，让你在一个视图中比较不同市场的波动率。
新闻页面新增故事聚类并扩大国际覆盖范围
新闻页面新增“故事聚类与洞察”板块，将相关文章归为不同故事，并展示加权情绪、来源数量和经测算的前瞻价格反应。内容以可滚动表格和情绪与反应散点图呈现，并独占一整行。新闻来源新增 19 个国际资讯源，并按相关地区 ETF 映射中国、日本、欧洲、印度和新兴市场的区域情绪类别。
修复多个页面的移动端表格和布局问题
行情异动、行业和期权页面上的固定宽度表格不再在手机上被挤压成难以阅读的窄列，而是改为支持水平滚动，并设置了合理的最小宽度。博客封面图和主视觉图不再偏离预设的 3:2 比例；卡片标题、副标题和状态标签在小屏幕上也能保持一致对齐，不再尴尬地换行到其他内容下方。
模拟交易列表不再跳回顶部；较长的策略名称会自动换行
在模拟交易中，运行中的策略列表此前会在每隔几秒进行状态轮询时跳回顶部；现在会保留你的滚动位置。详情面板中的较长策略名称现在会换成多行显示，不会再在手机屏幕上溢出边缘。
Deribit 历史数据缺口现在会自动补齐，不再卡住
Deribit 永续期货历史数据中缺失的 K 线此前会每隔 20 秒无限重试，却没有进展。现在系统会直接从 Deribit 的完整历史数据接口重新获取缺失的数据序列来填补缺口，修复过去可能长期存在的缺失，并提高可用于回测的数据完整性。
期权数据历史、新博客及更广泛的翻译覆盖
本周：开始采集前瞻性的美国期权市场数据，推出每日多语言博客、新的数据页面和联系页面，扩展网站翻译，更新首页视觉设计，并修复模拟交易图表问题。
美国期权市场历史数据采集
Stratmill 现在会持续采集指定交易品种的美国期权链快照，包括买卖报价、隐含波动率、未平仓合约量、成交量和完整的希腊值，并在市场交易时段大约每 30 分钟轮询一次。由于目前无法通过其他途径获得可用且获许可的期权历史数据，这项工作将从现在起建立内部的时点历史数据，供未来的策略研究使用。
支持多语言的每日博客
公共网站新增博客，大约每天发布一篇有关量化交易和回测主题的文章。文章和博客索引均提供三十多种语言的翻译，沿用网站其他页面的导航栏和页脚，并已添加到网站导航和站点地图中。
新增公共数据页面和联系页面
访客现在可以浏览专门的数据页面，了解 Stratmill 收集的市场数据；也可以通过新增的联系页面和支持渠道联系团队。这两个页面与公共网站的其他页面一样，使用相同的导航栏、页脚和语言切换器。
扩展网站翻译覆盖范围
法律页面、数据页面、博客，以及应用内的新闻、期权、美国股票和交易仪表板页面，在平台支持的语言中现已提供更完整的翻译，补上了此前仅显示英文或因脚本冲突而在少数情况下显示空白的标签和说明。相关脚本冲突现已修复。
各页面的导航和登录状态保持一致
登录后的账户菜单和“仪表板”链接现在会正确显示在所有采用首页导航栏的公共页面上，包括所有博客页面、数据页面和法律页面，而不再仅限于首页。缓存的词典文件也已更新，确保语言更新能可靠地呈现给访客，不再显示过时文本。
首页视觉更新与仪表板易用性改进
首页的主视觉终端、功能卡片和定价卡片改为更简洁、无边框的风格，最后的行动号召面板则改用纯色强调色。仪表板中，相关策略页面现在归入一个可折叠的菜单分区；策略表格在滚动时会继续显示筛选条件和表头。此外，若干在部分语言下背景不可见或文本溢出的概览卡片问题也已修复。
模拟交易回撤图表缺少回放线
在模拟交易页面切换策略时，回撤图表中的虚线回测回放叠加线可能会消失，而权益图表中的同一条线仍会正常显示。现在图表会在切换策略时清除对旧数据序列的引用，因此回放线会稳定地显示在两个图表中。
预测市场、美国股票及更全面的市场情报
Polymarket 预测市场新增了可回测的定价和真实价差；美国股票市场获得了端到端的全面支持；新闻和市场概览的覆盖范围大幅扩展；策略图表和模拟交易重启功能也更加准确。
预测市场现在支持使用真实价差和结算结果进行回测
基于 Polymarket 的预测市场现在可以作为二元期权进行回测，并按最终结果价格结算。回测使用从已采集的订单簿报价中重放的真实买卖价差，而不再假设价差恒定。预测市场页面现在也会显示真实市场标题，而不是原始 slug，并新增可排序列以及类型和搜索筛选器。
推出专门的市场新闻页面，拓宽新闻来源并展示情绪
新增市场新闻页面，汇集来自数十个来源的新闻标题，包括 Reuters、Bloomberg、WSJ，以及 Google News 各板块的完整内容；页面还提供真实的媒体标志、搜索功能以及主题/资产筛选器。情绪图表现在会为新闻时间范围内每个带标签的资产计算数据序列，而不再使用固定的一组类别；评分词汇中也新增了 PREDICTION/OPTIONS 类别。
美国股票：支持按交易时段进行回测，并推出完整的实时市场页面
现在可以基于真实的 NYSE 交易日历和来自 Yahoo 的历史数据，对美国股票进行研究和回测。美国股票实时页面现已达到加密货币实时市场页面同等的功能深度：提供实时订单簿和带有大额交易标记的成交记录、所有标准时间周期、累计成交量差值，以及全市场涨跌幅榜。
新增加密货币、美国股票和期权市场概览卡片
新增概览卡片，帮助你快速掌握各个市场：加密货币页面展示加密货币总市值、市场主导率、恐惧与贪婪指数和热门币种；美国股票页面展示指数、VIX、收益率、黄金、石油和行业表现；期权链页面展示汇总未平仓合约量、看跌/看涨比率和 24 小时成交量。
新增 OKX 和 Bybit 作为期权链交易平台
期权链页面现在会从 OKX 和 Bybit 拉取实时期权链数据，并保留现有交易平台的数据来源，新增 BTC、ETH 和 SOL 期权覆盖。期权链、到期日概览和最活跃合约表格也已改为固定表头、独立滚动的面板，避免长表格破坏页面布局。
策略图表现在始终显示策略自身的 K 线周期
策略详情页的价格与成交图表此前可能会改用更长的时间周期，例如用日线代替 2 小时策略的 K 线，以缩小较大数据负载；这可能会错误呈现日内入场情况。现在图表始终显示原生周期的 K 线，并在向左滚动时按需加载更早的历史数据，消除了图表误导用户的风险。
模拟交易持仓现在会在重启后保留，成本基础不会重置
重启模拟交易节点时，过去会为每个未平仓头寸记入一组合成的平仓后再开仓记录，导致成本基础重置、交易历史被拆分。现在，头寸会以原始入场价格延续到重启之后，因此无论重启多少次，未实现盈亏和最终平仓都会显示为一笔连续交易。
模拟交易分析全面升级，流水线可靠性防护机制
模拟交易新增完整的分析仪表板和回测重放叠加视图，并修复崩溃问题和盈亏计算错误。流水线防护机制可避免误报失败和误触发终止。数据覆盖率报告和 COIN-M 回测记账也已修正。
模拟交易新增完整分析仪表板，支持回测重放叠加视图
模拟交易页面现在会显示区分多空方向的统计（多头/空头笔数、胜率、平均盈亏、连胜连亏）、多空对比与手续费拖累图表，以及单笔交易收益图，并按带标签的区块分组。重启记账行已与真实成交分开，以便交易笔数能够对账。虚线现在会将每日回测回放的权益曲线和回撤曲线叠加到实时模拟交易曲线上，用于显示模拟交易是否在跟踪回测的预测。
已修复模拟交易页面崩溃和盈亏百分比错误
模拟交易页面打开策略详情面板时，配对入场和出场记录会因不可变行错误而报错；此问题已修复。逐笔交易的盈亏百分比使用了错误的多空公式，导致空头交易回报报告有误；现在改为使用正确的方向对应入场名义金额计算。另已修复一个问题：如果前面的图表没有数据，后续图表可能会变成空白。
数据覆盖率报告现已反映上游实际可获取的数据
数据覆盖率视图在平均覆盖率旁新增“可获取”列。对于已确认在上游来源中不存在的数据缺口，统计时会按已覆盖处理，而非按缺失处理。相关修复还更正了补充 K 线缺口回填逻辑：此前请求的蜡烛图周期有误，导致一千多行被错误标记为无法填补。
防护机制可阻止研究流水线记录虚假失败
多项保障措施现在会捕获卡住或误判的运行：在同一阶段停滞却仍在计费 token 的运行现在会暂停，而不是耗尽全部预算；在已付费的智能体调用之后崩溃，不再抹掉进度，也不会让同一阶段的其他运行得不到资源；格式错误的智能体输出不再导致处理程序崩溃；NaN 结果现在会使检查失败，而不是悄然通过；在数据过少、无法评判时产生零笔交易的策略现在会被挂起并重新检查，而不是记为失败的想法。
调整看门狗和超时设置，避免过早终止正常运行
健康的流水线任务只是在依次处理多个运行时，活跃性看门狗却会误触发，导致整个工厂被不必要地重启；现在改为按运行分别跟踪进度。回测心跳容忍度已提高并支持配置，避免共享主机负载突然升高时终止正在运行的回测；开发者智能体的超时时间也已延长，以适应更重的工作负载，减少误报的验证失败。
已修正回测中 COIN-M 反向合约的记账方式
COIN-M 反向合约的市场冲击成本和资金费累计额曾以错误的货币计算，将成本乘以币价，导致所有 COIN-M 交易看起来都在亏损。现在，两项费用均以正确的结算货币计收，因此 COIN-M 策略回测可准确报告胜率和盈亏。
优化器遵守声明的参数边界；一致性评分采用滚动窗口
策略现在可以声明参数的硬性边界，让优化器只搜索生成代码实际会运行的值，避免测试那些会被静默限制在边界值、却被报告为原样运行的值。另每日模拟交易与回测的一致性检查现在只评估近期滚动窗口，因此，单次糟糕的一周或一次重启都不会让策略一直被标记为需要审核。
实盘交易执行引擎、模拟交易一致性跟踪与数据修复
实盘交易新增了完整的执行引擎，具备真实回撤限额和镜像完整性检查；模拟交易现在会显示与回测的每日平价；反向合约成本问题已修复；Ask-AI 聊天停靠栏也做了布局修复。
实盘交易执行引擎新增回撤保护和镜像完整性检查
现已构建实盘执行引擎，可将模拟交易策略产生的成交按权益缩放后复制到策略所有者的交易所账户。每笔订单在写入账本前都会经过去重、时效性和风险检查。系统基于持久保存的权益历史最高值执行真实的回撤限制；新增的完整性检查会在实盘头寸与模拟交易中已平仓的头寸不一致时启用紧急停止开关。控制台现在显示账户权益、相对历史最高值的回撤，以及镜像一致性状态。
模拟交易页面：每日一致性跟踪与更便捷的浏览体验
新增每日表格，将每个已晋级策略的模拟交易决策与其回测重放进行比较，显示交易匹配与不匹配情况、入场/出场时间偏差，并为每个策略标注 OK 或 REVIEW 状态。策略列表现在会自动打开第一个策略，而不是显示空白面板；滚动长列表时，列表也会保持可见。
新增回测数据：逐腿持仓量与订单簿失衡
横截面策略和篮子策略现在可使用按交易的每条腿分别跟踪的持仓量，与现有资金费率数据的处理方式相同。回测输入还新增了订单簿失衡信号，该信号根据未成交买卖挂单的深度数据计算得出。
反向合约回测不再高估交易成本
此前，ETHUSD_PERP 等反向合约的回测会错误计算交易名义金额，导致部分交易对的模拟市场冲击成本被夸大约 200 倍，并使这些回测触发强制平仓。现在，名义金额按正确的固定合约规模计算，恢复为符合实际情况的模拟成本估算。
已修复 Hyperliquid 资金费率采集
Hyperliquid 资金费率采集器此前会针对每个交易品种分别调用交易所，并使用永远无法匹配 Hyperliquid 命名规则的匹配方式，因此在触及速率限制的同时，未能采集任何资金费数据，而且这一问题没有报错。现在，采集器会通过一次调用获取整个市场的数据，并正确匹配币种，包括特殊处理的交易品种。
Ask-AI 聊天停靠栏：布局和可靠性修复
宽表格和图表可能超出尺寸较小的助手停靠栏边界；现在它们会在各自的框架内滚动，图表也会保持完整、清晰易读的尺寸，不再缩小。思考动画中的多余箭头图形已移除；用户切换页面或版块时仍在流式生成的回复也不会再消失，而是会从中断处继续。
数据页面的交易品种搜索更快
在数据页面的交易品种筛选框中输入内容时，以往每次按键都要扫描超过一百万条数据库记录，常常需要三秒以上才会显示选项。现在，交易品种匹配基于后台定期刷新的内存列表，通常响应时间从几秒缩短到几毫秒。
Live Market 扩展至四家交易所，新增期权链页面，并奠定交易安全基础
Live Market 现在覆盖四家交易所，并上线全新的期权链页面；公开页面加载更快；模拟交易调度错误和回测图表错误已修复；同时已开始搭建实盘交易安全基础（目前尚未执行订单）。
Live Market 页面现已覆盖 Binance COIN-M、Hyperliquid、Bybit 和 Deribit
Live Market 覆盖范围从仅支持 Binance USD-M 期货扩展至 Binance COIN-M 永续合约、Hyperliquid、Bybit（线性、反向和现货）以及 Deribit 永续合约。原先单层的市场选择器已替换为“交易所”后接“市场”的两级选择器，让用户在使用数据前就能清楚了解某个交易品种的实时价格和订单簿数据来自哪家交易所。
Deribit 和 Binance 欧式期权新增期权链页面
新增期权链页面，涵盖 Deribit（BTC、ETH、SOL、XRP 及其他以 USDC 结算的标的）和 Binance 欧式期权。页面包含看涨/看跌期权表格（显示买价、卖价、未平仓量和隐含波动率）、IV 微笑图、平值 IV 期限结构图、按行权价统计的未平仓量、希腊值切换开关，以及到期日和最活跃合约汇总表。早期发现的问题也已修复，包括看跌期权的买价/卖价列颠倒、山寨币期权链加载为空，以及统计卡片与相邻内容重叠。
公共页面加载更快，访客不再看到仪表盘框架
匿名访客从公共落地页打开 Live Market 或 Options Chain 时，现在会看到仅包含内容的视图，而不再看到带有应用导航链接的完整登录后仪表盘框架（这些链接都会跳转到登录页）。此外，此前从第三方 CDN 加载字体和 JS 库的页面现在改为自行托管，因此 CDN 缓慢或无法访问时，页面首次渲染不再卡住或显示空白。
多腿模拟交易策略不再按固定偏移的时间表运行
多腿模拟交易策略此前按腿依次接收预热 K 线（先加载一种资产的全部历史数据，再加载下一种），因此策略在预热期间读取跨腿状态时会发现其他腿为空。策略要到首根实时 K 线后才开始再平衡，导致其运行时间表比对应回测晚数天。现在，预热 K 线会按时间顺序在各腿之间交错处理，与回测顺序保持一致。
回测图表不再显示强平后的虚假交易
回测发生强平后，权益曲线会在爆仓点停止更新，但交易标记此前仍会延续到剩余数据区间，因此价格图表可能显示一个早已被清空的账户在之后数年中的交易；现在交易列表和图表标记都会在强平点停止。Marketplace 订阅副本会保持停放状态，不会进入后续阶段，此前被错误标记为“Backtest”，现在显示为“Marketplace Copy”；“发布到 Marketplace”按钮的样式也更加清晰。
修复 Agents 运维页面和配额故障转移可靠性问题
Agents 运维页面此前从错误的键读取暂停和错误状态，因此即使代理因配额暂停数小时，页面仍会将所有代理报告为活跃且错误数为零。现在页面会显示真实的暂停和失败状态。此外，配额受限账户的冷却逻辑存在错误，导致代理不断重试同一个受限账户，而不是切换到正常账户，并使代理服务长时间中断；现已修正冷却逻辑。
为实盘交易奠定初步基础：安全门、风险门和控制台页面
开始构建账户进行任何实盘交易前所需的基础设施：默认禁用交易的故障安全交易门；若安全状态缺失或无法读取，则按紧急停止开关已开启处理；以及交易前风险门和持仓核对功能。同时还新增了供所有者审核的实盘交易控制台页面和 API 契约。本阶段不会让系统下达或取消任何实盘订单。
每周更新：资金费用准确的模拟交易、SaaS 上线与流水线质量门禁
本周更新：模拟交易现在能准确复现回测中的资金费率和杠杆；面向公众的 SaaS 应用和第二家支付服务商已上线；助手聊天的流式响应和附件功能得到改进；研究流水线新增质量门，停滞情况也有所减少。
模拟交易现在能精确复现回测中的资金费率和杠杆设置
此前，资金费用和杠杆未反映在模拟交易沙盒账户中，因此策略的模拟权益曲线在仓位平仓前会漏记资金费用收入，而带杠杆的策略会在 1x 保证金下静默运行。现在永续合约资金费用会在每个资金费用窗口直接计入沙盒账户，使用实盘费率，并在数据库滞后时启用备用数据源；模拟交易场所按回测所用的同一钳制杠杆计收保证金。每日任务还会将各策略的模拟成交与新的回测回放对比，以发现漂移；与重启相关的成交现在也会被准确打上时间戳并标注。
修复模拟交易图表数据损坏和颜色异常
重启核对产生的重复时间戳权益快照可能破坏图表对时间升序的假设，导致权益和回撤视图中出现贯穿整个图表的水平条纹；数据延迟加载时，图表也可能显示空白。同样的数据损坏还影响了 K 线图和信号图。现在，这四类图表都会在渲染前规范并去重数据，在页面恢复后正确重建，并使用平台标准的蓝色替代旧版紫色。
助手聊天的流式响应更快、附件可用，输出也更安全
应用内助手聊天现在会立即开始流式发送回复，不再缓冲首条响应；用户发送第一条消息后，系统会自动生成简短的对话标题，也可以在回复流式生成期间将其停止。文件附件现在会被实际读取并用于回答，不再被忽略。聊天凭据会在共享池中轮换，因此高峰时段可以切换到其他凭据继续服务，而不会卡住。速率限制等内部运维通知也会被过滤，不再以乱码形式出现在聊天气泡中。
Stratmill 作为支持多服务商的可安装 SaaS 应用上线
面向公众的完整 Web 应用现已上线并纳入版本控制，包含落地页、登录、账户、市场和定价页面，支持多语言；其账户、账单和积分后端也已上线。用户可以在手机和桌面设备上将网站安装为应用，并在离线时使用备用页面。支付现已在原有结账服务商之外支持第二家服务商，同时修复了套餐升级重复扣费和市场购买竞态等账单边缘问题。
修复落地页在小屏手机上的布局问题
落地页上的定价对比表、费用表和功能严谨度网格在约 390px 宽的窄屏手机上会溢出或裁切内容，导致部分列被隐藏，用户无法通过滚动查看。现在，这三处内容在移动设备上都能正确显示和滚动。
策略研究流水线现已执行质量门并从失败中学习
过拟合标记、样本外表现和统计显著性等质量检查此前仅供参考，因此未通过检查的策略仍可能被晋升。现在，策略晋升前会强制执行严格和宽松两级质量底线。失败和放弃的策略尝试也会记录到可搜索的历史记录中，让研究过程避免重复尝试近似的失败构想。另已修复一个容量问题，该问题曾导致等待中的策略数周内阻塞所有新研究；底层决策和任务跟踪逻辑也进行了多项正确性修复。
修复历史市场数据解析遗漏
历史数据导入器中的两个解析问题会丢失数据：价格附近的盘口深度小数档位会被舍入而丢失，每个快照约有十二分之一的档位因此丢失；由于日期格式不匹配，2022-2023 年最早归档的数据文件也会被完全跳过。现在两类数据都能正确解析，从而提高了研究和回测所用历史数据的完整性。
支持 COIN-M 反向期货并修复模拟交易问题
本周新增对 Binance COIN-M 反向永续期货模拟交易和回测的支持，采用正确的记账方式和适用于反向合约的仓位规模计算；同时修复了 Hyperliquid 模拟交易的成交时间问题。
模拟交易现已支持 Binance COIN-M（反向）永续期货
此前，由于内部交易品种命名与 Binance 行情数据源预期不一致，Binance COIN-M 反向永续合约无法在模拟模式下交易，连接会启动失败或收不到价格更新。现已修正品种处理方式，COIN-M 合约可以正常加载并接收实时报价和 K 线数据，同时兼容现有的 USD-M 和现货市场。
修正 COIN-M 合约的名义价值、手续费和盈亏记账
COIN-M 反向合约此前被当作标准线性合约定价，导致名义价值和费用被大幅高估。现在，模拟交易和回测会将这类合约品种按反向合约处理，并使用正确的每份合约美元价值，因此 COIN-M 策略的仓位规模、费用和盈亏计算准确，且在回测与模拟交易之间保持一致。
策略仓位规模计算现已考虑反向合约品种
此前，交易反向合约（如 COIN-M）的策略使用了针对线性合约品种设计的仓位计算公式，可能导致仓位规模出现很大偏差，或放行低于预期最小规模的订单。现在，策略会正确计算反向合约品种的最小订单规模和仓位规模，按整手合约计算，而不再错误套用线性合约的币单位计算方式。
修复 Hyperliquid 模拟交易中过早触发的时间止损退出
在 Hyperliquid 上，模拟交易仓位记录的开仓时间可能比实际入场 K 线的时间稍晚，导致基于时间的止损退出比同一策略的回测晚一个 K 线触发。现在，成交时间戳会与入场决策所在的准确 K 线对齐，因此时间止损行为与回测结果一致。
TradingView 图表、模拟交易升级与执行修复
策略详情页新增交互式 TradingView 风格图表；模拟交易新增绩效、资金费率和多腿仓位跟踪，并支持 Hyperliquid；同时上线订单成交一致性与可靠性修复，并改进了数据覆盖和页面缓存。
策略详情页新增交互式价格和绩效图表
现在，回测结果会以 TradingView 风格的交互式图表呈现：包括权益曲线、回撤、累计收益、滚动夏普比率，以及期权希腊值/隐含波动率；另有价格图表，在 K 线上标出交易入场和退出位置。多品种策略可使用腿选择器，期权策略会在标的价格图上显示交易标记，多时间周期的单品种策略也现已支持，不再隐藏图表。
模拟交易仪表板新增绩效指标、资金费率和多腿仓位
模拟交易详情视图现已显示绩效卡片（收益率、胜率、利润因子、平均单笔交易、期望收益、最大回撤、夏普比率/索提诺比率），并采用与回测相同的方式还原每笔已平仓交易的资金费成本；期权交易会显示行权价/到期日列和以美元计价的权利金。篮子和配对策略现在会跟踪每个未平仓腿，而非仅跟踪一个；模拟交易现已支持 Hyperliquid 永续合约。
改进模拟交易和投资组合表格
模拟交易和策略详情页的交易表现在支持按交易品种筛选（标签会注明市场类型，例如 Perpetual 或 Spot），并支持对较长的交易历史分页显示。假设标签列表会折叠为一行，并提供“+N 项”展开控件。投资组合页现在显示复利权益曲线图、每个策略所处阶段的列，以及数据最新时间戳。
修复模拟交易订单成交和重启可靠性
此前，模拟交易市价单只按恰好同时发生的实时交易行情数量成交，导致仓位远低于预期规模；现在，订单会像回测中一样，使用真实订单簿数据模拟完整成交，成交时间戳也会对齐到回测使用的 K 线时间网格，从而让基于时间的退出在正确的 K 线上触发。交易节点运行期间晋级的策略，如果其交易品种尚未加载，也不会再导致节点崩溃。现货策略中，卖单超过持仓余额时不再允许开立空头仓位。
修复资金费用累计和期权策略验证
现在，回测会正确累计测试期结束时仍未平仓的永续合约仓位所产生的资金费用，而不再出现仓位持有期间经历了结算却记录为零资金费用的情况。自动验证也不再拒绝那些期权腿仅在回测时生成的期权策略；验证运行前会先展开这些期权腿，因此期权策略可以通过验证。
整理数据覆盖表
数据覆盖视图中的 Hyperliquid 现货交易对不再显示内部的 spot_ 前缀（例如显示 PURRUSD 而非 spot_PURRUSD），并移除了未使用的 Refill 列，使表格更简洁。
修复页面缓存过期和滚动条渲染间隙
有时页面发送时未带 cache-control 标头，导致界面更新可能无法显示，除非进行强制刷新；现在，HTML 页面会像 JS/CSS 文件一样发送 no-cache。此外，还修复了交易表格标题旁边可见的滚动条间隙，该问题在浅色主题下尤为明显。
每周更新：自动自我修复循环、更全面的成本跟踪与完整数据目录浏览器
本周新增了带审核仪表板的自主代码修复循环，扩展了 AI 成本跟踪并加入新的用量图表，将“数据”页面改造为完整的数据集浏览器，并发布了多项界面一致性与可靠性修复。
自主修复循环可调查并起草回测错误修复
如果回测引擎的不一致问题在使用新数据重新运行后仍然存在，平台现在可以自主调查根本原因、起草代码修复，并通过测试套件及一组未受影响策略样本进行验证，随后将修复推送到一个供审核的分支。新增的 Self-Heal 页面会展示每次修复尝试的发现、根因分析、差异和验证结论，合并仍须经过人工审核。
AI 成本跟踪现已覆盖所有智能体，并新增用量图表
现在，令牌成本跟踪覆盖平台上的所有 AI 智能体，包括新的自我修复循环、语义审计器、聊天助手和 Telegram 助手，而不仅限于核心研究流水线智能体。仪表板还新增了用量趋势图和按智能体统计的成本图表，两者都支持选择智能体，并可切换查看成本、调用次数或令牌数量。
“数据”页面现可浏览完整数据集目录，而不仅是覆盖情况最差的摘要
此前，“数据”页面只显示覆盖情况最差的数据摘要；现在会列出平台收集的所有数据集，并支持服务端分页，提供可筛选的 Exchange 和 Venue 列、交易对搜索框，以及易读的数据来源名称。每一行都可以打开以预览其底层数据，覆盖表现在还会显示重复数量和补充状态。
策略表将四个验证列合并为一个紧凑的 Verify 列
此前，策略表分别显示四个验证层列（static、synthetic、sandbox、QA）。现在，这些列已合并为一个 Verify 列，使用小型彩色通过/失败/跳过指示标记，并通过工具提示说明各验证层，从而为收益率和胜率等指标腾出表格空间。
修复剩余主题不一致问题；更多下拉菜单改用可搜索的主题菜单
少数页面此前使用了不匹配的紫色强调色和背景，现在已与网站其他部分的主题一致。网站上最后几处普通下拉菜单——Live Market 的交易对、周期和市场选择器、审计运行选择器、投资组合方案选择器，以及仪表板成本时间范围选择器——现在也使用与其他筛选器相同的可搜索主题菜单。
工厂健康状态显示更清晰，并新增流水线阶段耗时图表
仪表板上的工厂内存使用率条在浅色主题下不可见；现在在两种主题下都清晰显示，并附有说明读数的工具提示。新增的 Time-per-Pipeline-Stage 图表会显示策略在研究流水线各阶段花费的时间，例如编写代码、验证、回测和优化。
修复后端启动崩溃并加快历史数据重新采集
修复了一个缺失的导入，该问题在特定条件下可能导致 Web 后端启动时崩溃。此外还加快了历史数据采集速度；重新同步交易品种时，现在只会下载并编目真正新增的日期，不再每次都重新处理其全部历史记录。
期权分析、投资组合洞察与自动化流水线审计
新增期权分析和投资组合相关性视图，引入按小时进行的流水线审计及按智能体跟踪成本，并通过按市值计价的权益曲线、稳健性指标和资金费率修正提升回测准确性。
策略详情页中的期权专属分析
基于期权构建的策略现在会显示专属分析视图，而非通用布局：入场时的净希腊值（delta、theta、vega）、滚动胜率、到期时变为无价值的合约比例、隐含波动率与实际波动率对比、腿部结构，以及按滚动周期排列的计划表。现货和期货策略页面保持不变。
全新投资组合视图：相关性与风险贡献明细
全新的投资组合页面展示已晋级策略组成的策略组合整体夏普比率与加权平均值的对比、分散化比率、有效独立押注数量，以及实盘策略之间的相关性热力图。现在，晋级评审也会考虑与现有组合高度相关的候选策略，避免组合的风险集中在相似策略上。
按小时进行的流水线审计与按智能体跟踪成本
全新的审计页面每小时报告一次流水线健康检查，涵盖单个策略的数据完整性问题、卡住或运行失败的智能体，以及基础设施问题；还可通过运行历史选择器查看以往的审计记录。仪表盘还新增了 Token Cost 卡片，可按所选时间范围细分每个智能体的调用次数、token 数和支出，并为 Recent Activity 信息流添加了分页功能。
策略结果中的风险与稳健性指标更加严谨
回测权益曲线现在按市值计价：当杠杆头寸触及实际维持保证金水平时，曲线会捕捉交易期间的强制平仓，而不再只反映平仓时已实现的盈亏。策略详情页现在还会展示尾部风险统计数据（VaR、CVaR、Omega、尾部比率）、相对于基准的 alpha、beta 和信息比率、可校正多种参数组合测试影响的去膨胀/概率夏普比率，以及显示每笔交易有效敞口的杠杆徽标。
修正期权权益曲线与资金费率计算
修复了原生期权回测中权益曲线因结算抵押品按现货价格估值而被大幅高估的问题；也修复了已行权或已到期的期权交易在收益不为零时却显示零盈亏的问题。现在，资金费按实际标记价格而非 K 线收盘价估值；此前完全无法正常工作的 COIN-M 永续合约资金费收取功能现已修复。
更全面的 Deribit 期权数据、滚动期权策略与准确的资金成本
扩展了 Bybit 和 Deribit 市场数据，新增带有交易级别希腊值的滚动期权策略，使回测计入实际资金成本，并改进了 Data Sources 界面及多项可靠性问题。
按需采集 Bybit 数据与完整覆盖 Deribit 数据
按需数据采集现在支持 Bybit（此前会因“no collector available”错误而失败）以及 Deribit 全部类型的交易品种：现货、永续合约、定期交割合约和期权。回测还可以提取 Deribit 的前瞻性 DVOL 隐含波动率指数和永续合约历史资金费率作为信号。
带有逐笔交易希腊值的滚动期权策略
期权策略现在可以定义为重复执行的结构，例如每周卖出宽跨式或备兑看涨期权，并在合约到期时自动滚动到新合约；策略的 Data Sources 中会显示完整扩展后的合约链。现在，每笔期权交易都会记录其行权价和类型，并在可用时记录入场希腊值，汇总为策略级期权摘要。
回测现在会计入永续合约资金费
回测现在会还原永续期货头寸在每个资金费结算间隔实际支付或收到的资金费，并计入账户余额，而不再忽略这项成本或收入。此功能现在适用于所有线性永续头寸，而不只是明确读取资金费数据的策略；多腿组合会按每条腿对应工具自身的资金费率累计资金费，不再将一条腿的费率套用于所有腿。
Data Sources 与交易表改进
交易表现在新增独立的 Price PnL 列，与资金费和净盈亏并列显示。Data Sources 面板会展示策略使用的所有补充数据和订阅数据（包括 Deribit 希腊值/隐含波动率及资金费数据源）；正确标注 Deribit、COIN-M 和期权工具所属的市场，不再显示“Unknown”；展示永续策略累计的资金费；并将较长的表格放入带边框的可滚动区域，样式与交易视图一致。
修复智能体与仪表盘中的可靠性问题
修复了大型交易历史记录导致摘要智能体提示超出长度限制、反复无法生成策略摘要的问题。为数据库健康检查添加了重试机制，解决负载较高时误报“unreachable”的问题；加快了数据采集中的工具查询，避免在大型目录上卡住；让多词状态徽标保持在同一行；并补全了策略阶段筛选器，覆盖所有流水线阶段。
模拟交易现在会等待所有交易腿就绪后再发出信号
多交易品种模拟交易策略可能会在较慢到达的次要交易腿 K 线尚未收到前就发出入场或退出信号，导致该腿按过时价格交易。现在，模拟交易会在限定时间窗口内等待所有同一时间周期的交易腿发送 K 线后再评估信号，与回测中已有的同类保护机制一致。
模拟交易支持 Hyperliquid、策略结果摘要与数据修复
本周新增了 Hyperliquid 模拟交易支持和策略结果摘要功能，加入了用于挽救策略的假设修订流程，并集中修复了策略页面显示及市场数据采集可靠性方面的问题。
模拟交易现已支持 Hyperliquid 交易腿、信号内下单策略和头寸风险上限
此前，模拟交易工作进程仅支持 Binance 市场数据和一种订单提交方式，因此 Hyperliquid 交易腿以及在信号逻辑中直接提交订单的策略都会悄然无法交易。现在，模拟交易会为额外交易腿接入 Hyperliquid 市场数据流、执行这两种订单提交方式，并将单个头寸限制在购买力的可配置比例以内，以防成交规模过大。
新增结果摘要卡片，说明每个策略的历程如何结束
全新的摘要智能体会简要、客观地说明策略的内容、表现以及进入最终流水线阶段的原因。摘要会在关键里程碑生成（放弃、晋级、模拟交易、实盘、退役），现在显示在策略详情页的 Outcome Summary 卡片中。
现在可以重新构思有缺陷的假设，而不只是迭代或放弃
此前，对于没有实际优势的假设，只能基于同一个无效前提重新编码，或直接放弃。现在，新增的修订假设流程会将尚可挽救但存在缺陷的想法退回研究阶段重新构思（更换工具、时间周期、阈值或机制），再决定是否放弃；策略页面现在也会显示这一结果以及该想法已修订的次数。
策略详情页提供更准确、易读的流水线历史
策略详情页现在会展示风险官的评审，并显示每次迭代各自的回测结果和实际失败原因，而非过时的运行级原因；放弃原因横幅改为更简洁且可折叠的样式；假设和分析文本也整理成带标签、易于阅读的版块。
修复了导致策略因缺少数据而被错误放弃的多个原因
修正了路由逻辑，确保 COIN-M 期货数据从正确的数据源获取；修复了交易对策略和跨交易所策略中额外交易品种腿的收集问题；将强平事件和 Hyperliquid 预测资金费率数据接入自动采集；限制了可能导致流水线崩溃的过大逐笔数据采集窗口；并停止对上游确实不存在的数据窗口进行无休止重试。
开发代理的故障诊断信息更清晰，并会获取自己此前的代码
验证反馈现在会明确指出策略未产生交易的具体原因（入场条件从未触发、仓位规模被拒绝，或名义价值低于最低要求）。开发代理在每次迭代时也会获得上一版代码，而不必从头重新推导，从而减少重复回归和来回修改。我们还降低了审计器的内存使用，避免运行中途重启。
新增模拟交易信号历史记录和聊天会话管理
为模拟交易策略新增信号历史视图，并新增聊天会话侧边栏及用于列出和删除会话的后端接口，让模拟交易活动和过往对话记录更加清晰。
流水线调度提速、交易场所列信息更清晰，并修复数据加载问题
本周的改动聚焦于提升平台内部可靠性：加快策略处理并让调度更公平，同时修复交易表显示问题和数据预览加载错误。
编码阶段现可并行调度策略，并公平处理积压任务
此前，策略编码阶段一次只处理一个策略，而且可能反复选中同一批任务，导致大量等待中的策略一直积压，直到超时且未被处理。现在，编码任务会并发调度（最多同时处理 6 个，之前为 3 个），队列会优先处理等待时间最长的策略；如果某个策略实际上从未被代理选中，也不会再因超时而被放弃。这些改动让大量积压策略能够更快、更稳定地完成编码，不再停滞。
临时配额暂停不再反复延长为数小时的服务中断
编码代理的使用配额暂时耗尽时，系统此前会将其视为一连串普通故障，并逐步延长冷却时间，导致配额实际重置后处理仍可能暂停很久。现在暂停会在订阅配额的实际重置时间结束，而不再遵循通用冷却时间表，避免不必要的长时间停机。
审计周期不再因单个卡住的网络任务而无限期停滞
后台审计器进程可能看起来仍在运行，实际上却完全停止推进，因为某个卡住的网络或磁盘任务会阻止整个周期完成。现在为单个任务和整体周期都设置了时限，超时或卡住的任务会被强制判定为失败并释放其任务槽位，让审计周期继续推进，而不是冻结。
大型交易数据下载不再有导致采集进程崩溃的风险
为策略请求逐笔交易数据时，可能触发一次跨越数年历史记录的下载，并将所有数据一次性载入内存，导致高交易量交易品种可能引发崩溃。现在下载会以流式方式进行并逐步写入，且请求窗口限制为最近 30 天，无论请求的历史数据有多少，内存使用量都能保持在合理范围内。
补齐缺失数据时现在会先尝试直接连接，再使用代理
此前，补齐缺失市场数据时总是先尝试代理连接，再尝试直接连接，导致能够直接访问数据源的主机也浪费了时间。现在会先尝试直接连接，只有失败时才改用代理，从而加快具有直接访问权限的主机补齐数据的速度。
数据预览页面首次加载失败后不再一直显示加载动画
数据预览页面的图表数据此前使用了错误的二进制格式进行解码，导致每次请求都失败；首次加载页面时，这个错误没有地方显示，因此加载动画会一直停留在屏幕上。现在后端会使用正确格式解码 K 线数据，前端也会正确显示加载错误，即使首次加载失败，加载动画也会消失。
交易表现在将交易所和交易品种类型显示为独立列
此前，策略交易表只显示交易品种代码，因此很难判断某笔交易在哪个交易所执行，以及其交易品种类型是现货、永续合约、期货还是期权；多交易所策略尤其如此。现在，交易表将其拆分为“交易品种代码”“交易所”和“类型”三列，便于查看每笔交易的详情。
每周更新：修复数据流水线可靠性问题并优化界面
修复数据流水线可靠性问题（审计器停滞、Bybit 速率限制、周线/月线及 COIN-M 历史数据缺失），并修复两项前端问题：策略列表分页和交易价格的完整精度显示。
恢复停滞的市场数据审计和回填
自动数据审计器出现了多项回归问题：查询排序错误导致重复数据清理无法运行，而数据缺口却不断扩大；目录写入不匹配导致所有数据回填都被悄然终止；缺少存活心跳则导致回测因数据过期而被拒绝。审计器主循环中的阻塞式数据库写入也会在回填期间引发虚假的连接超时。这些问题现已全部修复，恢复了缺口填补、重复数据清理以及可靠的回测数据时效性检查。
限制 Bybit 数据回填频率以避免触发速率限制
针对 Bybit 的大批量历史数据回填请求此前会超过其 API 速率限制，导致大量回填尝试失败，并只显示空白错误信息。现在，发往 Bybit 的回填任务使用专用的较低并发限制，而其他交易所数据源仍以全速运行；失败信息也会包含底层错误类型，便于诊断问题。
现在可按部署调整审计器的内存使用
后台数据审计器进程此前使用固定的并发设置，在较小的服务器上可能耗尽内存并中断数据质量检查。现在可以按部署配置并行度和批次大小，使进程在无需修改代码的情况下，安全地运行在相应服务器的内存预算内。
周线和月线价格历史数据现会保持最新
去年，上游数据归档停止运行，此前依赖该归档的 3 日、周线和月线 K 线历史数据也随之停止更新，导致低频交易品种缺少近期数据。现在，这些周期的数据会直接通过交易所 API 获取，因此使用较长时间框架的策略所需历史价格数据能够保持最新。
修复 COIN-M 期货价格数据缺失问题
COIN-M 期货合约的历史 K 线下载此前因使用了错误的数据路径而悄然返回空数据。现在，这些合约的普通 K 线下载可以正确解析，与此前已正常运行的相关价格数据流一致。
刷新后策略列表会保留当前页
在策略页浏览超过第一页时重新加载，会把视图重置回第一页，从而在较长的策略列表中丢失当前位置。现在会记住页码位置，并在重新加载时恢复。
交易价格现以完整精度显示
交易历史表此前总是将入场价和出场价四舍五入到小数点后两位，导致较低价格资产的重要数字被隐藏。现在，价格会以其完整的原生精度显示；底层回测和优化器计算不受影响，因为它们此前就已使用完整精度。
新增杠杆支持、扩展交易场所路由并修复数据流水线可靠性问题
本周为策略回测加入了杠杆和七个交易场所路由，新增了信号库和策略模板库，研究定向更加多样化，并修复了 Live Market 数据、强平数据流以及反复出现的数据流水线崩溃循环。
为策略回测新增杠杆支持和完整的多交易场所路由
回测引擎现在会按策略应用可配置的杠杆，并遵守各交易场所的上限（期货最高 20x；现货和期权由于无法借贷，上限为 1x）。策略路由也从实际上仅支持 Binance 扩展到全部七个受支持的交易场所，包括 Binance COIN-M、Bybit、Hyperliquid、Binance Options 和 Deribit，并为基于期权的策略提供了如何选择合适交易场所的指引。
新增用于策略研究的指标库和策略模板库
策略构建智能体现在可以使用两个新的参考库：一个信号库，涵盖 50 多种技术指标、加密货币专用指标和跨交易所指标；以及一个策略原型目录，提供趋势跟踪、均值回归、网格交易、基差和资金费率套利、配对交易、备兑看涨期权、市场微观结构和清算级联策略的端到端模板，并附带支持期权定价的辅助代码。
策略研究现可覆盖更多交易场所、交易方向和持仓周期
此前的策略提案过度集中于单一交易场所和交易方向。现在，多样性目标会引导提案覆盖更丰富的交易场所组合（包括新启用的 Bybit）、多空方向、单标的与多标的范围，以及不同持仓周期；这些目标也改为根据当前实时投资组合计算，不再依赖可能过时的固定快照。
修复策略在编码和数据检查期间被错误放弃或卡住的问题
流水线中的一个排队错误将正常的队列等待时间误判为编码智能体卡住，导致智能体明明已正确完成工作，策略却仍被放弃。现在，数据缺口一旦确认永久无法获取，数据质量关卡就不会再无限期阻止策略；Hyperliquid 数据补充任务在处理大型历史数据请求时也能顺利完成，不再超时。
修复 Live Market 页面期货面板和清算信息流缺少数据的问题
由于 Binance WebSocket 路径过时，Live Market 页面的期货订单簿、成交、行情面板和清算动态栏都曾悄然显示无数据；现货面板未受影响。后端清算数据采集器也修正了相同的端点问题，并改为独立进程运行，以避免在高负载下断开连接。
提升数据采集与审计流水线的可靠性
修复了多个导致数据采集器和审计器服务在容器中反复崩溃或悄然停滞的问题，包括在容器重启时异常的锁处理，以及可能数天都无法发现进程停滞的心跳检查。历史数据审计的覆盖范围也扩展到研究和回测所用的更多数据类型。
数据完整性流水线、COIN-M 行情数据修复及智能体可靠性改进
本周的更新新增自动化数据完整性检查，确保回测使用完整数据；修复 COIN-M 期货数据采集；并解决了导致智能体无故暂停和回测错误失败的两个问题。
自动化数据完整性检查现已作为回测准入条件
新增的审计流程会持续扫描历史市场数据中的缺口、重复行和过期写入，并记录每个数据集的检查结果。任何未通过这些检查的数据都不能用于回测；配套的数据补充流程会自动从上游来源获取缺失数据，填补检测到的缺口。这样可以降低策略基于不完整价格历史进行验证的风险。
修复 COIN-M 期货行情数据采集
由于请求发送到了错误的期货端点，已结算季度合约（如 ADAUSD 和 BCHUSD）以及活跃永续合约（如 BTCUSD_PERP 和 ETHUSD_PERP）的 COIN-M 期货 K 线数据（常规蜡烛图、标记价格、指数价格和溢价指数）无法下载，导致这些数据缺口一直无法补齐。现在，这些数据可以正常下载和回补。
修复平台启动后不久智能体无故暂停的问题
用于策略研究的编码智能体可能在平台启动后几分钟内开始对所有请求失败，并在连续多次失败后自行暂停。原因是其他组件在后台重新初始化时触发了内部事件循环配置冲突。现在已规避这一冲突，智能体在启动后即可正常工作，无需人工干预。
回测不再因无关的补充数据而失败
回测和优化运行此前会根据为某个标的加载的所有补充数据集检查策略的数据完整性，而不是只检查策略实际读取的字段，因此可能因策略从未使用的数据而导致原本有效的策略失败。现在，在回测或优化前，完整性检查会筛选出策略代码实际引用的补充字段。
每周更新：内部代码仓库整理
本周唯一记录的变更是内部源代码管理修复，不影响用户使用的产品；本周没有发布新功能、改进或修复。
平静的一周
本周未记录产品变更。
模拟交易、实时行情数据、AI 聊天助手与平台安全
本周新增模拟交易执行、实时行情数据页面、用于构思假设的聊天助手和 HTTP 身份验证，并修复了期权数据采集和目录扫描问题。
模拟交易执行引擎
现在可以在模拟交易中运行策略。一个监督进程负责管理各策略的工作进程，模拟经纪商在订单成交时按交易所费率模型应用费用，从而在任何实盘交易前预演策略表现。
Live Market 页面
全新的 Live Market 页面展示跟踪标的的实时蜡烛图、订单簿深度、实时成交记录、策略信号和期货指标，帮助用户在一个页面中查看当前市场状况和策略活动。
用于构思假设的聊天助手
全新的 Chat 页面让用户可以与 AI 助手交流，在将交易假设转化为编码策略之前进行构思和完善，为自动化研究流水线增添了一个交互式入口。
Web 服务器启用 HTTP Basic Auth
现在，Web 服务器的所有路由（包括 WebSocket 连接）都要求通过 HTTP Basic Authentication，从而关闭了对仪表板及其实时数据流的未授权访问。
提升期权和 Deribit 数据采集的可靠性
修复 Binance 期权 K 线解析器，使其能正确处理两种可能的响应格式；为 Binance 期权未平仓合约接口添加必需但此前遗漏的到期参数；并将 Deribit 采集器切换为直连，解决阻碍数据采集的 407 错误。
目录扫描不再耗尽内存
现在，标的是否存在会通过轻量级文件系统查询来检查，而不再加载完整的目录元数据。这修复了扫描包含数万份期权数据文件的目录时发生的内存溢出问题。
Stratmill 每周更新：全新策略仪表板、聊天助手及流水线可靠性修复
本周新增带 AI 聊天助手的策略监控仪表板，扩展历史数据采集，并修复多项可靠性问题，包括回测数据精度错误和数据采集服务中的内存泄漏。
包含详情视图和聊天助手的策略仪表板
仪表板现已包含策略详情页，可展示分析部分和回测评审指标，并在需要时回退使用上一轮迭代的数据。新增的聊天页面让用户可以与助手交流、开发策略创意；回复会实时流式显示，提交的创意则以格式化 Markdown 呈现，并配有更清晰的阶段名称标签。
提升流水线执行韧性并支持跨平台
研究流程现在会将某些子进程初始化失败视为暂时性故障并自动重试，而不是放弃本次运行；系统错误也会被记录，而非立即导致策略失败。超时后现在会正确跳过已暂停的智能体，并防止重复创建任务，同时通过心跳跟踪子进程健康状态。进程存活检查现在使用跨平台库，而不再采用 Windows 专用的后备方案，从而提升了跨操作系统的兼容性。
扩大历史数据收集与验证范围
自动数据收集现在会从受支持的交易所获取尽可能多的历史数据；数据跨度检查也会验证实际覆盖的日历天数，而不再只看 K 线数量，从而发现仅凭 K 线数量可能遗漏的数据缺口。滚动窗口优化结果现在会保留每个窗口的样本内和样本外夏普比率，供审核。
回测不再因价格或成交量精度不匹配而失败
历史 K 线、成交 tick、报价 tick、订单簿增量和价格更新的数据精度可能与已配置交易品种的精度不同，导致回测引擎在运行时拒绝数据。现在会在回测开始前检查数据，并自动将其修正为交易品种所需的精度，避免不必要的回测失败。
修复数据服务中的内存泄漏和重复进程问题
数据收集和回测服务此前每次调用都会新建数据库连接，而非复用共享连接，导致内存随时间泄漏、资源占用持续增长。现在通过锁防止多个数据收集器实例同时运行，并在回测完成后明确释放补充数据。
平静的一周
本周未记录产品变更。
平静的一周
本周未记录产品变更。
自动化策略验证、优化与多智能体流程
本周新增了自动化策略验证与优化阶段、从研究到晋级的六智能体流程、新的市场数据收集器、修正后的夏普比率计算、流程监控 API，以及多项稳定性修复。
晋级前的自动化多层策略验证
新策略在进入下一阶段前会经过自动验证：静态代码分析、合成市场情景测试、沙盒回测和 QA 智能体审核。每一层都会提供具体反馈，因此未通过检查的策略可以修改，而不会未经测试就进入回测。
通过滚动窗口和留出集优化检查过拟合
现在会对策略进行参数敏感性分析，以标记仅在精确参数值下才有效的设置，随后使用策略未见过的数据进行滚动窗口和留出集测试。如果策略的样本外表现下降过多，或对细微的参数变化过于敏感，系统会自动放弃该策略，而不予晋级。
涵盖从研究构想到晋级决策的完整六智能体流程
交易构想现在会经过一系列专职智能体处理：研究负责人和策略开发人员将假设转化为代码，QA 智能体和策略分析师负责审核并评估结果，风险官和投资组合经理则作出最终晋级或资金分配决策。智能体会话会持续保存，因此中断后可以继续工作。
扩展市场数据：资金费率、未平仓合约量和强平数据
现在，数据流程除了价格数据外，还会收集资金费率、未平仓合约量和强平数据，为研究智能体提供更多市场背景。数据收集器还新增了轮换代理支持，帮助数据收集稳定运行。
夏普比率现在基于日收益率计算
此前，回测夏普比率根据每笔交易的盈亏计算，这可能会高估频繁进行小额交易的策略的风险调整后表现。现在改为使用日收益率计算，从而在回测报告中提供更准确的表现指标。
用于监控流程健康状况和状态的 API
新增的监控 API 提供系统健康状况、流程状态、活动运行和已记录错误的端点，以及一个覆盖端点，方便查看正在进行的策略研究状态，并在需要时手动覆盖阶段。
修复流程可靠性问题：阶段卡住及智能体输出解析
修复了一项错误：策略在重启后卡在编码阶段，就再也不会被重新处理。现在，编排器会在每个周期检查所有活动阶段。对于用 Markdown 包裹或带有额外文本的智能体响应，现在都能可靠解析，不再导致失败；数据库枚举值也会以一致的格式写入。