Das KI-Agententeam und seine Research-Pipeline

Sechs spezialisierte Agenten reichen jede Strategie in einer festgelegten Abfolge von Phasen mit Prüfungen dazwischen weiter.

Die sechs Agenten

Der Research Lead verfasst Hypothesen. Der Strategy Developer programmiert sie als NautilusTrader-Strategien. Der QA Agent prüft den Code auf Logik, Signalrichtung, Sonderfälle und Tragfähigkeit nach Gebühren. Der Strategy Analyst wertet Backtest- und Optimierungsergebnisse aus und entscheidet über die nächsten Schritte. Der Risk Officer prüft die Sicherheit einer zur Förderung vorgeschlagenen Strategie. Der Portfolio Manager entscheidet über die Förderung und Ausmusterung im gesamten Portfolio.

Phasen in der richtigen Reihenfolge

Ein Durchlauf umfasst die Phasen Programmierung, Verifizierung, Backtesting, Backtest-Prüfung, Optimierung und Analyse. Aus der Analyse kann er zur Programmierung zurückkehren, verworfen oder zur Risikoprüfung, Freigabe und zum Paper Trading weitergeleitet werden. Spätere Phasen werden zuerst verarbeitet, damit Verifizierung und Backtesting nicht hinter einer Warteschlange neuen Codes zurückstehen müssen.

Verifizierung vor jedem Backtest

Bevor Code Marktdaten verarbeitet, durchläuft er vier Prüfebenen: statische Analyse des Quellcodes, synthetische Szenariotests mit simulierten Funding-, Open-Interest- und Liquidationsdaten, einen kurzen Sandbox-Backtest mit echten Kerzendaten, der mindestens einen Trade ergeben muss, sowie eine QA-Prüfung der Logik und der Tragfähigkeit nach Gebühren. Bei einem Fehler geht der Durchlauf mit dem Prüfbericht an den Entwickler zurück.

Die beiden Analystenentscheidungen

Nach dem ersten Backtest entscheidet der Analyst, ob optimiert, weiterentwickelt oder verworfen wird. So werden Stunden an Optimierungsarbeit nur für Ideen mit einem echten Signal aufgewendet. Nach der Optimierung entscheidet der Analyst anhand der Evidenz aus Out-of-Sample- und Holdout-Daten, ob die Strategie freigegeben, weiterentwickelt oder verworfen wird. Jede Entscheidung wird mit ihrer Begründung auf der Strategieseite gespeichert.

Iterationslimits und Verwerfung

Eine Strategie wird aufgegeben, wenn ihre durchschnittliche Rendite pro Trade unter den Handelskosten liegt, ihre Out-of-Sample-Performance nicht überzeugt, sie wiederholt die Verifizierung nicht besteht oder der Analyst keinen Weg zu ihrer Tragfähigkeit sieht. Der Grund wird dokumentiert und an den Research-Agenten zurückgemeldet, damit dieselbe Sackgasse nicht erneut verfolgt wird.

Plattformläufe und deine Läufe

Die Plattform betreibt kontinuierlich eigene Recherchen. Dein Workspace läuft parallel dazu mit reservierter Kapazität und höherer Priorität, sodass deine Idee nicht hinter Plattformaufgaben eingereiht wird. Du kannst deine eigenen Läufe jederzeit auf der Strategieseite pausieren, fortsetzen oder stoppen.