バックテストラボで戦略を検証する

パイプラインの外で、選択した設定を使って戦略のバックテストや最適化を独自に実行できます。

Backtest Labとは

Backtest Labでは、戦略を再びパイプラインに通すことなく、指定した条件でバックテストや最適化を実行できます。パイプラインと同じエンジン、データ、コストモデルを使用するため、ラボの結果を戦略自身の結果と比較できます。

テストできるもの

自分の戦略の現行バージョン、Import strategyで取り込んだ戦略（移植版が検証に合格した後）、またはサブスクリプション期間中コードのロックが解除されているマーケットプレイスのコピーをテストできます。

設定できる項目

テスト期間、初期資金、手数料、レバレッジ、パラメータ値を選択してください。最適化の場合は、各パラメータの探索範囲も設定します。初期資金は100ドルから始められ、手数料は最大0.5%まで設定できます。期間は最も早くて2010年から開始できます。バックテストには少なくとも丸一日分のデータが、最適化には少なくとも90日分のデータが必要です。

料金とクレジット

ジョブの料金は開始前に表示され、送信時に確定します。バックテストは数クレジットで、バーの数に応じて増加します。最適化は多数のバックテストを実行するため、探索するパラメーター数に応じて料金が高くなります。ラボのジョブには、残高に十分なクレジットが必要です。実行前に失敗した場合、開始前にキャンセルされた場合、またはジョブが失われた場合は、クレジットが全額返金されます。

制限

同時にアクティブにできるラボジョブは最大3件までで、そのうち最適化ジョブは一件のみです。また、毎時最大30件のジョブを開始できます。

ラボの結果を確認する

各ジョブでは、シャープレシオ、総リターン、最大ドローダウン、取引数、勝率、資産曲線が報告されます。ラボでの最適化は独自の実験であり、戦略のパイプライン記録、昇格ステータス、ゲートには影響しません。