バックテスト、最適化、昇格基準

実際のコストを含む結果の算出方法と、戦略が昇格する条件。

実際の取引所手数料とコスト

バックテストでは、各取引所が公表するメイカー手数料とテイカー手数料、無期限先物の資金調達料、すべての約定に対するマーケットインパクトモデルを適用します。エクイティは各バーで時価評価され、レバレッジポジションは取引所の維持証拠金に達すると強制清算される可能性があります。コスト控除前の数値を報告することはありません。

ポジションサイズとレバレッジ

戦略は固定金額ではなく、口座資産に対する比率でポジションサイズを決定します。要求されたレバレッジはエンジンに組み込まれ、取引所の上限に制限されます。現物取引所およびオプション取引所の上限は一倍であり、先物取引所はより高いレバレッジを許容します。現物口座は空売りできず、この制限は戦略の基底クラスで強制されます。

三段階の最適化

感度分析では、各パラメータを二十パーセント変化させ、性能が急落する境目を探します。ウォークフォワード最適化では、ローリングウィンドウ全体でベイズ探索を実行し、サンプル内とサンプル外の結果を別々に追跡します。最終的なホールドアウトとは、データの最後の五分の一のことで、一度だけテストされ、その結果がウォークフォワードのサンプル外結果と比較して整合的でなければなりません。

過剰適合の検出

アウト・オブ・サンプルの成績がマイナスの場合、イン・サンプルとアウト・オブ・サンプルの比率が高すぎる場合、バックテスト過剰適合確率が二分の一を超える場合、または実施した試行回数を考慮するデフレート・シャープレシオが結果を裏付けなくなった場合、その戦略は却下されます。

昇格基準

昇格の最低基準は、公表済みの基準ファイルに基づいてコードで適用されます。過剰適合、アウト・オブ・サンプル結果がゼロ以下、ホールドアウト不合格、取引ゼロに関する必須基準は、免除できません。シャープレシオ、プロフィットファクター、ドローダウン、勝率に関する柔軟基準は、理由を記録し、Risk Officerが承認または却下した場合に限り免除できます。

バックテスト結果を正しく読む

エクイティカーブとドローダウンを比較し、結果が何回の取引に依存しているかを確認し、取引あたりの平均リターンを往復コストと照らし合わせて読んでください。少数の取引から得られた高いリターンや、サンプル外で消えてしまうシャープレシオは、結果ではなく警告です。