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Wissensbibliothek

Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.

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ArtikelBlack-Litterman-Rückwärtsoptimierung für ganzzahlige Futures-Positionen
Systematic trading blog (Rob Carver)

Dieser erste Teil untersucht, wie ein Händler mit begrenztem Kapital Futures aufteilen könnte, wenn Kontrakte nicht in Bruchteilen handelbar sind. Der Autor beschreibt die Herausforderung als Portfoliooptimierungsproblem: Ein kleines Konto kann das Kapital…

FuturesPortfolio-KonstruktionPositionsgrößenbestimmungRisikomanagement
ArtikelCTA-Allokationen in festverzinslichen Anlagen nach Zinsregimen ausrichten
Systematic trading blog (Rob Carver)

Das Dokument untersucht, ob Zinsbedingungen dabei helfen können, CTA-Allokationen über Fixed-Income-Futures und Handelsregeln hinweg anzupassen. Es schlägt Meta-Prognosen vor: Historische Strategieerträge werden nach einer Regimevariable gruppiert und…

FuturesFestverzinsliche WertpapiereMomentumCarry