Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
116 Dokumente
Dieser Artikel stellt Deep Q-Learning als Reinforcement-Learning-Methode vor, bei der ein neuronales Netz Aktionswerte aus den Zuständen einer Umgebung schätzt. Er erklärt, dass der Agent aus Übergängen zwischen Zustand, Aktion, Belohnung und Folgezustand…
Dieser Artikel erläutert Atmosphere Clouds Model Optimization, eine populationsbasierte Metaheuristik, die von Wolkenbildung und -bewegung inspiriert ist. Sie unterteilt einen mehrdimensionalen Suchraum in Regionen mit jeweiligen Feuchtigkeits- und…
Dieser Artikel erläutert Atmosphere Clouds Model Optimization, eine populationsbasierte Metaheuristik, die von Wolkenbildung und -bewegung inspiriert ist. Sie unterteilt einen mehrdimensionalen Suchraum in Regionen mit jeweiligen Feuchtigkeits- und…
Dieser Artikel entwickelt einen Ansatz zur Schätzung des Risikos pro Trade für einen Zielkontostand und Anlagehorizont. Zunächst wird ein Zinseszinsmodell mit festem Bruchteil verwendet, um Gewinnquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Anzahl der Trades und…
Dieser Artikel erläutert Schutzmaßnahmen für einen automatisierten Expert Advisor (EA), der mit einer Orderverwaltungsklasse interagiert, und geht besonders auf Unterschiede zwischen Hedging- und Netting-Konten ein. Er schlägt vor, weitere Pending Orders zu…
Dieser Artikel stellt ein wiederverwendbares Framework zur Verwaltung von Positionen vor, nachdem sie von einem Expert Advisor eröffnet wurden. Es trennt die Generierung von Trades von der laufenden Positionsverwaltung und verteilt die Aufgaben auf einen…
Dieser Artikel beschreibt eine Positionsverwaltungsebene für MQL5, die offene Trades während festgelegter Wirtschaftsnews-Zeitfenster verwaltet. Sie speichert die ursprünglichen Stop-Loss- und Take-Profit-Werte jeder Position anhand des Tickets, entfernt…
Dieses praxisorientierte MQL5-Tutorial beschreibt einen Expert Advisor, der Chartobjekte zur Anzeige von Handelsinformationen verwendet. Trendlinien verbinden den Einstieg einer Position mit dem aktuellen Kurs, Rechtecke markieren den Handelsbereich bis zum…
Dieser Artikel erklärt, wie sich Häufigkeitshistogramme von Marktdaten in MQL5 ohne Indikatorpuffer, Arrays oder Strukturen erstellen lassen. Grafische Objekte dienen sowohl der Anzeige als auch der Speicherung: Objektnamen codieren Stichprobenpreise,…
Dieser Teil beschreibt Änderungen an einem Markt-Replay- und Simulationssystem, das mehrere Assets und größere Datenbestände unterstützen soll. Die wichtigste Neuerung ist ein konfigurierbares Datenverzeichnis, das einmal in einer Konfigurationsdatei…
Der Artikel erläutert Felder in einem Expert-Advisor-Testbericht, darunter modellierte Balken und Ticks, Modellierungsqualität, Brutto- und Nettogewinn, Profitfaktor, erwarteter Ertrag und Drawdown. Er gibt Formeln für mehrere Kennzahlen an und erklärt, wie…
Dieser Artikel stellt Brain Storm Optimization (BSO) vor, ein populationsbasiertes Suchverfahren, das mehrere vielversprechende Lösungen in einem multimodalen Optimierungsproblem finden soll. Kandidatenlösungen werden mithilfe von K-Means nach Ähnlichkeit…
Der Artikel beschreibt eine Methode zum Geldmanagement, die einen Fenwick-Baum verwendet, um jüngste Volumendaten zu organisieren und Volumina über Teilbereiche eines Rückblickfensters zu vergleichen. Er skizziert vier vorgeschlagene Modi zur…
Dieser Artikel skizziert einen Ansatz zur Prognose von Finanzkursen mit neuronalen Netzen und betont dabei die Datenaufbereitung und Eingabedarstellung. Er empfiehlt, mit Kursänderungen oder logarithmischen Renditen statt mit rohen Kursniveaus zu trainieren,…
Das Dokument erklärt, wie sich ein interaktiver Indikator zur Wiedergabe historischer Balken für MetaTrader 5 erstellen lässt. Er ersetzt native Kerzen durch individuell gezeichnete Kerzen, nutzt einen verschiebbaren vertikalen Anker zur Auswahl des…
Dieser Artikel vergleicht Methoden zur Bestimmung der Merkmalswichtigkeit für baumbasierte Trading-Modelle und konzentriert sich dabei besonders auf korrelierte oder doppelte Prädiktoren. Die mittlere Abnahme der Unreinheit verteilt die Bedeutung auf…
Das Dokument beschreibt einen MQL5-Indikator, der Swing-Hochs und -Tiefs in höheren und niedrigeren Zeitrahmen verfolgt, die Marktstruktur klassifiziert und Kursbewegungen markiert, die über die jüngsten Grenzen des niedrigeren Zeitrahmens hinausgehen. Die…
Dieser Artikel erklärt, wie sich historische Handelsaktivitäten in MetaTrader 5 leichter überprüfen lassen, indem jeweils eine geschlossene Position im Chart angezeigt wird. Da das Terminal abgeschlossene Deals speichert, aber keine separate Liste…
Dieser Artikel modelliert ausgewählte Veröffentlichungen aus dem Wirtschaftskalender als Graphen und behandelt den Graphen anschließend als Kategorie, deren Knoten Objekte und deren Verbindungen Morphismen sind. Er schlägt vor, diese Struktur auf eine…
Der Artikel untersucht einen Ansatz mit doppelten Kreuzungen gleitender Durchschnitte, bei dem ein höherer Zeitrahmen die Richtungsneigung vorgibt und ein niedrigerer Zeitrahmen den Einstiegszeitpunkt bestimmt. Er stellt trendfolgende Einstiege, die auf eine…
Der Artikel beschreibt einen MetaTrader-5-Expert-Advisor, der von einem einzigen Chart aus eine wählbare Gruppe von Währungs- und Metallsymbolen handelt. Sein Einstiegssignal kombiniert Bollinger-Bänder, die auf Keltner-Channel-Werten berechnet werden: Der…
Der Artikel stellt Parafrac V2 vor, einen Oszillator, der Parabolic SAR mit der Average True Range kombiniert. Statt diskreter Fraktalwendepunkte wie der ursprüngliche Parafrac-Oszillator verwendet er ATR als kontinuierliches, geglättetes Maß der Kursspanne.…
Der Artikel erklärt das Structured Component Neural Network (SCNN), eine Architektur zur Prognose multivariater Zeitreihen, die anhaltende Trends, saisonale Muster, kurzfristige Änderungen, gemeinsam verlaufendes Verhalten und Reststörungen voneinander…
Dieser Artikel beschreibt eine objektorientierte MQL5-Bibliothek, die Charts bei Google Charts anfordert und in einem MetaTrader-Chart anzeigt. Er behandelt zahlreiche Visualisierungstypen, darunter Linien-, Balken-, Streu-, Candlestick-, Radar- und…