Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
9 Dokumente
Das Dokument beschreibt eine monatliche querschnittliche Strategie mit 22 Rohstoff-Futures. Sie berechnet die Schiefe jedes Kontrakts über die vergangenen 12 Monate, kauft die drei Rohstoffe mit der niedrigsten Schiefe und verkauft die drei mit der höchsten…
Das Dokument beschreibt einen monatlichen Timing-Ansatz, der anhand von Rohölrenditen Aktienrenditen prognostiziert. Es schätzt eine Regression der Aktienrenditen auf monatliche Ölrenditen, aktualisiert das Modell jeden Monat mit der jüngsten Beobachtung und…
Das Dokument untersucht stündliche Bitcoin-Renditen und berichtet eine ungleichmäßige Verteilung: Die stärksten wirtschaftlich bedeutsamen positiven Renditen traten um 22:00 und 23:00 UTC auf. Als einfache Saisonregel wird vorgeschlagen, Bitcoin um 22:00 UTC…
Das Dokument beschreibt einen Kalendereffekt, bei dem US-Aktienrenditen rund um planmäßige Sitzungen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank ungewöhnlich stark ausfallen. Es skizziert eine einfache reine Long-Timingregel: Ein an den S&P 500 gekoppeltes…
Das Januar-Barometer schlägt vor, die Januar-Rendite eines Aktienindex zur Steuerung des Engagements in den folgenden elf Monaten zu nutzen. Ein positiver Januar signalisiert, Aktien zu halten; ein negativer, in kurzfristige US-Staatsanleihen zu wechseln.…
Das Dokument beschreibt den Halloween-Effekt, ein saisonales Muster beim Aktienmarkt-Timing, bei dem die Renditen historisch von November bis April stärker waren als von Mai bis Oktober. Die Grundregel lautet, globale Aktien im Winterhalbjahr zu halten und…
Das FED-Modell vergleicht die aggregierte Gewinnrendite von Aktien mit der Rendite langfristiger Staatsanleihen. Diese Strategie schätzt die Überschussrendite des Aktienmarkts im Folgemonat mithilfe einer rollierenden Prognoseregression, die die…
Das Dokument beschreibt eine monatliche Aktienumkehrstrategie, die jüngste Renditen anhand eines Fundamentaldaten-Stärke-Scores, des FSCORE, bewertet. Der Score summiert neun Kennzahlen aus Jahresabschlüssen zu Rentabilität, Verschuldung, Liquidität und…
Das Dokument beschreibt eine Pairs-Trading-Strategie mit 22 internationalen Länder-ETFs. Sie normiert Gesamtrenditereihen einschließlich Dividenden, wählt die fünf Paare mit der geringsten kumulierten Kursdistanz über einen Formierungszeitraum von 120 Tagen…