Wissensbibliothek

Der Artikel stellt eine Architektur vor, um aktuelle Feature-Vektoren aus MetaTrader 5 an einen Python-Modelldienst zu senden. Da MQL5 den gRPC-Transport über HTTP/2 nicht nativ unterstützt, verwendet der Entwurf einen manuell geschriebenen…

Dieser Artikel entwickelt eine MQL5-Bibliothek für das Matrix Profile, eine Zeitreihenmethode, die jedes Fenster fester Länge mit seinem nächsten nicht überlappenden Nachbarn vergleicht. Geringe Abstände kennzeichnen wiederkehrende Formen, sogenannte Motifs;…

Dieser Artikel entwickelt eine MQL5-Bibliothek, um Kerzentypen und Muster zu beschreiben, ihre Erkennungsparameter festzulegen und Statistiken aus historischen Analysen auszugeben. Die Klassenstruktur speichert Kerzenmerkmale, Trendstatus, Musteranzahlen,…

Dieser Artikel erklärt, warum der maximale Drawdown allein ein unvollständiges Bild des Strategierisikos vermittelt: Zwei Eigenkapitalkurven mit demselben Verlust vom Höchst- zum Tiefststand können sich stark darin unterscheiden, wie oft sie fallen, wie…

Dieser Artikel stellt eine Einstiegsmethode nach einem Kanalausbruch vor, die einen Trendwechsel erfassen soll. Kanäle können aufwärts oder abwärts geneigt sein oder seitwärts verlaufen und mit verschiedenen Methoden eingezeichnet werden. Das vorgeschlagene…

Dieser Artikel beschreibt einen MetaTrader-5-Expert-Advisor, der mehrere Forex- und Metallpaare von einem Chart aus handeln kann und sich optional auf ein einzelnes Paar beschränkt. Sein Signalkonzept kombiniert die Swing-Struktur des ZigZag mit dem Awesome…

Der Artikel wendet überwachtes Lernen auf drei Signalvarianten des Parabolic SAR und des Relative Vigor Index an, die zuvor Walk-Forward-Tests nicht bestanden hatten. Er beschreibt die Implementierung der Indikatoren in Python, die Verbindung mit…

Der Artikel erklärt Beetle Swarm Optimization (BSO), einen populationsbasierten Optimierer, der Particle Swarm Optimization (PSO) mit Beetle Antennae Search (BAS) kombiniert. Jeder Käfer prüft Zielfunktionswerte auf beiden Seiten seiner Position und…

Der Artikel stellt Markov-Ketten als probabilistische Modelle für Übergänge zwischen definierten Zuständen vor. Er erklärt die Übergangsmatrix und die Gedächtnislosigkeitsannahme: Der nächste Zustand hängt vom aktuellen Zustand und der verstrichenen Zeit ab,…

Der Artikel untersucht, wie sich der Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) mit dem Force Index in einem MQL5-Trading-System kombinieren lässt. FrAMA dient dazu, die Trendrichtung oder -neigung zu beschreiben, während der Force Index volumen­gewichtete…

Dieser Artikel erläutert einen Arbeitsablauf, um ein trainiertes Torch-Zeitreihenprognosemodell mithilfe von ONNX in einem MetaTrader-5-Expert-Advisor bereitzustellen. Dazu gehören der Wechsel des Modells in den Inferenzmodus, das Erfassen und Benennen…

Der Artikel erstellt ein einfaches automatisiertes Kreuzungssystem und verwendet es als Grundlage, um einfache, adaptive, doppelt exponentielle, dreifach exponentielle und fraktal adaptive gleitende Durchschnitte zu testen. Das Signalsystem kauft, wenn ein…

Dieser Artikel zeigt, wie sich die Optimierung von MetaTrader-5-Expert-Advisors gezielter gestalten lässt. Statt alle verfügbaren Zeitrahmen durchzugehen, schlägt der Autor vor, eine ausgewählte Gruppe von Zeitrahmen als Eingabeparameter bereitzustellen,…

Sergey Pankratyev beschreibt den Entwurf seines Roboters für die Automated Trading Championship, der zwölf Währungspaare über einen einzelnen komplexen EA handelt. Er verwendet technische Analyse und Daten zu Marktreaktionen; die Parameter werden anhand der…

Dieser Artikel überführt den DiNapoli-Ansatz zu Fibonacci-Retracements in eine automatisierte Strategie. Retracement-Niveaus bestimmen mögliche Einstiege, während Expansionsebenen Kursziele festlegen; gleitende Durchschnitte filtern Trades nach Trend, und…

Der Artikel stellt die Maximierung der Nuklearnorm als intrinsische Belohnung für Reinforcement-Learning-Agenten vor, die Umgebungen mit spärlichen externen Belohnungen erkunden. Dazu bildet er eine Matrix aus kodierten Darstellungen eines besuchten Zustands…

Dieser Artikel passt Rademacher-, Walsh- und Hartley-Funktionen an die Kursanalyse an. Er erläutert, wie Koeffizienten über ein begrenztes Kursfenster gebildet und zu Indikatoren kombiniert werden. Rademacher-basierte Indikatoren stellen Kurse durch…

Der Artikel untersucht, ob Planetenpositionen, Mondphasen, Sonnenaktivität und Planetenaspekte helfen können, EUR/USD-Bewegungen vorherzusagen. Er beschreibt, wie tägliche astronomische Daten erhoben, mit der Markthistorie abgeglichen und mithilfe von…

Der Artikel beschreibt ein adaptives Handelssystem, das Order Blocks, Fair Value Gaps und Break of Structure mit Messungen der Marktstimmung über höhere, mittlere und niedrigere Zeitebenen kombiniert. Reaktionen an Order Blocks werden neutralen oder…

Der Artikel erläutert catch22, eine kompakte Gruppe von Zeitreihenmerkmalen, die aus einer deutlich größeren Bibliothek ausgewählt wurde, um Klassifikationsleistung bei geringer Redundanz zu erzielen. Die Merkmale beschreiben Verteilungsform,…

Der Artikel erklärt, wie sich Triple-Barrier-Labels zeitlich überschneiden können und dadurch Beobachtungen im Finanz-Machine-Learning abhängig statt unabhängig werden. Wenn viele Stichproben Informationen aus demselben Marktintervall enthalten, kann ein…

Dieser Artikel argumentiert, dass die Leistung des maschinellen Lernens im Finanzbereich stark davon abhängt, wie das Prognoseziel definiert wird. Anders als ein festes medizinisches Label kann ein Trading-Ziel Renditen, Kursanstiege, Volatilität, Drawdown…

Der Artikel stellt einen Inferenz-Lernablauf für Muster vor, die auf gleitenden Durchschnitten und dem Stochastic-Oszillator beruhen. Inferenz wird als Schätzung latenter Strukturen aus beobachteten Daten gefasst. Anschließend beschreibt der Text einen…

Der Artikel überführt eine Trend-Scanning-Labelmethode in eine Merkmals-Schnittstelle für Machine-Learning-Modelle. Für jeden Balken passt er den Kurs über verschiedene mögliche Fensterlängen an die Zeit an und behält das Fenster mit dem größten absoluten…