Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
35 Dokumente
Diese Konfiguration legt einen Research-Workflow für eine Long-Short-Strategie mit Krypto-Perpetual-Futures fest. Sie definiert ein nach Volumen ausgewähltes Anlageuniversum mit 19 Assets, Entscheidungen im Rhythmus der achtstündigen Funding-Abrechnungen und…
Dieses Notebook wendet konfigurierte Stop-Loss-, Trailing-Stop- und zeitbasierte Ausstiegsregeln auf das stärkste nach Validierung gereihte Signal oder die stärkste Allokationsstrategie für jeden Futures-Renditehorizont an. Jede Regel wird für sich auf ihrer…
Diese Fallstudie untersucht wöchentliche Long-Short-Strategien, die nach Carry sortiert werden, für ein diversifiziertes Universum von CME-Futures. Sie nutzt Tagesdaten, Walk-Forward-Modellbewertung und Kosten für Provisionen, Spreads und Roll-Slippage. Sie…
Dieses Notebook erklärt die Konstruktion von Merkmalen anhand von Daten, die über die Kurshistorie eines einzelnen Vermögenswerts hinausgehen. Es leitet die annualisierte Futures-Rollrendite aus gleichzeitigen Kursen naher und späterer Kontrakte ab und…
Diese Konfiguration definiert ein wöchentliches Futures-Anlageuniversum aus Aktienindizes, Staatsanleihen, Energie, Metallen, Währungen, Agrarrohstoffen und Vieh. Als Entscheidungszeitpunkt wird der Freitagsschluss festgelegt, als Ausführungszeitpunkt die…
Dieses Notebook entwickelt Merkmale für eine querschnittliche Hypothese: Ungewöhnlich teure Long-Positionen in Perpetual Futures könnten einer relativen Schwäche vorausgehen, wenn sich überfüllte Trades auflösen. Es wandelt Funding-Raten und…
Die Arbeit untersucht, wie Überschussrenditen von Risikoprämienstrategien mit asymmetrischem Tail-Risiko zusammenhängen. Sie führt eine neue Definition der Schiefe ein und berichtet, dass Risikoprämien stark mit der Schiefe des Tail-Risikos zusammenhängen,…
Die Arbeit modelliert die Renditestrategie eines dezentralen Stablecoins, der gestaktes Ethereum mit einer gleich großen Short-Position in ETH-Perpetual-Futures kombiniert. Die gleich großen Positionen sollen das Risiko von Veränderungen des ETH-Spotpreises…
Das Dokument erläutert einen Währungs-Carry-Trade: Währungen mit relativ niedrigen Zentralbankzinsen werden geliehen oder leerverkauft, während Währungen mit relativ hohen Zinsen gehalten werden, um die Zinsdifferenz zu erzielen. Das einfache Beispiel…
Dieses Dokument erläutert eine querschnittliche Carry-Strategie für Rohstoffe, die Futures nach Rollrendite einordnet, die stärksten Kontrakte kauft und die schwächsten leerverkauft. Im einfachen monatlichen Beispiel werden das oberste und das unterste…
Das Dokument untersucht, ob Zinsbedingungen dabei helfen können, CTA-Allokationen über Fixed-Income-Futures und Handelsregeln hinweg anzupassen. Es schlägt Meta-Prognosen vor: Historische Strategieerträge werden nach einer Regimevariable gruppiert und…