Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Diese Einführung erläutert, wie gängige Diagramme Forschenden helfen können, Finanzdaten zu untersuchen und mögliche Strukturen oder Datenprobleme zu erkennen. Anhand täglicher Kurse zweier US-Aktien zeigt sie Histogramme für empirische Verteilungen,…
Dieses Notebook stellt einen Ablauf zur Überwachung eines eingesetzten Handelsmodells vor, bei dem Holdout-Prognosen offline als Ersatz für Live-Daten dienen. Vor der Driftberechnung prüft es das eingehende Merkmals-Panel und vergleicht anschließend…
Dieses Notebook stellt GReaT vor, eine Methode zur Erzeugung synthetischer Finanztabellen mit einem Sprachmodell. Es serialisiert jede Zeile als Text, passt ein GPT-basiertes Modell anhand von ETF-Merkmalen an und parst den erzeugten Text zurück in gemischte…
Dieses Notebook erläutert, wie modellbasierte Merkmale für ein US-Aktien-Panel erstellt werden, ohne dass zukünftige Beobachtungen historische Werte beeinflussen. Die zentrale Methode ist ein Schätzplan: Modelle verwenden eine Aufwärmphase, werden nur mit…
Das Dokument stellt die übliche Annahme infrage, dass alle Vermögenswerte dieselbe kontinuierliche Kalenderuhr haben. Märkte funktionieren stattdessen asynchron: Der Orderfluss trifft ereignisgesteuert ein, und die Zeit zwischen Ereignissen kann zufällig…
Die Studie modelliert, wie das Ungleichgewicht im Orderfluss mit der Preisdynamik von CSI 300-Index-Futures zusammenhängt. Sie behandelt das Ungleichgewicht als Marktschock und beschreibt dessen Wirkung mit einem mittelwertrevertierenden…