Bollinger-Band-Ausbrüche und Ausstieg an der Mittellinie

Zusammenfassung

Diese Strategie erzeugt Long- und Short-Trades anhand von Bollinger-Bändern, die aus stündlichen Schlusskursen berechnet werden. Sie eröffnet eine Long-Position, wenn der letzte Tick über das obere Band steigt, und eine Short-Position, wenn er unter das untere Band fällt. Eine Long-Position wird unterhalb des mittleren Bands geschlossen, eine Short-Position oberhalb davon. Die Bänder verwenden ein Zeitfenster von 40 Perioden und eine Einstellung von 2.5 Standardabweichungen. Vor der Aktualisierung verwirft der Code die noch offene letzte Stundenkerze.

Die Positionsgröße basiert auf einem konfigurierten Handelsbetrag geteilt durch den letzten Schlusskurs und wird auf eine Mindestmenge gerundet. Die Implementierung übermittelt Limit-Orders zu Preisen knapp jenseits des aktuellen Marktes und speichert Signalniveaus sowie die beabsichtigte Position. Sie vergleicht außerdem die Strategieposition mit den von der Börse gemeldeten Beständen und kann offene Orders stornieren und eine Korrekturorder übermitteln. Das Dokument enthält Implementierungsdetails, jedoch keine Backtest- oder Leistungsnachweise. Da der Positionsstatus beim Übermitteln von Orders aktualisiert wird, können ausstehende oder teilweise ausgeführte Orders und Ausführungsabweichungen zu einer Differenz gegenüber den tatsächlichen Beständen führen.

Kernaussagen

• Die Strategie steigt oberhalb des oberen Bollinger-Bands long und unterhalb des unteren Bands short ein.
• Long-Positionen werden unterhalb des mittleren Bands geschlossen, Short-Positionen oberhalb davon.
• Die Bänder werden anhand geschlossener Stundenkerzen mit einem Zeitfenster von 40 Perioden und 2.5 Standardabweichungen berechnet.
• Die Handelsmenge wird aus einem festgelegten Handelsbetrag abgeleitet und auf eine Mindestgröße gerundet.
• Die Implementierung speichert den beabsichtigten Positionsstatus und enthält eine Routine, um ihn mit den Börsenbeständen abzugleichen.

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Aus einer privaten Kurssammlung; das Original ist nicht veröffentlicht.