C++-Techniken und Entwurfsmuster für Trading-Systeme mit niedriger Latenz

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht Möglichkeiten, die Latenz in leistungskritischen C++-Anwendungen zu senken, insbesondere im Hochfrequenzhandel. Sie beschreibt ein Programmierrepository mit Benchmarkbeispielen, einer optimierten marktneutralen statistischen Arbitrage-Strategie für Paare und einer C++-Implementierung des Disruptor-Musters zur Koordination nebenläufiger Arbeit.

Die Auswertung berücksichtigt Geschwindigkeit, Cache-Nutzung und statistische Signifikanz. Die Autoren berichten, dass Cache-Warming und die Auswertung zur Compile-Zeit mit constexpr die deutlichsten Latenzgewinne erzielten, während der Disruptor herkömmliche Queueing-Ansätze übertraf. Auch die Handelsstrategie soll schneller und profitabler geworden sein, doch der Auszug enthält keine Messwerte oder experimentellen Details, anhand derer sich diese Aussagen beurteilen ließen. Tests an Live-Märkten und die Integration des Disruptors in den Handelsalgorithmus sind weiterhin als nächste Schritte vorgesehen. Die Ergebnisse belegen daher keine durchgängige Live-Leistung.

Kernaussagen

• Die Arbeit verbindet praktische C++-Optimierungsbeispiele mit statistischen Benchmarks für latenzempfindliche Anwendungen.
• Sie wendet Verfahren für niedrige Latenz auf eine marktneutrale statistische Arbitrage-Strategie für Paare an.
• Das Disruptor-Muster wird als schnellere Alternative zu herkömmlichen Queueing-Verfahren vorgestellt.
• Cache-Warming und constexpr werden als besonders wirksam zur Latenzsenkung beschrieben.
• Live-Trading und integrierte Systemtests bleiben Gegenstand künftiger Arbeit.

Schlagwörter

# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading


# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading









This work aims to bridge the existing knowledge gap in the optimisation of latency-critical code, specifically focusing on high-frequency trading (HFT) systems. The research culminates in three main contributions: the creation of a Low-Latency Programming Repository, the optimisation of a market-neutral statistical arbitrage pairs trading strategy, and the implementation of the Disruptor pattern in C++. The repository serves as a practical guide and is enriched with rigorous statistical benchmarking, while the trading strategy optimisation led to substantial improvements in speed and profitability. The Disruptor pattern showcased significant performance enhancement over traditional queuing methods. Evaluation metrics include speed, cache utilisation, and statistical significance, among others. Techniques like Cache Warming and Constexpr showed the most significant gains in latency reduction. Future directions involve expanding the repository, testing the optimised trading algorithm in a live trading environment, and integrating the Disruptor pattern with the trading algorithm for comprehensive system benchmarking. The work is oriented towards academics and industry practitioners seeking to improve performance in latency-sensitive applications.

Vollständig mit Quellenangabe unter der Lizenz der Quelle angezeigt. Lizenz: abstract CC0

Diese Zusammenfassung wurde vom Research-Agenten von Stratmill anhand des Originals verfasst; sie ist keine Kopie der Quelle.