Live-Orderbuch anhand von WebSocket-Updates führen

Zusammenfassung

Dieses Beispiel beschreibt einen WebSocket-Client, der sich mit einer Derivatebörse verbindet, sich authentifiziert, öffentliche Orderbuch-Feeds abonniert und nach der Authentifizierung private kontobezogene Streams anfordert. Seine Worker-Schleife empfängt Nachrichten, ruft Ereignis-Handler auf und stellt nach Socket-Fehlern die Verbindung wieder her; ein separater Thread sendet regelmäßig Ping-Frames. Das Beispiel speichert Geld- und Briefkursniveaus in nach Order-IDs indizierten Dictionaries und aktualisiert sie als Reaktion auf partielle Snapshots sowie Einfügungen, Änderungen und Löschungen.

Nach jeder Orderbuchnachricht sortiert der Code Geldkurse vom höchsten zum niedrigsten und Briefkurse vom niedrigsten zum höchsten Wert und kopiert dann bis zu fünf Kurs- und Größenstufen in eine tickähnliche Struktur. Dies veranschaulicht einen grundlegenden Ansatz zum Führen und Anzeigen eines Live-Orderbuchs. Das Beispiel enthält keine Latenzmessungen, Handelssignale oder Ausführungsergebnisse; auch beschreibt der Ausschnitt keine Sequenzierung oder Wiederherstellung bei Lücken in den Updates. Wegen der fest codierten Authentifizierungswerte eignet sich das Beispiel zudem nicht für den direkten Einsatz.

Kernaussagen

• Der Client authentifiziert sich über WebSocket, bevor er private Daten-Streams abonniert.
• Ein Worker-Thread empfängt Nachrichten und verbindet sich nach Socket-Fehlern erneut; ein anderer Thread sendet regelmäßig Pings.
• Orderbuch-Snapshots und inkrementelle Nachrichten aktualisieren nach Order-IDs indizierte Geld- und Briefkurs-Maps.
• Die besten fünf Stufen werden ausgewählt, indem Geldkurse absteigend und Briefkurse aufsteigend sortiert werden.
• Das Beispiel enthält keine Leistungsnachweise und behandelt weder die Wiederherstellung nach Update-Lücken noch den sicheren Umgang mit Zugangsdaten.

Schlagwörter

Aus einer privaten Kurssammlung; das Original ist nicht veröffentlicht.