خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه برچسب‌های بازده آتی درون‌روزی را برای سهام NASDAQ-100 با استفاده از کندل‌های دقیقه‌ای و مظنه‌های NBBO بسازید. بازده را از کندل بعدی پس از سیگنال تا نقطه پایانی مشخصی در آینده تعریف می‌کند، برای کاهش نوسان ناشی از رفت‌وبرگشت قیمت…
این سند جریان کاری عملیاتی‌ای برای به‌روز نگه‌داشتن داده‌های روزانه بازار ارائه می‌کند: بارگذاری تاریخچه اولیه، دریافت تغییرات کوچک با هم‌پوشانی، بررسی تاریخ‌های مفقود و پایش تازگی و مشکلات اعتبارسنجی. هم‌پوشانی به ثبت اصلاحات فروشنده در کندل‌های اخیر کمک…
این دفترچه، ترنسفورمری وصله‌ای را برای پیش‌بینی برچسب اصلی در مطالعه سهام و اختیارهای S&P 500 برازش می‌کند. پنجره ورودی تاریخی هر سهم را به وصله‌های پیوسته تقسیم می‌کند و هر وصله را یک توکن برای توجه می‌گیرد. توجه می‌تواند بخش‌های دور از هم پنجره را مستقیم…
این تحلیل اکتشافی، داده‌های ساعتی OHLCV را برای قراردادهای دائمی بایننس در کنار شاخص پرمیوم هشت‌ساعته بررسی می‌کند. پوشش مجموعه‌داده، تغییر در قراردادهای گنجانده‌شده، واحدها، مقادیر مفقود و سازگاری OHLC کندل خام را می‌سنجد. پرمیوم به‌صورت اعشاری ذخیره می‌شود…
این کد معماری خودرمزگذار نظارت‌شده‌ای را برای پیش‌بینی بر پایه ویژگی‌های مالی ارائه می‌کند. رمزگذار ورودی‌های نرمال‌شده را به یک لایه فشرده می‌برد و رمزگشا آن‌ها را بازسازی می‌کند تا این بازسازی نقش منظم‌ساز داشته باشد. یک سرِ پیش‌بینی کمکی روی بازسازی کار…
این دفترچه یک مدل عامل تنزیل تصادفی ETF را شرح می‌دهد که یک مجموعه وزن مشترک را برای قیمت‌گذاری بازده صندوق‌ها برازش می‌کند. برخلاف مدل‌هایی که مواجهه صندوق‌ها و بازده عامل‌ها را جداگانه برآورد می‌کنند، این مدل دو شبکه را بر مبنای خطاهای قیمت‌گذاری آموزش…
این پژوهش سرمایه‌گذاری و مصرف با افق نامتناهی را برای یک سرمایه‌گذار با مطلوبیت توانی در بازاری ناقص بررسی می‌کند که فرصت‌هایش به عامل تصادفی وابسته‌اند. هم عامل‌های با فضای حالت محدود و هم عامل‌های مدل‌شده با فرایندهای انتشار ایتو را در نظر می‌گیرد و انتخاب…
این مقاله از ایده‌های ترمودینامیک تصادفی برای مدل‌سازی اثر قیمت و بررسی استراتژی‌های معاملاتی رفت‌وبرگشت استفاده می‌کند. چرخه معاملاتی را فرایندی خارج از تعادل می‌داند، اثر قیمت را کار مستهلک‌شده تفسیر می‌کند و نویز بازار را نوسان حرارتی می‌گیرد. تحت…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا مشاهدات تابعی از K نمونه، توزیع یکسانی دارند یا نه. آماره‌ای چندمتغیره بر پایه مقایسه‌های دوتایی کرامر–فون میزس از تابعی‌های مشخصه تجربی می‌سازد تا برابری توزیع میان گروه‌ها را بسنجد. برای ترکیب مقایسه‌های مؤلفه‌ای در یک معیار…
این سند معامله جفتی را به‌صورت مسئله‌ای برای بهینه‌سازی پویای سبد صورت‌بندی می‌کند. اسپرد میان دو ورقه بهادار مرتبط از فرایندی گاوسی و بازگشت‌کننده به میانگین پیروی می‌کند، در حالی که نرخ رانش آن طبق زنجیره مارکوف پیوسته‌زمان با تعداد حالت محدود و…
این سند استفاده از الگوریتم تولید ساختار ائتلافی مبتنی بر گراف، GCS-Q، را برای خوشه‌بندی دارایی‌هایی توصیف می‌کند که با گرافی وزن‌دار و علامت‌دار از همبستگی بازده نمایش داده شده‌اند. انگیزه این است که روش‌های رایج خوشه‌بندی هنگام تبدیل همبستگی‌های علامت‌دار…
این سند پیشنهاد می‌کند پویایی دفتر سفارش را مانند حرکت ذرات نمایش دهیم و وضعیت بازار را با سنجه‌ای از تکانه خلاصه کنیم. این صورت‌بندی برگرفته از فیزیک آماری برای ثبت رفتارهایی طراحی شده که ممکن است نشانه دستکاری باشند، به‌ویژه اسپوفینگ و لِیِرینگ. این روش بر…
این سند استدلال می‌کند که بازده‌های مالی در تحلیل سری زمانی سنتی ممکن است نزدیک به تصادفی به نظر برسند، اما همچنان الگوهایی داشته باشند که با آمار چندمتغیره نوین قابل شناسایی‌اند. تحلیلی الهام‌گرفته از روش‌های فیزیک هسته‌ای را توصیف می‌کند که بر حرکت‌های…
این سند عدم‌تعادل چندسطحی جریان سفارش را بررسی می‌کند؛ سنجه‌ای برداری از خالص فعالیت خرید و فروش در چند سطح قیمتِ دفتر سفارش محدود. با داده‌های شش سهم نقدشونده نزدک، رابطه‌ای خطی و ساده میان این سنجه و تغییرات هم‌زمان قیمت میانی برازش می‌کند. یافته اصلی این…
این سند روشی برای استنباط شبکه‌های پیشرو-پسرو از کنش‌های عامل‌های منفرد معرفی می‌کند و سپس آن را روی داده‌های بازار ارز با تفکیک معامله‌گر به کار می‌گیرد. پایداری شبکه را توضیحی برای این مطرح می‌کند که چرا فعالیت یک معامله‌گر می‌تواند به پیش‌بینی جریان سفارش…
این پژوهش پوشش ریسک میانگین‌واریانس را در شرایطی بررسی می‌کند که بازارها ناکامل‌اند، ساختار اطلاعات می‌تواند دلخواه باشد و مشخصات مدل نوسان قیمت دارایی نادرست است. راهبرد معاملاتی مقاومی را برای پوشش یک مطالبه احتمالی توصیف می‌کند و قیمت دارایی را به‌صورت…
این مقاله تضادی بنیادی در اعتبارسنجی مدل‌های سری زمانی را بررسی می‌کند: دوره‌های آموزش به مشاهدات کافی نیاز دارند، بخش‌های آزمون باید سهم کافی از نمونه را پوشش دهند و آموزش باید پیش از هر نقطه آزمون انجام شود. مقاله این اهداف را با کران‌هایی صورت‌بندی می‌کند…
این مقاله نابرابری‌های جنسیتی در تأمین مالی وام را در یک پلتفرم بزرگ وام‌دهی همتا‌به‌همتای چین بررسی می‌کند. استدلال می‌کند که سنجه‌های متعارفِ رفتار نابرابر، تبعیض مستقیم را ثبت می‌کنند اما ممکن است اثرهای غیرمستقیم یا نیابتی را از دست بدهند. برای سنجش اثر…
این مقاله اسپرد قیمت میان دو دارایی را به‌صورت حالتی پنهان مدل می‌کند که از فرایندی بازگشت‌کننده به میانگین پیروی می‌کند. مدل اجازه می‌دهد نوآوری‌های اسپرد غیرگاوسی و ناهمسان‌واریانس باشند و بازگشت به میانگین را غیرخطی در نظر می‌گیرد. از برآورد فیلترشده…
این سند مدلی برای نوسان‌های منحنی نرخ آتی توصیف می‌کند که آن را مانند ریسمانی کشسان و سخت در نظر می‌گیرد. مدل، شوک‌های جابه‌جاکننده منحنی را به جریان سفارش غیرمنتظره پیوند می‌دهد و توصیفی صرفاً مبتنی بر قیمت را به روایتی ریزساختاری از قیمت‌ها و فعالیت…
این پژوهش ناهنجاری‌های درون‌روزی را در محصولات قابل معامله بیت‌کوین و اتریومِ فهرست‌شده در زترا و نزدک استکهلم بررسی می‌کند و از داده‌های یک‌دقیقه‌ای از ژانویه 2024 تا دسامبر 2025 استفاده می‌کند. معیار مبنا با برازش توزیع پارتو تعمیم‌یافته به مقادیر فراتر از…
این پژوهش ریسک ارزهای دیجیتال را در قالب پیش‌بینی نوسان بررسی می‌کند و مدل‌های یادگیری ماشین را بر معیارهای ریسک محاسبه‌شده برای بیست مؤلفه از بازار ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرد. شبکه‌های عصبی کانولوشنی، مدل‌های حافظه بلندکوتاه‌مدت، مدل‌های حافظه…
این مطالعه با استفاده از پنجره‌های غلتان، بازده روزانه بیت‌کوین را بررسی می‌کند تا عدم‌تقارن نوسان‌پذیری و رفتار چندفراکتالی را هم‌زمان با تغییر ویژگی‌های بازار ردیابی کند. مطالعه از عدم‌تقارن معکوس نوسان‌پذیری گزارش می‌دهد که شدت آن در گذر زمان تغییر می‌کند…
مقاله رابطه بازده و نوسان‌پذیری بیت‌کوین با توجه در گوگل ترندز را بررسی می‌کند. میان توجهی که مشخصاً بر ارز دیجیتال متمرکز است و سنجه‌ای گسترده‌تر از عدم‌قطعیت که از داده‌های جست‌وجوی گوگل ساخته شده، تمایز می‌گذارد. یافته‌های گزارش‌شده رابطه‌ای میان بیت‌کوین…