خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
821 سند
این سند راهبرد سهامی را شرح می‌دهد که سهام NYSE، نزدک و AMEX را بر پایه هزینه تحقیق و توسعه نسبت به ارزش بازار رتبه‌بندی می‌کند. در پایان آوریل، هزینه تحقیق و توسعه هر شرکت طی پنج سال گذشته را جمع می‌زند، بر ارزش بازار تقسیم می‌کند و سبدی با وزن برابر برای…
عامل سرمایه‌گذاری که معمولاً CMA نامیده می‌شود، بازده سبدهای متنوع شرکت‌هایی با رشد دارایی کم و زیاد را مقایسه می‌کند. تفسیر شرح‌داده‌شده این است که شرکت‌های محافظه‌کار، که کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند، معمولاً از شرکت‌های تهاجمی، که بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند،…
این راهبرد سهام از زمان‌بندی اطلاعیه‌های شرکت به‌عنوان سیگنالی برای عملکرد سهام پیرامون اعلام سود استفاده می‌کند. توضیح پیشنهادی این است که مدیران شاید از نتایج آینده آگاه باشند: آن‌ها پیش از سودهای مطلوب معمولاً بازخرید سهام و پیش از نتایج نامطلوب عرضه…
این سند راهبرد مومنتوم مقطعی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک آمریکا را شرح می‌دهد. هر ماه صندوق‌های پذیرفته‌شده را بر پایه بازده 11 ماه گذشته، بدون احتساب ماه اخیر، رتبه‌بندی و به گروه‌هایی با وزن برابر تقسیم می‌کند. راهبرد یک‌سوم دارای بهترین عملکرد را سه…
این سند قاعده‌ای ماهانه برای چرخش بخشی با ده صندوق قابل معامله بخشی توصیف می‌کند. هر ماه صندوق‌ها را بر پایه بازده 12 ماه گذشته رتبه‌بندی کنید، به سه صندوق قوی‌تر به‌طور برابر سرمایه اختصاص دهید، یک ماه نگه دارید و سپس بازمتوازن کنید. هدف اعلام‌شده بهتر…
این سند راهبرد معامله جفتی با 22 صندوق قابل معامله بین‌المللی کشورها را شرح می‌دهد. سری‌های بازده کل، شامل سود تقسیمی، را نرمال می‌کند؛ پنج جفت با کمترین فاصله تجمعی قیمت را در دوره شکل‌گیری 120روزه برمی‌گزیند و سپس آن‌ها را برای دوره‌ای 20روزه معامله…
این سند راهبردی ماهانه و فقط خرید را شرح می‌دهد که مومنتوم سهام را با امتیازهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ترکیب می‌کند. گزینش سبد را مسئله کوله‌پشتی می‌داند: یک ویژگی محدودیت سبد و ویژگی دیگر مقداری است که باید بیشینه شود. نسخه برجسته سهامی را ترجیح…
این سند راهبرد بازگشت کوتاه‌مدت پیرامون اعلام سود شرکت‌ها را شرح می‌دهد. تمرکز آن بر سهام بزرگ و نقدشونده US است؛ این سهام بر پایه بازده روزهای پیش از اعلام رتبه‌بندی می‌شوند، سپس بازندگان اخیر خریداری و برندگان اخیر فروخته می‌شوند. موقعیت‌ها وزن برابر دارند…
این راهبرد سهام آمریکای شمالی را بر پایه امتیازهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی رتبه‌بندی می‌کند، سپس برای هر بُعد یک‌پنجم با بالاترین امتیاز را می‌خرد و یک‌پنجم با پایین‌ترین امتیاز را فروش استقراضی می‌کند. مجموعه سهام شامل کانادا و ایالات متحده است،…
این سند سیگنال زمان‌بندی بازار را توصیف می‌کند که بر تغییرات شدت استقراض مصنوعی کل تکیه دارد؛ این شدت از قیمت اختیار معامله برای مجموعه بزرگی از سهام و صندوق‌های قابل معامله برآورد می‌شود. شدت استقراض به‌صورت نرخ بدون ریسک منهای کارمزد وام‌دهی تعریف می‌شود،…
این سند راهبرد گزینش سهام را شرح می‌دهد که از سنجه‌های زبانی محاسبه‌شده از گزارش‌های 10-K و 10-Q شرکت‌ها استفاده می‌کند. غنای واژگانی تنوع واژگان را نشان می‌دهد، تراکم واژگانی سهم زبانِ حامل اطلاعات را می‌سنجد و تراکم تخصصی تمرکز واژگان مرتبط با امور مالی را…
این سند راهبرد ارزش نسبی‌ای را شرح می‌دهد که سهام با مسیرهای تاریخی قیمت مشابه را جفت می‌کند. سری‌های بازده کل را نرمال می‌کند، با استفاده از مجموع مجذور اختلاف قیمت‌ها جفت‌های نزدیک را برمی‌گزیند و آن‌ها را در دوره‌ای بعد معامله می‌کند. وقتی فاصله قیمت جفت…
این راهنما گردش‌کار تعاملی پایتون را برای تحلیل کمی و معامله خودکار از طریق موتور اسکریپت شرح می‌دهد. برخلاف گردش‌کار تک‌استراتژی که به یک ابزار یا محل معامله محدود است، موتور می‌تواند به چند رابط متصل شود و در چند ابزار اشتراک بگیرد؛ ازاین‌رو برای کارهایی…
این سند رویکردهای آینده‌نگر و گذشته‌نگر برای برآورد نوسان سهام را مقایسه می‌کند. برای افق پیش‌بینیِ هم‌راستا با سررسید اختیار، نوسان ضمنی در قیمت آتیِ برابر با قیمت اعمال می‌تواند برآوردی مبتنی بر بازار باشد. از آنجا که نوسان ضمنی ممکن است در مقایسه با نوسان…
این سند برآورد بتا را از بازده‌های 15 دقیقه‌ای XLF در برابر SPY طی چند روز بررسی می‌کند و بر جهش‌های ظاهری هنگام بازگشایی روز بعد تمرکز دارد. پاسخ فرض می‌کند بتا از بازده‌ها محاسبه می‌شود، نه از سطح قیمت، و می‌گوید شکاف‌های شبانه نباید وارد رگرسیونی شوند که…
سند اتصالی به Trader Workstation شرکت Interactive Brokers را شرح می‌دهد که می‌توانست با ibPy سفارش ثبت کند، اما هنگام درخواست به‌روزرسانی حساب خطای اتصال برمی‌گرداند. پیام خطا به تنظیمات کارخواه سوکت اشاره می‌کرد؛ کاربر این گزینه را قبلاً فعال کرده بود و علت…
سند بررسی می‌کند ضریب رابطهٔ هم‌انباشتگی لگاریتم قیمت در معاملهٔ جفتی چه معنایی دارد. تفسیر ضریب به‌صورت نسبت تعداد سهم را با تفسیر آن به‌صورت نسبت ارزش بازار مقایسه می‌کند و توضیح می‌دهد چرا این برداشت‌ها به اندازه‌گذاری موقعیت و محاسبهٔ بازده متفاوتی…
سند می‌پرسد آیا سرمایه‌گذاری که فقط سهام معامله می‌کند باید به بیان فرایند قیمت آن تحت معیار ریسک‌خنثی توجه کند. پاسخ میان پرسش‌های ارزش نسبی و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مطلق تمایز می‌گذارد. قیمت‌گذاری ریسک‌خنثی زمانی به استخراج ارزش یک دارایی یا مطالبه در نسبت…
سند روشن می‌کند چگونه نوسان برآوردشده از بازده روزانهٔ سهام را در یک پنجرهٔ غلتان سالانه‌سازی کنیم. با فرض بیان‌شده که بازده‌ها مستقل و هم‌توزیع‌اند و واریانس با زمان سپری‌شده متناسب است، انحراف معیار بازده‌های روزانه نوسان روزانه را برآورد می‌کند. با 252…
سند توضیح می‌دهد چگونه داده‌های تاریخی سهام را تعدیل کنیم تا قیمت و حجم معاملات در دو سوی تجزیهٔ سهام قابل‌مقایسه باشند. در تجزیهٔ عادی، پاسخ پذیرفته‌شده قیمت‌های پیش از تجزیه را بر ضریب تجزیه تقسیم و حجم پیش از تجزیه را در همان ضریب ضرب می‌کند. نمونه از…
سند توضیح می‌دهد قواعد مارجین کارگزار چگونه وزن‌های پرتفوی، به‌ویژه پرتفوی سهامی خنثی از نظر دلاری، را محدود می‌کنند. مواجههٔ ناخالص، یعنی مجموع قدر مطلق وزن‌های پرتفوی، را به سرمایهٔ لازم برای نگهداری موقعیت‌های خرید و فروش مرتبط می‌کند. پاسخ برای حساب…
این استراتژی به‌دنبال حرکت قیمت در سشن عادی به بالاتر از بیشترین یا پایین‌تر از کمترین قیمت پیش‌گشایش روز است. برای کنارگذاشتن شرایط ضعیف یا کم‌تحرک از شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) و پهنای باند بولینگر استفاده می‌کند و سطوح حد ضرر و هدف را بر پایهٔ میانگین…
این مقاله ابزارهای آماری برای ارزیابی بازگشت یک سری قیمت به میانگین، حرکت تصادفی یا رونددار بودن آن را معرفی می‌کند. آزمون دیکی–فولر تعمیم‌یافته را به‌عنوان آزمون ریشه واحد توضیح می‌دهد: فرض صفر نشان‌دهنده گام تصادفی است و اگر آماره آزمون نسبت به مقادیر…
این راهنما توضیح می‌دهد دارندگان سهام و ETFهای توکنیزه‌شده واجد شرایط در آمریکا چگونه می‌توانند به‌جای فروش دارایی‌های مرتبط با سهام، آن‌ها را برای دریافت وام رمزارزی وثیقه بگذارند. مراحل وام‌گیری، کاربردهای احتمالی دارایی‌های وام‌گرفته‌شده و نقش نسبت وام به…