خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این راهبرد می‌کوشد مواجهه متغیر مومنتوم متعارف با عوامل کلی سهام را کاهش دهد. بازده باقیمانده ماهانه هر سهم را از رگرسیون بر سه عامل فاما–فرنچ برآورد می‌کند و سپس سهام را بر اساس عملکرد باقیمانده استانداردشده در سال گذشته، با کنارگذاشتن ماه اخیر، رتبه‌بندی…
این سند راهبرد ماهانه خرید و فروش استقراضی سهام را شرح می‌دهد که با تمرکز بر سهام دارای نوسان اخیر بالا، مومنتوم را در شرکت‌های بزرگ دنبال می‌کند. سهم‌های فهرست‌شده در بورس با قیمت بیش از $5 را نگه می‌دارد، آن‌ها را بر اساس ارزش بازار جدا می‌کند و فقط نیمه…
این سند راهبرد پیروی از روند با موقعیت خرید را برای سهام فهرست‌شده در US شرح می‌دهد. وقتی قیمت پایانی سهم برابر با بالاترین قیمت پایانی تاریخی آن یا بیشتر باشد، وارد می‌شود و هنگام رسیدن به حد توقف دنباله‌روِ دامنه واقعی میانگین 10 دوره‌ای خارج می‌شود. سبد…
این سند راهبرد ماهانه خرید و فروش استقراضی را شرح می‌دهد که شش سبد سبک سهام راسل را رتبه‌بندی می‌کند: سهام ارزشی و رشدی کوچک، متوسط و بزرگ. هر ماه بازده آن‌ها در 12 ماه گذشته سنجیده می‌شود؛ سبک با بهترین عملکرد خریداری و سبک با ضعیف‌ترین عملکرد فروش استقراضی…
این سند راهبردی برای سهام کشورهای مختلف را شرح می‌دهد که بر این ایده استوار است: سرمایه‌گذارانی که با محدودیت اهرم یا مارجین روبه‌رو هستند، ممکن است قیمت دارایی‌های دارای بتای بالا را افزایش دهند. معامله‌گر می‌تواند بتای ETF هر کشور ETF را در برابر شاخص سهام…
مدل FED بازده سود تجمیعی سهام را با بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت مقایسه می‌کند. این راهبرد بازده مازاد بازار سهام در ماه بعد را با رگرسیون پیش‌بینی غلتان برآورد می‌کند که فاصله بازده‌ها را به‌عنوان ورودی به کار می‌گیرد. در هر تصمیم ماهانه، اگر پیش‌بینی…
این سند راهبردی خلاف‌جهت را با استفاده از 16 صندوق قابل معامله سهامِ تک‌کشوری شرح می‌دهد. کشورها را بر اساس بازده 36 ماه گذشته رتبه‌بندی کنید، چهار عملکرد ضعیف‌تر را بخرید و چهار عملکرد قوی‌تر را فروش استقراضی کنید؛ سبد هر سه سال بازتنظیم می‌شود. پژوهش…
معاملات پراکندگی می‌کوشد تفاوت صرف ریسک نوسان در اختیار معامله شاخص و تک‌سهم را به دست آورد. موقعیت پایه، اختیار معامله شاخص را می‌فروشد و اختیار معامله سهام تشکیل‌دهنده آن را می‌خرد. چون این معامله در معرض همبستگی قرار دارد، معمولاً وقتی حرکت سهام منفرد…
راهبردهای بازگشت کوتاه‌مدت، سهام بازنده اخیر را می‌خرند و برنده‌های اخیر را می‌فروشند؛ با این انتظار که بازده نسبی در بازه‌ای کوتاه تغییر جهت دهد. سند سبدی هفتگی را شرح می‌دهد که از 100 شرکت بزرگ‌تر بر اساس ارزش بازار تشکیل می‌شود: ده عملکرد ضعیف هفته قبل را…
این راهبرد صندوق‌های مشترک سهامی بدون کارمزد فروش اولیه را بر اساس بازده شش ماه گذشته رتبه‌بندی می‌کند، دهک برتر را برمی‌گزیند، به صندوق‌ها وزن برابر می‌دهد و سبد را سه ماه نگه می‌دارد. سند همچنین دو سیگنال جایگزین را بررسی می‌کند: نزدیکی خالص ارزش دارایی…
این سند بازگشت کوتاه‌مدت پیرامون اعلام سود را در سهامی با اختیار معامله فعال شرح می‌دهد. راهبرد به‌جای پیروی از تداوم متعارف بازده پس از اعلام سود، شرکت‌هایی را که قرار است روز کاری بعد گزارش دهند بر اساس بازده غیرعادی آن‌ها هنگام اعلام سود قبلی رتبه‌بندی…
این سند راهبرد بازگشت ماهانه سهام را شرح می‌دهد که بازده‌های اخیر را با امتیاز قدرت بنیادی، یا FSCORE، می‌سنجد. این امتیاز از جمع نه شاخص صورت‌های مالی در حوزه‌های سودآوری، اهرم مالی، نقدشوندگی و کارایی عملیاتی به دست می‌آید. شرکت‌ها بر اساس امتیاز گروه‌بندی…
این سند توضیح می‌دهد سرمایه‌گذاران با سرمایه محدود چگونه می‌توانند مومنتوم سهام را بدون نگهداری صدها سهم به کار بگیرند. در مثال، شرکت‌های فهرست‌شده در UK بر اساس بازده 12 ماه گذشته رتبه‌بندی می‌شوند؛ کوچک‌ترین یک‌چهارم شرکت‌ها به‌دلیل نقدشوندگی کنار گذاشته…
این سند اثر ژانویه را شرح می‌دهد: سهام شرکت‌های کوچک در گذشته معمولاً در ژانویه بازدهی به‌ویژه بالایی داشته‌اند. یک راهبرد ساده در آغاز ژانویه سهام شرکت‌های کوچک را می‌خرد و برای بقیه سال سهام شرکت‌های بزرگ را نگه می‌دارد. فروش زیان‌مالیاتی سهام در پایان سال…
این سند راهبردی برای سهام آمریکا را شرح می‌دهد که شرکت‌های غیرمالی NYSE، AMEX و NASDAQ را بر اساس تغییر کل دارایی‌هایشان در سال گذشته رتبه‌بندی می‌کند. در پایان هر سال در ماه ژوئن، شرکت‌ها به ده گروه مساوی تقسیم می‌شوند؛ گروه با کمترین رشد خریداری و گروه با…
این سند راهبرد سهامی را شرح می‌دهد که سهام NYSE، نزدک و AMEX را بر پایه هزینه تحقیق و توسعه نسبت به ارزش بازار رتبه‌بندی می‌کند. در پایان آوریل، هزینه تحقیق و توسعه هر شرکت طی پنج سال گذشته را جمع می‌زند، بر ارزش بازار تقسیم می‌کند و سبدی با وزن برابر برای…
این سند صرف بازمتوازن‌سازی را به‌صورت بازدهی توضیح می‌دهد که ممکن است از بازگرداندن دوره‌ای وزن‌های سبد به دست آید. بازمتوازن‌سازی دارایی‌هایی را که نسبت به سبد رشد کرده‌اند می‌فروشد و دارایی‌های افت‌کرده را می‌خرد. سبد خرید و نگهداری، در عوض، اجازه می‌دهد…
عامل سرمایه‌گذاری که معمولاً CMA نامیده می‌شود، بازده سبدهای متنوع شرکت‌هایی با رشد دارایی کم و زیاد را مقایسه می‌کند. تفسیر شرح‌داده‌شده این است که شرکت‌های محافظه‌کار، که کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند، معمولاً از شرکت‌های تهاجمی، که بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند،…
این سند راهبرد خرید و فروش ماهانه‌ای را شرح می‌دهد که قراردادهای آتی کالا را بر پایه عملکرد 12 ماه گذشته رتبه‌بندی می‌کند، پنجک قوی‌تر را می‌خرد و ضعیف‌تر را می‌فروشد. پژوهش مورد استناد راهبردهای تداوم سودآور را می‌یابد و میانگین بازده سالانه 9.38% را برای…
این راهبرد سهام از زمان‌بندی اطلاعیه‌های شرکت به‌عنوان سیگنالی برای عملکرد سهام پیرامون اعلام سود استفاده می‌کند. توضیح پیشنهادی این است که مدیران شاید از نتایج آینده آگاه باشند: آن‌ها پیش از سودهای مطلوب معمولاً بازخرید سهام و پیش از نتایج نامطلوب عرضه…
این سند راهبرد مومنتوم مقطعی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک آمریکا را شرح می‌دهد. هر ماه صندوق‌های پذیرفته‌شده را بر پایه بازده 11 ماه گذشته، بدون احتساب ماه اخیر، رتبه‌بندی و به گروه‌هایی با وزن برابر تقسیم می‌کند. راهبرد یک‌سوم دارای بهترین عملکرد را سه…
این سند قاعده‌ای ماهانه برای چرخش بخشی با ده صندوق قابل معامله بخشی توصیف می‌کند. هر ماه صندوق‌ها را بر پایه بازده 12 ماه گذشته رتبه‌بندی کنید، به سه صندوق قوی‌تر به‌طور برابر سرمایه اختصاص دهید، یک ماه نگه دارید و سپس بازمتوازن کنید. هدف اعلام‌شده بهتر…
این سند راهبرد معامله جفتی با 22 صندوق قابل معامله بین‌المللی کشورها را شرح می‌دهد. سری‌های بازده کل، شامل سود تقسیمی، را نرمال می‌کند؛ پنج جفت با کمترین فاصله تجمعی قیمت را در دوره شکل‌گیری 120روزه برمی‌گزیند و سپس آن‌ها را برای دوره‌ای 20روزه معامله…
این سند راهبردی ماهانه و فقط خرید را شرح می‌دهد که مومنتوم سهام را با امتیازهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ترکیب می‌کند. گزینش سبد را مسئله کوله‌پشتی می‌داند: یک ویژگی محدودیت سبد و ویژگی دیگر مقداری است که باید بیشینه شود. نسخه برجسته سهامی را ترجیح…