خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این چارچوب هدف سرمایه‌گذاری صندوق تاریخ‌هدف را به عوامل طراحی بازنشستگی، مانند نرخ‌های مشارکت، سال‌های اشتغال، سن بازنشستگی و اهداف نرخ جایگزینی درآمد پیوند می‌دهد. به‌جای آنکه صرفاً محدودیت‌های دارایی را بر پایه سن تعیین کند، حامی صندوق قید کاهشیِ ارزش در…
ClusterLOB با استفاده از شش ویژگی وابسته به زمان و خوشه‌بندی K-means++، رویدادهای منفرد بازار را از داده‌های بازار به‌ازای هر سفارش گروه‌بندی می‌کند. گروه‌های حاصل به‌عنوان مشارکت‌کنندگان جهت‌دار، فرصت‌طلب و بازارساز تفسیر می‌شوند و راهی برای بررسی رفتارهای…
این پژوهش چارچوبی برای یادگیری عمیق بر پایه داده‌های تاریخی معرفی می‌کند که برای معامله نظام‌مند اختیارها، حساسیت‌های ریسک سبد را مستقیماً وارد فرایند آموزش می‌کند. تابع هدف آن، زیانی معطوف به عملکرد را با جریمه‌ای مشتق‌پذیر برای مواجهه با عوامل ریسک منتخب…
این سند Edgeworth++ را معرفی می‌کند؛ مدلی برای قیمت‌گذاری اختیارهایی با سررسید کمتر از یک هفته. انگیزه آن این است که نوسان ضمنی در قیمت اعمال، در این سررسیدهای کوتاه می‌تواند به‌شدت نوسان کند و قیمت‌گذاری مشترک را برای روش‌های کلاسیک دشوار سازد. مدل،…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا جریان سفارش در بازار نقدی ارز حافظه بلندمدت دارد؛ یعنی وابستگی در رفتار آن در دوره‌های طولانی پایدار می‌ماند. مطالعه سه جفت‌ارز نقدشونده را در یک بستر الکترونیکی بسیار فعال تحلیل می‌کند و از داده‌هایی بهره می‌گیرد که برآوردهای…
این مقاله می‌پرسد آیا ترکیب سیگنال‌های روند در افق‌های متعدد همیشه تنوع‌بخشی را بهبود می‌دهد. وزن افق‌ها را برای هر دارایی با بهینه‌سازی بیزی به‌صورت پویا انتخاب می‌کند و سپس برای تخصیص بین دارایی‌ها، مدل‌های گرافی بیزی تنک را با کنترل گردش معاملات به کار…
این پژوهش توکن‌های متقلبانه در یونی‌سواپ V2 را بررسی می‌کند و با استفاده از داده‌های تراکنش، فعالیت معاملاتی را توصیف و کلاهبرداری‌های احتمالی را شناسایی می‌کند. روش شناسایی آن، ابتکارِ «گناه به‌واسطه ارتباط» را با تکنیک‌های یادگیری ماشین ترکیب می‌کند تا…
این مقاله مدلی نظری ارائه می‌کند که شدت شرطی‌سازی معامله را به نوسان قیمت اوراق بهادار و بازده پیوند می‌دهد. در این مدل از توزیع‌های حجم و قیمت معاملات برای نمایش عدم‌قطعیت و شدت استفاده می‌شود و روابط در چارچوب روان‌شناسی بازار تفسیر می‌شوند. نویسندگان مدل…
این سند بازده تأمین‌کنندگان نقدشوندگی (LP) را در بازارسازهای میانگین هندسی بررسی می‌کند؛ از جمله استخرهایی که وزن‌هایشان در طول زمان تغییر می‌کنند یا به‌شکل تصادفی تغییر می‌یابند. این پژوهش روابطی برای بازده سهم LP و قیمت‌های بدون آربیتراژ آن‌ها به دست…
این سند مدلی از بازار ارائه می‌کند که در آن قیمت‌های اعلام‌شده از منحنی‌ای غیرخطی پیروی می‌کنند که از بی‌تفاوتی تأمین‌کننده نماینده نقدشوندگی نسبت به مطلوبیت به دست می‌آید. مطلوبیت تأمین‌کننده با امیدریاضی g نمایش داده می‌شود. چون معاملات موجودی تأمین‌کننده…
مدل منظم‌بودن تصادفی کسری، چارچوب بلک–شولز را برای بازنمایی رفتار چندفراکتالی قیمت گسترش می‌دهد. این مدل از فرایندی چندکسری استفاده می‌کند که منظم‌بودن متغیر با زمان آن، با توان تصادفی هِرست بیان می‌شود و به‌وسیله فرایند کسری اورنشتاین–اولنبک هدایت می‌شود.…
این پژوهش خودرمزگذارهای نظارت‌شده را برای پیش‌بینی مالی و اثر آن‌ها بر عملکرد استراتژی معاملاتی بررسی می‌کند. این روش بازنمایی‌های آموخته‌شده را با ویژگی‌های تفاضل‌گیری کسری و برچسب‌های سد سه‌گانه ترکیب می‌کند و می‌سنجد که آیا افزودن نویز هنگام آموزش، بازده…
این سند ترنسفورمر مومنتوم را معرفی می‌کند؛ مدلی ترکیبی از سازوکار توجه و LSTM برای معامله‌گری بر پایه داده‌های سری زمانی. سازوکار توجه آن مدل را به گام‌های زمانی پیشین پیوند می‌دهد و چندین سرِ توجه می‌توانند پویایی‌های بازار را در مقیاس‌های زمانی متفاوت…
این استراتژی Connors RSI، یک RSI سریع و جهت کندل را ترکیب می‌کند تا وقتی قیمت بیش‌خرید یا بیش‌فروش به نظر می‌رسد، به‌دنبال ورود خلاف‌روند باشد. Connors RSI میانگینِ یک RSI قیمت، یک RSI اعمال‌شده بر طول رشته متوالی و سنجه‌ای مبتنی بر رتبه‌بندی بازده‌های اخیر…
این نمونه از چارچوب Lean نشان می‌دهد که یک مدل آلفا چگونه می‌تواند با ابزار کمکی انقضا، زمان بسته‌شدن بینش‌های معاملاتی تولیدشده را تعیین کند. الگوریتم از مجموعه سهام US که به‌صورت دستی انتخاب شده و شامل SPY است، داده ساعتی، ساخت پرتفوی با وزن برابر، اجرای…
این استراتژی درون‌روزی نیفتی، دامنه آغازین را با کندل‌های نخست هر روز می‌سازد؛ تعداد 10 کندل قابل تنظیم است. پس از تکمیل دامنه، اگر قیمت پایانی از سقف دامنه عبور کند وارد خرید می‌شود و اگر از کف آن پایین‌تر رود وارد فروش می‌شود. قاعده روزانه جهت معاملات را…
این منبع رویکرد شبکه‌ای اسپات را شرح می‌دهد که به قیمت‌های بالایی و پایینی انتخاب‌شده توسط کاربر محدود است. این دامنه را به ده سطح با فاصله برابر تقسیم می‌کند و وقتی معامله بازی وجود ندارد، پنج سفارش محدود خرید در سطوح پایین‌تر شبکه می‌گذارد. اندازه هر سفارش…
این استراتژی اسکالپ دو سیگنال روند مبتنی بر ATR می‌سازد: جهت اصلی و ماشه سریع‌تر؛ فقط زمانی معامله می‌کند که هر دو هم‌جهت باشند. محاسبه روند، ضرایب ATR را با توجه به رفتار ADX و حرکت جهت‌دار تطبیق می‌دهد: ضریب انتخاب‌شده با شرایط ADX و اینکه حرکت جهت‌دار از…
این نمونه نسبت قیمت به سود تعدیل‌شده چرخه‌ای (CAPE) را با MACD و RSI ترکیب می‌کند تا در سهام معامله کند. در وضعیت CAPE بالا، خرید زمانی بررسی می‌شود که RSI زیر 70 باشد و فروش وقتی که RSI از 70 بالاتر رود؛ در وضعیت کف جدید CAPE، خرید زیر RSI 30 و فروش بالای…
این سند عامل ارزش دفتری به بازار را توضیح می‌دهد که سهام را بر اساس ارزش دفتری نسبت به قیمت بازار رتبه‌بندی می‌کند. ساختار پایه خرید و فروش استقراضی، سهام با نسبت بالای ارزش دفتری به بازار را می‌خرد و سهام با نسبت پایین را می‌فروشد؛ مثال شرح‌داده‌شده سهام…
اثر کم‌نوسانی به گرایش گزارش‌شده سهام کم‌ریسک‌تر برای دستیابی به بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک بالاتر از سهام پرریسک‌تر اشاره دارد. در اجرای ساده، سهام بر اساس نوسان بازده هفتگی گذشته رتبه‌بندی می‌شوند، سبدهای دهکی تشکیل می‌شوند و گروه کم‌نوسان‌تر خریداری…
شاخص ژانویه پیشنهاد می‌کند بازده ژانویه یک شاخص سهام برای تعیین میزان مواجهه در یازده ماه بعد به کار رود. ژانویه مثبت، نگهداری سهام را نشان می‌دهد و ژانویه منفی، انتقال سرمایه به اسناد خزانه را. سند گزینه‌ای مبتنی بر اوراق قرضه بلندمدت را نیز شرح می‌دهد و…
این سند اثر هالووین را شرح می‌دهد؛ الگویی فصلی در زمان‌بندی سهام که بازده‌ها در گذشته از نوامبر تا آوریل بیشتر از ماه مه تا اکتبر بوده‌اند. قاعده پایه، نگهداری سهام جهانی در نیمه زمستان سال و تبدیل سرمایه به وجه نقد در نیمه تابستان است. گونه‌های دیگر شامل…
این سند رویکردی شبانه برای SPY را شرح می‌دهد که به سه سیگنال احساسات و روند وابسته است: SPY بالاتر از میانگین متحرک 20روزه باشد، VIX پایین‌تر از میانگین متحرک خود باشد و شاخص احساسات بازار برین بالاتر از میانگین 20روزه خود قرار گیرد. با برقرار بودن همه…