Bibliothèque de connaissances

Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.

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2 documents

ArticleOptimisation inverse de Black-Litterman pour des positions discrètes sur contrats à terme

Systematic trading blog (Rob Carver)

Cette première partie examine comment un trader disposant d’un capital limité pourrait répartir ses positions sur des contrats à terme qui ne peuvent pas être négociés en fractions. L’auteur présente le problème comme une optimisation de portefeuille : un…

Contrats à termeConstruction de portefeuilleDimensionnement des positionsGestion des risques

ArticleAdapter les allocations CTA à des régimes de taux d’intérêt

Systematic trading blog (Rob Carver)

Le document examine si les conditions de taux d’intérêt peuvent aider à adapter les allocations des CTA entre contrats à terme sur obligations et règles de trading. Il propose une méta-prédiction : regrouper les rendements historiques des stratégies selon…

Contrats à termeTitres à revenu fixeMomentumStratégies de portage