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1 documents

ArticleAdapter les allocations CTA à des régimes de taux d’intérêt

Systematic trading blog (Rob Carver)

Le document examine si les conditions de taux d’intérêt peuvent aider à adapter les allocations des CTA entre contrats à terme sur obligations et règles de trading. Il propose une méta-prédiction : regrouper les rendements historiques des stratégies selon…

Contrats à termeTitres à revenu fixeMomentumStratégies de portage