Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le trading de dispersion cherche à capter l’écart entre les primes de risque de volatilité des options sur indices et sur actions individuelles. Une position de base vend des options sur indices et achète des options sur les actions qui les composent. Comme…
Le document décrit un signal de market timing fondé sur les variations de l’intensité synthétique agrégée des emprunts, estimée à partir des cours des options sur un large ensemble d’actions et d’ETF. L’intensité des emprunts correspond au taux sans risque…